ボリンジャーバンド®とは？
BollingerBand®は、証券価格の単純移動平均（SMA）から2つの標準偏差（正と負）離れてプロットされた一連の線で定義されるテクニカル分析ツールですが、ユーザーの好みに合わせて調整できます。 ボリンジャーバンド®は、有名なテクニカルトレーダーのジョンボリンジャーによって開発され、著作権で保護されています。
以下に示すチャートでは、ボリンジャーバンド®は、株価の毎日の動きとともに、上下のバンドで株価の20日間のSMAを分類しています。 標準偏差はボラティリティの尺度であるため、市場がより不安定になると、バンドが広がります。 変動の少ない期間中、バンドは縮小します。
重要なポイント
- ボリンジャーバンドは、ジョンボリンジャーが開発したテクニカル分析ツールで、ボリンジャーバンドを構成する3つのラインがあります：単純な移動平均（中間バンド）と、上下のバンドです。上下のバンドは、通常2標準偏差+/- 20日間の単純な移動平均からですが、変更できます。
ボリンジャーバンドについて
ボリンジャーバンド®の計算方法
BollingerBands®を計算する最初のステップは、通常20日間のSMAを使用して、問題のセキュリティの単純な移動平均を計算することです。 20日間の移動平均は、最初のデータポイントとして最初の20日間の終値を平均化します。 次のデータポイントは、最も早い価格を下げ、21日目に価格を加算し、平均を取るなどします。 次に、証券の価格の標準偏差が取得されます。 標準偏差は、平均分散の数学的測定値であり、統計、経済学、経理、財務において顕著です。 特定のデータセットについて、標準偏差は、平均値からの数値の広がりを測定します。 標準偏差は、分散の平方根を取ることで計算できます。平方根自体は、平均の平方差の平均です。 次に、その標準偏差値に2を掛けて、両方ともSMAに沿った各ポイントからその量を加算および減算します。 これらは、上部と下部のバンドを生成します。
ボリンジャーバンド®の式は次のとおりです。
。。。 BOLU = MA（TP、n）+ m ∗σBOLD= MA（TP、n）−m ∗σwhere：BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA =移動平均TP（標準価格）=（High + Low + Close）÷ 3n =平滑化期間の日数（通常20）m =標準偏差の数（通常2）σ= TPの過去n期間にわたる標準偏差
ボリンジャーバンド®は何を伝えますか？
ボリンジャーバンド®は非常に人気のあるテクニックです。 多くのトレーダーは、価格が上位バンドに近づくほど市場が買われすぎ、価格が下位バンドに近づくほど市場が売られすぎると考えています。 ジョンボリンジャーには、バンドを取引システムとして使用する際に従うべき22のルールがあります。
スクイーズ
絞りは、ボリンジャーバンド®の中心概念です。 バンドが接近して移動平均が制限される場合、これはスクイーズと呼ばれます。 スクイーズは低ボラティリティの期間を示し、トレーダーは将来のボラティリティの増加と取引機会の可能性の兆候であると見なします。 逆に、バンドが大きく離れるほど、ボラティリティが低下する可能性が高くなり、取引を終了する可能性が高くなります。 ただし、これらの条件は取引シグナルではありません。 バンドは、変更がいつ行われるか、または価格がどの方向に動く可能性があるかを示しません。
ブレイクアウト
価格アクションの約90％は2つのバンド間で発生します。 バンドの上または下のブレイクアウトは大きなイベントです。 ブレイクアウトは取引シグナルではありません。 ほとんどの人が犯す間違いは、その価格がバンドの1つに当たったりそれを超えたりすることが売買の合図であると信じていることです。 ブレイクアウトは、将来の価格変動の方向と範囲に関する手がかりを提供しません。
ボリンジャーバンド®の制限
ボリンジャーバンド®はスタンドアロンの取引システムではありません。 これらは、価格変動に関する情報をトレーダーに提供するために設計された単なる指標です。 ジョンボリンジャーは、より直接的な市場シグナルを提供する2つまたは3つの他の非相関インジケーターと共に使用することを提案します。 彼は、さまざまな種類のデータに基づく指標を使用することが重要であると考えています。 彼が好む技術的手法のいくつかは、移動平均発散/収束（MACD）、バランスの取れたボリューム、相対強度指数（RSI）です。
それらは単純な移動平均から計算されるため、古い価格データは最新のものと同じように重み付けされます。つまり、新しい情報が古いデータによって希釈される可能性があります。 また、20日間のSMAと2つの標準偏差の使用は少しarbitrary意的であり、すべての状況ですべての人に機能するとは限りません。 トレーダーは、SMAと標準偏差の仮定を適宜調整し、監視する必要があります。
結論として、ボリンジャーバンドは投資家に成功の可能性を高める機会を発見するように設計されています。
