自動取引とは何ですか？
自動取引は、基になるシステムまたはプログラムに基づいて自動的に行われる売買注文に基づく取引計画です。 基になるシステムまたはプログラムの取引条件が満たされると、買い注文または売り注文が出されます。
重要なポイント
- オートトレーディングとは、プログラムされた戦略に基づいて売買注文が自動的に行われる場合です。トレーディングプログラムへの人間の干渉を制限する高度なオートトレーディングには、洗練されたよく書かれたトレーディングプログラムが必要です。 プログラムは適切に機能することを保証するために人による監視を必要とします。プログラムされた戦略の条件が満たされるとすぐに、自動取引により注文の迅速な実行が可能になります。 、戦略を計画する前に収益性を徹底的にテストする必要があります。
自動取引を理解する
自動取引は、投資家がリアルタイムで市場機会を活用できるようにする取引計画の一種です。 通常、複雑なプログラミングが含まれ、場合によっては、外部プログラミングまたはプラグインをサポートする洗練された取引プラットフォームが含まれます。
トレーダーは、カスタマイズされた取引戦略に基づいて自動取引を行うために、取引ソフトウェアをプログラムしたり、プログラムを取引ソフトウェアに接続したりできます。
自動売買の基本的な形式は、あらゆるタイプの個人投資家にも利用できます。 たとえば、特定の条件が満たされたときに将来実行される注文の設定は、自動取引の最も基本的な形式です。 より高度なレベルでは、オートトレーディングは人間の入力を完全に排除する可能性があります。 ソフトウェアがプログラムされると、人間の干渉や入力を必要とせずに実行が継続されます。 高度な場合、プログラムトレーダーは引き続きプログラムを注意深く監視し、期待どおりに動作することを確認します。
全体的に、自動取引システムは、株式、先物、オプション、外国為替などの幅広い市場で使用されています。
自動取引機能
自動取引には、事前に決められた取引戦略が必要です。 この戦略は自動取引プログラムの基礎であり、いつ、なぜ取引するかを定義します。 あらゆるタイプの投資家向けに、さまざまな方法で構成できます。 個人投資家は、年間を通じて定期的に投資を購入するか、特定のパラメーターを満たす株式を条件付きで注文する基本的な自動取引計画を展開できます。 条件付き注文により、投資家は価格に達したときに指定されたレベルで取引を自動実行することができます。
機関投資家とテクニカルトレーダーは、グリッド取引、トレンド取引、スキャルピング、フェードなどの条件付き注文と戦略を可能にする複雑な取引システムを使用します。
多くのテクニカルデイトレーダーは、プラグインまたは外部プログラムがプラットフォームに接続できるブローカー、またはプラットフォーム自体にコーディングプログラムを提供してインジケーターと自動トレーディングプログラムを作成するブローカーとのみ連携します。
たとえば、TD AmeritradeやInteractive Brokersなどの仲介プラットフォームは、コーディングおよび自動取引機能を提供します。 機関投資家は通常、アルゴリズムプログラミングによる自動取引を可能にする独自の独自の取引プラットフォームを所有します。
自動取引戦略
機関投資家は複雑なアルゴリズムを使用して、ポートフォリオの目的によって管理される定義済みの基準に基づいて、投資ポートフォリオの取引を試みることができます。 これには、各株式への特定のパーセンテージまたはドルの割り当てを維持するための証券の自動売買が含まれる場合や、ポートフォリオの保有をインデックスと一致させる場合があります。
テクニカルデイトレーダーは、オートトレードを使用して、テクニカルマーケットのシグナルに基づいて投資します。 彼らは通常、自動取引のために複雑な条件付き注文を使用します。 これらのタイプの注文により、投資家はエントリー価格を指定し、取引の周囲にカラーを構築して、リスク管理のために所定の損益レベルを設定できます。 自動取引プログラムを構築して、発生する傾向、取引ギャップ、取引範囲、またはビッド/アスクスプレッドのスキャルピングを活用できます。 無数の戦略があります。 それらの利用は、収益性の高い戦略を考え出し、それらを効果的にプログラムするトレーダーの能力によってのみ制限されます。
自動取引は、外国為替市場の投資家にも人気があります。 ほとんどのブローカーは、他のトレーダーや企業が提供するプログラムをインストールする機能を備えたプラットフォームを提供しています。 外国為替市場で自動取引プログラムが広く使用されているということは、本質的にジャンクであり、ライブ取引条件でテストされておらず、採算の取れない大量の自動取引ソフトウェアがあることを意味します。 トレーディングプログラムを購入するときは、アリーナが少額（または高額）で富の希望を提供する詐欺師であふれているため、慎重に踏み込んでください。
外国為替トレーダーは、MQL4やMQL5などと呼ばれるMetaTrader4またはMetaTrader5コーディング言語を使用して、独自の取引プログラムを作成することもできます。
自動取引戦略を考慮する基準の例
自動取引は簡単に聞こえるかもしれませんが、単純な取引戦略でさえプログラミングには多くの考えが必要です。 ルールはコーディングするのに十分なほどシンプルである必要があり、コンピューターは従うために定義されたルールを必要とするため、主観を含めることはできません。
考慮すべき事項には以下が含まれますが、これらに限定されません。
- ポジションサイズ、およびその定義方法、トレードの入力方法、トレードをトリガーする特定のパラメーター、トレードのクローズ方法、トレードのクローズをトリガーするものプログラマーは、取引を行うべきではない、またはすべきである場合など、システムは、いくつかの保護措置を講じることを望む場合もあります。
これらのトピックについては、以下で詳しく説明します。
ポジションサイズと定義方法
たとえば、ポジションサイズがアカウントエクイティの10％に等しいと定義できます。 または、より高度な方法として、最初にエントリー価格とストップロスの差を定義し、口座資本の1％などの最大リスクを設定し、次に1％リスクとの距離に基づいてポジションサイズを定義します特定の取引の損失と参入を停止します。 このより高度な位置サイジングアプローチは、ポジションサイズが取引の詳細に基づいて変化するため、最適な位置サイジングと呼ばれることもあります。
取引の開始方法、および取引をトリガーする特定のパラメーター
たとえば、移動平均（MA）クロスオーバーで取引を開始するには、価格がまずMAの一方の側にあり、次に他方の側にあることが必要です。 データソースも指定する必要があります。 価格はどのように決定されますか：最終価格？ 入札価格は？ 売値は？
取引がどのようにクローズされるか、そして何がトレードのクローズをトリガーするか
これは、取引の開始時に指値注文とストップ注文を出すことで実現できます。 これらの注文は、取引が収益性があるかどうかにかかわらず、注文価格で取引をクローズします。 より複雑な戦略は、トレーリングストップロスをプログラムすることです。
プログラマはシステムの制約についても考えたい
これには、プログラマーが取引を行うべきではない、または行うべきときなどが含まれます。 たとえば、プログラマは、株式市場が開いてから5分後までプログラムを実行したくない場合があります。 そのため、プログラミングコードに時間の制約を課す必要があります。
彼らはまた、いくつかの保護措置を講じたいと思うかもしれない
たとえば、5％を超えるエクイティが失われた場合、またはオープントレードが定義された量を超えて失われた場合、プログラムはすべてのトレードをクローズし、プログラムを確認するために管理者にメールが送信されます。
これらは、自動取引プログラムを作成する際に考慮すべき基本的な基準です。 システムが複雑になるほど、考慮する必要がある基準と要因が増えます。
