エンベロープチャネルとは
エンベロープチャネルは、移動平均と移動平均の上下の所定の距離によって生成される、価格帯の上下のバンドを指します。 距離は、移動平均より高いおよび低いパーセント変数、つまり2％、5％、または10％、またはボリンジャーバンドと同様の標準偏差の数、つまり1, 2, 3によって計算できます。
従来の価格チャネルとは異なり、標準偏差ベースのエンベロープチャネルは、帯域幅を広げたり狭めたりすることにより、証券のボラティリティに応じて時間とともに変化します。
エンベロープチャンネルの分解
エンベロープチャネルは、セキュリティの価格を囲む上下の帯域を形成するために連携する限り、さまざまな手法を使用して作成できます。 たとえば、トレーダーは20日間の単純移動平均と5％の距離を使用して、特定のセキュリティのエンベロープチャネルを生成できます。 他の例としては、ボリンジャーバンドまたはケルトナーチャネルがあります。これらは、指数移動平均を使用して作成されたボラティリティベースのエンベロープです。
多くのトレーダーは、価格がエンベロープチャンネルの上限帯域に達すると売りシグナルに反応し、価格が下限帯域に達すると買いシグナルに反応します。 多くの場合、トレーダーはさまざまな移動平均と距離の設定を実験して、特定のセキュリティまたは市場に有効なものを見つける必要があります。 また、より極端な状況では、これらの信号がより高い信頼性と収益性を生成する可能性があるため、エンベロープチャネルからのブレークアウトとブレークダウンにも注意する必要があります。
他のテクニカルインジケータまたはチャートパターンは、反転を確認し、誤った売買シグナルの頻度を下げるのに役立ちます。
エンベロープチャネルの例
チャートサービスは、さまざまな方法でエンベロープチャネルを定義および計算します。 たとえば、WordenのTC2000エンベロープチャネルは、移動平均と、移動平均の上下のパーセンテージ距離を利用します。
このAppleの例では、インジケーターは20日間の単純移動平均と6％の距離に設定されており、2017年10月から2018年8月までの価格変動の大部分を含む上下のバンドを描きます。 2017年、わずかな下落に先行する売りシグナルが始まり、3か月の取引範囲が続きます。 2月に下落すると1週間下の帯域が切り捨てられ、買い手があまりにも早く入場した場合に鞭打ちの損失が発生します。 3月へのバウンスはトップバンドで反転しますが、株価は月半ばに大幅に低下する前にわずかに高い高値を示します。
4月と5月の購入シグナルは健全な利益を生み出し、メモリアルデイへの集会はトップバンドの外で失速し、長期的な統合パターンを生成します。 最後に、8月の新たな高値への急騰は、トレーダーにインディケーターの設定を再検討するよう告げる別の誤った売りシグナルを発行します。
