確率的RSIとは何ですか？
Stochastic RSI（StochRSI）は、0から1（または一部のチャートプラットフォームでは0から100）の範囲のテクニカル分析で使用される指標であり、確率強度オシレーター式を相対強度指数（RSI）値のセットに適用することで作成されます標準価格データよりも。 確率式でRSI値を使用すると、トレーダーは現在のRSI値が買われ過ぎか売られ過ぎかを知ることができます。
StochRSIオシレーターは、価格変動の一般化された分析ではなく、特定の証券の過去のパフォーマンスに合わせたより敏感なインジケーターを作成するために、両方の勢いインジケーターを利用するために開発されました。
重要なポイント
- 0.8を超えるStochRSI測定値は買われ過ぎとみなされ、0.2未満の測定値は売られ過ぎとみなされます。 0から100のスケールでは、80を超えると買われすぎ、20を下回ると売られすぎになりますが、売られ過ぎとは逆に価格が高くなることを意味するわけではありません。 むしろ買われ過ぎと売られ過ぎの条件は、RSIが最近の測定値の極値に近いことをトレーダーに警告するだけです。ゼロの測定値は、RSIが14期間（または選択されたルックバック期間）で最低レベルにあることを意味します。 1（または100）の読み取り値は、RSIが最後の14期間で最高レベルであることを意味します。他のStochRSI値は、RSIが高値または低値に対して相対的な場所を示します。
確率的RSI（StochRSI）の公式は次のとおりです。
。。。 StochRSI = max-minRSI-minの場合：RSI =現在のRSI読み取り値min =過去14期間の最低RSI読み取り値（または選択したルックバック間隔）max =過去14期間の最高RSI読み取り値
どこ：
RSI =現在のRSI測定値。
最低RSI =過去14期間（または選択したルックバック期間）での最低RSI読み取り。 そして
最高RSI =過去14期間（またはルックバック期間）の最高RSI読み取り。
確率的RSIの計算方法
StochRSIは、RSI測定値に基づいています。 RSIには入力値があり、通常は14です。これは、計算に使用するデータの期間をインジケーターに示します。 これらのRSIレベルは、StochRSI式で使用されます。
- 14期間のRSIレベルを記録します。14期目に、現在のRSI読み取り値、最高RSI読み取り値、および最低RSI読み取り値に注意してください。 StochRSIのすべての数式変数を入力できるようになりました。15期目に、現在のRSI読み取り値、最高RSI読み取り値、最低読み取り値に注意してください。ただし、最後の14期間（最後の15期間ではありません）。 新しいStochRSIを計算します。各期間が終了すると、最後の14 RSI値のみを使用して、新しいStochRSI値を計算します。
確率論的RSIから何がわかりますか？
StochRSIはTushar S. ChandeとStanley Krollによって開発され、1994年に最初に出版された「The New Technical Trader」という本で詳しく説明されています。従来のインディケーターができるよりも多くのシグナル。
StochRSIは、値が0.20を下回ると売られ過ぎとみなします。これは、RSI値が事前に定義された範囲の下限で取引されていることを意味します。 逆に、0.80を超える読み取り値は、RSIが極端な高値に達している可能性があることを示しており、基礎となるセキュリティの後退を示すために使用できます。
買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を特定するとともに、StochRSIを使用して、中心線が0.50のオシレーターのコンテキストでそれを見て、短期的な傾向を特定できます。 StochRSIが0.50を超えると、セキュリティが0.50を下回ると、より高い傾向が見られ、逆も同様です。
StochRSIは、特に生成される信号の数が多い場合、有効性を最大化するために、他のテクニカルインジケーターまたはチャートパターンと組み合わせて使用する必要があります。
さらに、累積分布線のような非運動量振動子は、機能面で重複せず、異なる観点からの洞察を提供するため、特に役立つ場合があります。
確率的RSIと相対強度指数（RSI）の違い
それらは似ているように見えますが、StochRSIはRSI値を生成するものとは異なる式に依存しています。 RSIは価格の派生物です。 一方、stochRSIはRSI自体の派生物、または価格の二次派生物です。 主な違いの1つは、インジケーターの動きの速さです。 StochRSIは買われすぎから売られ過ぎ、またはその逆に非常に速く動きますが、RSIははるかに遅い動きの指標です。 1つはもう1つより優れているわけではありません。StochRSIはRSIよりも（より速く）移動するだけです。
確率的RSIの使用の制限
StochRSIを使用する1つの欠点は、非常に不安定で、高から低に急速に移動する傾向があることです。 この点で、StochRSIを平滑化すると役立つ場合があります。 一部のトレーダーはStochRSIの移動平均を使用して、ボラティリティを減らし、インジケーターをより有用にします。 たとえば、StochRSIの10日間の単純な移動平均は、より滑らかで安定したインジケーターを生成できます。 ほとんどのチャートプラットフォームでは、個人的な計算を必要とせずに、あるタイプのインジケーターを別のタイプに適用できます。
また、StochRSIは価格の2次導関数です。 つまり、その出力は分析対象の資産の実際の価格から2ステップ離れているため、リアルタイムで資産の市場価格と同期していない場合があります。
