NVIDIA Corp.（NVDA）の株価は、より広範な市場のボラティリティが回復したため、10月の初めから30％近く下落しました。 オプション取引は、ボラティリティが来月にわたって劇的に増加する可能性が高く、株式の18％の暴動につながることを示しています。
同社は11月中旬に強力な収益と収益の伸びを報告する予定です。 しかし、それでもNVIDIAのシェアを上げるのにほとんど役に立たないかもしれません。 幅広いチップセクターはここ数週間で破壊され、NVIDIAを引きずりました。 PHLX半導体指数（SOXX）は、貿易戦争の懸念と世界的な成長の鈍化に対する懸念から、10月初旬から12％低下しています。
YChartsによるNVDAデータ
上昇するボラティリティレベル
分析のために、ロングストラドルと呼ばれるオプション戦略を検討しました。これは、同じストライク価格で1つのプットと1つのコールを購入することを含みます。 この分析に基づいて、NVIDIAの株式は、12月21日の満期の205ドルの行使価格から18％上昇または下落する可能性があります。
同じストライク価格でのオプションのインプライドボラティリティレベルは62％で、非常に高い測定値です。 これは、同じ有効期間のS&P 500のインプライドボラティリティの3倍以上です。
期待される強力な結果
NVIDIAには良好な四半期が期待されていますが、投資家の不確実性は高いです。 アナリストは、第3四半期の利益が44％増加して1株あたり1.92ドルになると同社が求めている。 一方、収益は23％増加して32億ドルになると予測されています。 歴史的に、NVIDIAは推定を超えています。
NVDA Quarterly EPSは、YChartsによるデータを推定します
通年の見積もりを剃る
アナリストが9月末から2020年度の収益と収益の予測を1％引き下げたため、これらの明るい四半期ごとの予測値が現れました。 また、2021年度の収益と収益の見積もりも削減しました。
YChartsによる来年度データのNVDA EPSの見積もり
価格目標の削減
NVIDIAのパフォーマンスに対する高いボラティリティと不確実性にもかかわらず、株式の価格目標は過去1か月で2％低下して平均284.86ドルになりました。 その目標は、現在の株価より38％高い価格です。 NVIDIAがパンクアウト四半期を発表しない限り、アナリストの価格目標と株式はさらに低下する可能性があります。
