10月の売りは2月の急激な下落との類似点を示しており、市場のプレーヤーはフラクタル分析を通じて隠れた取引シグナルを発見できることを示唆しています。 このよく理解されていない手法は、数学的リトレースメント、取引日数、または高値から安値へ、またはその逆の合計ポイントなど、過去の行動を繰り返す傾向に依存しています。
2015年7月から2016年4月までのSPDR S&P 500 ETF（SPY）のフラクタル挙動を見てみましょう。2015年2月に市場は210ドルを突破し、8月には下落幅に突入しました。 献身的な買い手は190ドル近くに戻り、V字型の跳ね返りを引き起こし、2回目の下落により前の安値を試しました。 サポートが保持され、2回目のV字型パターンが生成され、ダブルボトム反転が完了し、中間修正の終わりがマークされました。
最初の売りの波は26日間続き、31ポイントを持ちました。 このファンドは、最初のV字型回復パターンを完了すると、ほぼ同数のポイントで1日のカウントを2倍にしました。 この2日間の合計は、その後の景気後退の長さを完全に予測し、最初の下落と同様に31ポイントを記録しました。 驚くべきことに、2016年4月への集会は4回目のポイント合計に一致しましたが、64日かかり、1.27フィボナッチ時間延長にほぼ等しくなりました。
この対称性は、特に通常よりも高いボラティリティの期間中に市場構造で一般的ですが、数学が同じ方法で2回実行されることはめったにありません。 これが、第1四半期と比較した9月と10月のS&P 500価格アクションの分析における主要な課題です。 幸いなことに、パラレルチャネルのような他の数学に敏感な市場現象は、これらのパターンが後知恵でどのように見えるかについての手がかりをしばしば提供します。
S&P 500フラクタルインプレイ
SPDR S&P 500 ETFの2月までの売却は、11日間で34ポイント（フィボナッチ数）を記録しました。 その後の回復波は、2015年の化身のように1日の合計を2倍にしましたが、V字型パターンを完了する代わりに、.786リトレースメントレベルで27ポイント後に失速しました。 バウンスがそのレベルに達するのにさらに4か月かかり、8月24日に1月の最高値に達しました。
上昇トレンドトレンドラインは、261ドルのパラレルチャネルを配置し、潜在的な下振れターゲットをマークします。 完璧な時間対称性は、今のところ実用的ではありません。11, 22や26, 52のパターンのように、観察力のある市場プレーヤーに合計日数のオクターブを考慮するように伝えます。 技術者はまた、9月20日または10月3日の絶対的な高さから選択する必要があります。 より信頼性の高い2番目の価格帯は、10日と23ポイントを獲得しました。
S&P 500ファンドはここで高値に戻ることができますが、フラクタル要素が直接、またはフィボナッチ比を介して調整されると、より強力な購入機会が低価格でもたらされる可能性があります。 たとえば、22日目（または33日目）にチャネルサポートに到達したダウンレッグは、主要な購入シグナルを引き起こし、1日の数を2倍または3倍にしながら、第1四半期の減少のポイント数に一致します。
観察力のあるトレーダーは、市場が上昇する前に正確な底値を特定できない可能性がありますが、第1四半期のフラクタルは0.786のリトレースメントレベルへの跳ね返りを予測し、買いの波が終わる可能性のある実用的な情報を提供します。 相対強度分析を使用して取引可能な低値を特定することもでき、毎日および毎週の確率論がフラクタル測定値と同期して購入サイクルに移行します。
ボトムライン
フラクタル分析により、市場の技術者は、競争のかなり前に第4四半期のボトムと購入機会を特定できます。
