単純移動平均（SMA）とは何ですか？
単純移動平均（SMA）は、最近の終値を加算し、それを計算平均の期間数で割ることによって計算される算術移動平均です。 いくつかの期間の証券の終値を加算し、この合計をその期間数で割ることによって計算される単純な、または算術移動平均。 短期平均は原資産価格の変化に迅速に反応しますが、長期平均は反応が遅いです。
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指数移動平均（EMA）など、他の種類の移動平均があります。
重要なポイント
- SMAは、資産価格が強気または弱気トレンドを継続するか逆転させるかを決定するための技術的な指標であり、一定期間にわたる資産価格の算術平均として計算されます。SMAは指数移動平均（EMA ）最近の価格行動をより重視しています。
SMAの式は
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere：An =期間における資産の価格nn =合計期間の数\ begin {aligned}&\ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \&\ textbf {where：} \&A_n = \ text {期間の資産の価格} n \\&n = \ text {合計期間数} \ \ end {aligned } SMA = nA1 + A2 +… + An where：An =期間の資産価格nn =総期間数
SMAの計算例
次の終値で15日間の証券の単純な移動平均を計算する方法の簡単な例を見てみましょう。
週1（5日間）– 20、22、24、25、23
2週目（5日間）– 26、28、26、29、27
3週目（5日間）– 28、30、27、29、28
10日間の移動平均は、最初のデータポイントとして最初の10日間の終値を平均化します。 次のデータポイントは、最も早い価格を下げ、11日目に価格を加算し、平均を取るなどします。 同様に、50日間の移動平均では、ローリングベースで連続50日間のデータを平均するのに十分なデータが蓄積されます。
シンプル対 指数移動平均
単純移動平均は何を伝えますか？
単純な移動平均は、複数の期間の証券の終値を追加し、この合計を期間の数で割ることにより、異なる期間の数で計算できるという点でカスタマイズ可能です。期間中の証券の平均価格。 単純な移動平均は、ボラティリティを平準化し、証券の価格動向を簡単に表示できるようにします。 単純移動平均が上向きの場合、これは証券の価格が上昇していることを意味します。 下向きの場合、証券の価格が下がっていることを意味します。 移動平均の時間枠が長いほど、単純な移動平均は滑らかになります。 短期の移動平均はより不安定ですが、読み取り値はソースデータにより近くなります。
分析的意義
移動平均は、現在の価格トレンドと確立されたトレンドの変化の可能性を識別するために使用される重要な分析ツールです。 分析で単純移動平均を使用する最も単純な形式は、それを使用して、セキュリティが上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを迅速に識別することです。 もう少し人気のある、もう少し複雑な分析ツールは、単純な移動平均のペアを、それぞれ異なる時間枠をカバーするものと比較することです。 短期の単純移動平均が長期の平均を上回る場合、上昇トレンドが予想されます。 一方、短期平均を上回る長期平均は、トレンドの下降傾向を示しています。
人気のある取引パターン
単純な移動平均を使用する2つの一般的な取引パターンには、デスクロスとゴールデンクロスがあります。 死の交差は、50日間の単純移動平均が200日間の移動平均を下回ったときに発生します。 これは、さらなる損失が蓄積しているという弱気のシグナルと見なされます。 ゴールデンクロスは、短期の移動平均が長期の移動平均を上回ったときに発生します。 取引量が多いことで強化され、これはさらなる利益が得られていることを示しています。
SMAとEMAの違い
指数移動平均と単純な移動平均の主な違いは、計算で使用されるデータの変化に対してそれぞれが示す感度です。
より具体的には、EMAは最近の価格に高い重みを与えますが、SMAはすべての値に等しい重みを割り当てます。 2つの平均は同じように解釈され、両方ともテクニカルトレーダーが価格変動を滑らかにするためによく使用されるため、類似しています。 EMAは古いデータよりも最近のデータに高い重みを付けるため、SMAよりも最新の価格の変化に反応しやすく、EMAの結果をよりタイムリーにし、EMAが多くのトレーダーの間で好ましい平均である理由を説明します。
SMAの制限
期間内の最も最近の日に重点を置くべきか、より遠いデータに重点を置くべきかは不明です。 多くのトレーダーは、新しいデータがセキュリティの現在の傾向をよりよく反映すると信じています。 一方、他の人は特定の日付を他の人よりも特権化すると、トレンドに偏りがあると感じます。 そのため、SMAは1日目または2日目と同じくらいに10日目または200日目の影響を処理するため、古いデータに大きく依存している可能性があります。
同様に、SMAは履歴データに完全に依存しています。 多くの人々（エコノミストを含む）は、市場は効率的であると考えています。つまり、現在の市場価格はすでに入手可能なすべての情報を反映していると考えています。 市場が実際に効率的である場合、履歴データを使用しても、資産価格の将来の方向性については何もわかりません。
単純移動平均の詳細
SMAの詳細とその使用方法については、トピックに関する他の記事をご覧ください。 単純な移動平均はトレンドを際立たせます。
