CAMELS評価システムとは何ですか？
CAMELSは、頭字語で表される6つの要因に従って金融機関を格付けするために銀行監督当局が使用する国際的に認められた格付けシステムです。 監督当局は、各銀行に一定のスコアを割り当てます。 1の評価が最高と見なされ、5の評価が各要因に対して最悪と見なされます。
CAMELSレーティングシステム
CAMELSレーティングシステムについて
平均スコアが2未満の銀行は、高品質の機関と見なされます。 スコアが3を超える銀行は、満足できる機関ではないと見なされます。
重要なポイント
- CAMELSは、その頭字語で表される6つの要因に従って、規制銀行当局が金融機関を評価するために使用する国際的な格付けシステムです。
頭字語CAMELSは、審査官が銀行機関を評価するために使用する次の要素を表しています。
自己資本
審査官は、資本動向分析を通じて機関の自己資本を評価します。 審査官はまた、機関がリスクベースの純資産要件に関する規制を遵守しているかどうかを確認します。 高い自己資本比率を得るためには、機関は利子と配当の規則と慣行も遵守しなければなりません。 機関の自己資本の格付けと評価に関連する他の要因は、その成長計画、経済環境、リスクを制御する能力、およびローンと投資の集中です。
資産の質
資産の質は、機関の収益を反映する機関ローンの質をカバーします。 資産の質の評価には、会社が直面する可能性のある投資リスク要因を評価し、それらの要因を会社の資本収益とバランスさせることが含まれます。 これは、特定のリスクに直面したときの会社の安定性を示しています。 審査官はまた、企業の投資の簿価と鏡映するときに、企業が投資の公正市場価値の影響を受けるかどうかをチェックします。 最後に、資産の質は、機関の投資方針と慣行の効率に反映されます。
管理
経営評価は、金融機関が金融ストレスに適切に対応できるかどうかを決定します。 この構成要素の評価は、機関の日々の活動のリスクを指摘、測定、管理および管理する経営者の能力に反映されています。 必要かつ適用可能な内部および外部の規制を順守するため、組織の安全な運用を確保する経営者の能力をカバーしています。
収益
拡大し、競争力を維持し、資本を追加できるように適切な収益を生み出す機関の能力は、継続的な実行可能性を評価する重要な要素です。 審査官は、会社の成長、安定性、評価引当金、純利ざや、純資産レベル、および会社の既存の資産の品質を評価することでこれを決定します。
流動性
企業の流動性を評価するために、審査官は、金利リスク感度、現金に簡単に変換できる資産の入手可能性、短期の不安定な財源への依存、およびALMの技術的能力に注目します。
感度
感度は、特定のリスクへのエクスポージャーが機関にどのように影響するかをカバーしています。 審査官は、信用集中の管理を監視することにより、市場リスクに対する機関の感度を評価します。 このようにして、審査官は特定の業界への融資がどのように機関に影響するかを見ることができます。 これらの融資には、農業融資、医療融資、クレジットカード融資、エネルギー部門融資が含まれます。 外国為替、商品、株式、およびデリバティブへのエクスポージャーも、市場リスクに対する企業の感応度の評価に含まれています。
