オプション取引ガイド

スプレッド取引の遠方オプションは、満期までの時間が長いオプションです。

フジットは、投資家がオプションを早期に行使することがもはや有益ではなくなるまでの残り時間だと考えている時間です。

先物バンドルは、投資家が1年から10年の四半期ごとに先物契約を購入できる先物注文の一種です。

ガンマニュートラルヘッジは、ポジションの合計ガンマ値がゼロに近いオプションリスク管理手法です。

金のオプションは、投資家に、金地金を将来の設定価格で売買する権利を与えますが、義務は与えません。

付与者、またはライターは、オプションが販売されているプレミアムを収集するコールオプションまたはプットオプションの売り手です。 この用語は、信頼の作成者を指す場合もあります。

グリーンスパンプットは、1990年代から2000年代にかけて、連邦準備制度理事会のアラングリーンスパン議長によって実施された特定の政策の結果として一般的な取引戦略でした。

ガットスプレッドは、インザマネーコールと同時にインザマネープットを売買することによって作成されるオプション戦略です。

Herrick Payoff Indexは、価格、出来高、および建玉を追跡して、先物およびオプション契約の潜在的な傾向と反転を識別します。

水平スプレッドとは、同じ原資産および行使価格に対する異なる満期の同時ロングおよびデリバティブのポジションです。

Hull-Whiteモデルは、短期金利が正規分布を持ち、平均に戻るという仮定の下で、デリバティブの価格設定に使用されます。

流動性の低いオプションとは、一般的な市場価格ですぐに現金で販売できない契約です。 流動性の低いオプションには、非常に低い利息があります。

インデックスオプションは、保有者に、基礎となるインデックスの価値を売買する権利を与えますが、義務を与えるものではありません。

所有者が変動金利に基づいて利息を受け取る権利を持ち、その後固定金利を支払う金利デリバティブ。

金利オプションは、保有者がさまざまな満期の金利の変動をヘッジまたは推測することを可能にする金融デリバティブです。

国際証券取引所（ISE）は2000年に開始された電子オプション取引所です。この取引所は投資家に大きな流動性を提供します。

本質的価値とは、資産、投資、または会社の知覚価値または計算価値であり、ファンダメンタル分析およびオプション市場で使用されます。

インセンティブストックオプション（ISO）は、利益に対する税控除の魅力が追加された割引で株式を購入する権利を与える従業員の特典です。

iTraxx LevXは、35の欧州企業の多様なバスケットを表すクレジットデフォルトスワップ（CDS）を保持する2つの取引可能なインデックスのセットです。

ノックアウトオプションには、基礎となる資産が指定された価格レベルに達した場合に無期限に期限切れになるメカニズムが組み込まれています。

ラムダは、オプション契約の価格の変化率とオプションのボラティリティの変化率の比率です。

長期株式予想証券（LEAPS）は、有効期限が1年より長いオプション契約です。

レッグは、トレーダーが複数のオプション契約または複数の先物契約を組み合わせるデリバティブ取引戦略の1つのコンポーネントです。

レギンインとは、総合ポジションを形成するために組み合わされる複数の個別のポジションを入力する行為を指し、オプション取引でよく使用されます。

レッグアウトとは、デリバティブポジションの1つのレッグをクローズまたはアンワインドすることを意味する複雑なオプショントランザクションの片側を指します。

低行使価格オプション（LEPO）は、先物契約を模倣する1セントの行使価格を持つ欧州スタイルのコールオプションです。

リストされたオプションは、標準化された行使価格、有効期限、決済、および清算で登録取引所で取引されるデリバティブ証券です。

ローカルボラティリティ（LV）は、定量分析で使用されるボラティリティ指標であり、オプションの価格設定時にリスクのより包括的なビューを提供します。

長い基礎は、商品を購入し、所有する商品の先物契約を販売することでそのポジションをヘッジする慣行です。

ロングレッグは、利益を生み出すために2つのポジションを同時に取るスプレッドまたはコンビネーション戦略の一部です。

ロングゼリーロールは、有効期限が異なる2つのコールオプションと2つのプットオプションの売買を通じて広がる時間価値から利益を得ることを目的としたオプション戦略です。

合成プットは、ロングプットオプションを模倣するために、同じストックのショートストックポジションとロングコールオプションを組み合わせたオプション戦略です。

ルックバックオプションにより、保有者は、オプションの存続期間にわたって、原資産の最も有利な価格でオプションを行使することができます。

最大の痛みとは、最大数のオプション（ドル価値）が無期限に期限切れになる価格です。

ミニサイズダウは、原資産がE-Miniダウ先物であるオプションの一種です。 E-mini-Dow先物は、5ドルにDJIAを掛けた価値があります。

Moneynessは、その行使価格を原資産の価格に関連付けるデリバティブの説明です。

SociétéGénéraleが元々販売していた山脈オプションは、範囲、レインボー、バスケットオプション機能を組み合わせた取引戦術です。

マルチインデックスオプションは、2つのインデックスまたは他の資産の相対的なパフォーマンスに基づいてペイオフが行われるアウトパフォーマンスオプションです。

満たす必要がある（MBF）注文は、期限切れのオプションまたは先物契約のために実行しなければならない取引です。

ノーベル賞を受賞したエコノミストのマイロンショールズは、ブラックショールズのオプション価格モデルと同様に、ヘッジファンドLTCMの崩壊で有名です。