1950年代にGeorge Laneによって開発されたStochasticsオシレーターは、買い圧力と売り圧力の進化を追跡し、強気筋と弱気筋の交互の力を示すサイクルターンを特定します。 特定の戦略と保有期間を組み合わせる最適な方法を理解していないため、この予測ツールを利用するトレーダーはほとんどいません。 Stochasticsの設定と解釈に関するこの入門書でわかるように、簡単に修正できます。 。
確率論的構築
モダンまたは「フルストキャスティクス」オシレーターは、レーンの「スローストキャスティクス」と「ファーストストキャスティクス」の要素を、ルックバック期間とデータ平滑化の範囲を制御する3つの変数に結合します。 （詳細については、以下をお読みください： 高速確率論と低速確率論の違いは何ですか？ ）
- Fast K％-指定されたルックバック期間と比較して終値を測定します。FullK％またはK％は、単純移動平均（SMA）でFast K％を減速します。FullD％またはD％は、2番目の平滑化平均を追加します。
- Fast K％、K％、D％の変数を低くする=平滑化が少ない短期のルックバック期間= Fast K％、K％、D％の変数を高速にする=平滑化を大きくする長期のルックバック期間
最適な設定を選ぶ
データで受け入れるノイズの量を決定することにより、取引スタイルに最も効果的な変数を選択します。 選択したものが何であれ、インジケーターを使用する経験が増えると、信頼できる信号の認識が向上することを理解してください。 短期市場のプレーヤーは、非常に競争の激しい日中市場環境でより早いシグナルを与えるため、すべての変数に低い設定を選択する傾向があります。 非常に平滑化された出力は価格アクションの大きな変化にのみ反応するため、長期市場のタイマーはすべての変数に高い設定を選択する傾向があります。 （関連資料については、「 確率論：正確な売買指標 」を参照してください）。
SPDR S&P 500 Trust（SPY）は、変数に応じて異なる確率論的フットプリントを示します。 買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルに達した後、速いラインが遅いラインを横切ると、サイクルターンが発生します。 （概要： 週次確率論を使用して市場の効果的なタイミングを計る ）。 レスポンシブな5, 3, 3設定は頻繁に買いと売りのサイクルを反転させ、多くの場合、ラインが買われ過ぎや売られ過ぎのレベルに達することはありません。 ミッドレンジ21, 7, 7の設定はより長い期間を振り返りますが、比較的低いレベルで平滑化を維持し、売買シグナルをより少なく生成するより広いスイングを生み出します。 長期的な21, 14, 14設定は大きく後退し、シグナル伝達サイクルはめったになく、主要な市場転換点の近くでのみ変わります。
短期変数はノイズレベルの高い初期信号を引き出し、長期変数はノイズレベルの低い後期信号を引き出します。ただし、タイムフレームが並ぶ傾向にある主要な市場の転換を除き、主要な入力間で同じタイミングの信号をトリガーします。 これは、10月の安値で発生することがわかります。青の長方形は、インジケーターの3つのバージョンすべての強気なクロスオーバーを強調しています。 これらの大きなサイクルのクロスオーバーにより、主要な転換点では、ノイズレベルをフィルタリングして新しいサイクルに反応するスキルよりも設定の重要性が低くなることがわかります。 ロジスティクスの観点から、これは多くの場合、ポジションに続くトレンドを締め出し、プルバックを購入するかラリーを販売するフェージング戦略を実行することを意味します。 （詳細については、「 買われ過ぎおよび売られ過ぎの在庫を識別するための最良の指標は何ですか？」を 参照してください 。 ）
確率論とパターン分析
確率論は、特に価格パターンが自然の障壁を示している場合に、信頼できるシグナルを引き出すために極端なレベルに達する必要はありません。 買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルで最も深刻なターンが予想されますが、注目すべきサポートまたはレジスタンスのレベルが揃っている限り、パネルの中央にあるクロスは信頼できます。 移動平均、ギャップ、トレンドラインまたはフィボナッチリトレースメントは、しばしば介入し、サイクルの期間を短縮し、反対側へのパワーを反転させます。 これは、インジケーターを解釈すると同時に価格パターンを読み取ることの重要性を強調しています。 （詳細については、 「テクニカル分析の価格パターンの概要」を 参照してください）。
アメリカン航空グループ（AAL）は、不安定な下落の後、50日間のEMAを超えて上昇し、新しいサポート（1）に落ち着き、売られ過ぎのレベルに達する前にインジケーターをより高い値に強制しました。 それは2ヶ月のトレンドラインの上で発生し、引き戻され（2）、パネルの中間点で強気なクロスオーバーを引き起こしました。 その後のラリーは44で逆転し、50日間のEMAでサポートを見つけるプルバックをもたらし（3）、売られ過ぎのラインの上の3番目の強気のターンをトリガーしました。 。
ボトムライン
多くのトレーダーは、市場戦略に適した設定を取得することについて混乱しているため、確率論の力を活用できません。 これらの役立つヒントは、その恐れを改善し、より多くの可能性を引き出すのに役立ちます。
