目次
- バックグラウンド
- インジケーターのコンポーネント
- 一意のインジケーターのコンポーネント
- ハイブリッドインジケーターのコンポーネント
- インジケーターの作成
- 例
- ボトムライン
エリオットとギャンは、世界的な取引コミュニティの中で有名になりました。 これらのテクニカル分析の先駆者は、この分野で最も広く使用されている技術のいくつかを開発しました。 しかし、ラルフネルソンエリオットとWDギャンはどのようにしてこれらの技術を思いついたのでしょうか？ 正直言って、見た目ほど難しくありません！ この記事では、独自のカスタムインジケーターを作成するプロセスを説明します。これを使用して、競合他社より優位に立つことができます。
バックグラウンド
テクニカル分析の背後にある理論では、財務チャートではすべてのこと、つまりすべての基本的および環境的要因が考慮されることを思い出してください。 理論はさらに、これらのチャートは技術指標を介して解釈できる心理学の要素を表示すると述べています。
これをよりよく理解するために、例を見てみましょう。 フィボナッチリトレースメントは、1、1、2、3、5、8、13などの数学的なシーケンスから派生します。 現在の数値は、前の2つの数値の合計であることがわかります。 これは市場と何の関係がありますか？ さて、これらのリトレースメントレベル（33％、50％、66％）がトレーダーの決定に影響を与え、そのレベルが心理的サポートとレジスタンスレベルのセットになっていることがわかります。 アイデアは、チャート上でこれらのポイントを見つけることにより、価格変動の将来の方向を予測できるということです。
インジケーターのコンポーネント
すべてのインジケーターは、特定の条件が存在するときに価格がどこに向かうかを予測するために作成されます。 トレーダーは、2つの基本的なことを予測しようとします。
- サポートとレジスタンスのレベル： これらは価格が方向を逆転させる領域であるため重要です。 時間： 価格の変動がいつ発生するかを予測できるようにする必要があるため、これは重要です。
ボリンジャーバンドやエリオット波の場合のように、インジケーターはこれら2つの要因を直接予測することがありますが、通常、インジケーターには予測を発行するための一連のルールがあります。
たとえば、横推力インジケーター（運動量レベルを示す線で表される）を使用する場合、どのレベルが関連するかを知る必要があります。 インジケーター自体は単なる線です。 幅推力インジケーターは、RSIに似ており、「範囲限定」であり、価格変動の勢いを測定するために使用されます。 ラインが中央値ゾーンにある場合、勢いはほとんどありません。 上層部に上昇すると、運動量が増加し、その逆もあることがわかります。 勢いが低レベルから上昇しているときはロングポジションを取り、高レベルで勢いがピークに達した後はショートに見えるかもしれません。 インジケーターの動きの意味を解釈するルールを設定して、それらを有効にすることが重要です。
これを念頭に置いて、予測を作成する方法を見てみましょう。 インジケーターには、一意のインジケーターとハイブリッドインジケーターの2つの主な種類があります。 独自のインジケーターはチャート分析のコア要素でのみ開発できますが、ハイブリッドインジケーターはコア要素と既存のインジケーターの組み合わせを使用できます。
一意のインジケーターのコンポーネント
ユニークなインジケータは、チャートおよび数学関数の固有の側面に基づいています。 最も一般的な2つのコンポーネントを次に示します。
1.パターン
パターンは、特定の期間にわたって見られる単純な価格シーケンスの繰り返しです。 多くの指標は、パターンを使用して、将来の価格変動の可能性を表します。 たとえば、エリオット波動理論は、すべての価格が特定のパターンで移動するという前提に基づいていますが、これは次の例で簡略化されています。
図1：エリオット波動パターン
トレーダーがサイクル内の価格変動の領域を識別するために使用する他の多くの単純なパターンがあります。 これらの一部には、三角形、くさび、長方形が含まれます。
これらのタイプのパターンは、それらを見るだけでチャート内で識別できます。 ただし、コンピューターはこのタスクを達成するためのはるかに高速な方法を提供します。 コンピュータアプリケーションとサービスは、そのようなパターンを自動的に見つける機能を提供します。
2.数学関数
数学関数は、価格の平均化から、量やその他の指標に基づいたより複雑な関数までさまざまです。 たとえば、ボリンジャーバンドは、移動平均の上下に固定されたパーセンテージです。 この数学関数は、サポートとレジスタンスのレベルを示す明確な価格チャネルを提供します。
ハイブリッドインジケーターのコンポーネント
ハイブリッド指標は既存の指標の組み合わせを使用し、単純な取引システムと考えることができます。 要素を組み合わせて有効なインジケータを作成する方法は無数にあります。 MAクロスオーバーの例を次に示します。
このハイブリッド指標は、移動平均の3つのインスタンスを含むいくつかの異なる指標を利用します。 最初に、価格履歴に基づいて3日間、7日間、および20日間の移動平均を描画する必要があります。 次に、ルールは、証券を購入するためのクロスオーバーまたは売却するためのクロスアンダーを探します。 このシステムは、価格の変動が予想されるレベルを示し、これがいつ起こるかを推定する合理的な方法を提供します（線が互いに近づくにつれて）。 これは次のようなものです。
図2：移動平均クロスオーバー
インジケーターの作成
トレーダーは、いくつかの簡単な手順に従ってインジケーターを作成できます。
- 構築するインディケータのタイプを決定します：ユニークまたはハイブリッドインディケータに含めるコンポーネントを決定します（必要に応じて）価格変動が発生するタイミングと場所を管理するルールのセットを作成しますインディケータをテストしますバックテストや紙の取引による実際の市場。それが良いリターンを生み出した場合、それを使用します。
例
市場の最も基本的な要素の1つである価格変動を測定するインジケーターを作成するとします。 インジケーターの目標は、このスイングパターンに基づいて将来の価格変動を予測することです。
ステップ1：
パターンと数学関数という2つのコア要素を使用して、独自のインジケーターを開発する予定です。
ステップ2：
会社XYZの株価の週次チャートを見ると、強気と弱気の間の基本的な変動がそれぞれ約5日間続くことがわかります。 指標は価格の変動を測定するためのものであるため、変動を定義するパターンと、これらの変動の範囲を定義する数学関数である価格平均に注目する必要があります。
ステップ3：
次に、これらの要素を管理するルールを定義する必要があります。 パターンは最も簡単に定義できます。5日ごとに交互に変化する単純な強気と弱気のパターンです。 平均を作成するには、上昇傾向の期間のサンプルと下降傾向の期間のサンプルを使用します。 最終結果は、これらの動きが発生するまでの予想期間です。 スイングの範囲を定義するために、比較的高い値と比較的低い値を使用し、これらを週次チャートの最高値と最低値に設定します。 次に、過去の傾斜/傾斜に基づいて現在の傾斜/傾斜の予測を作成するために、単純に傾斜/傾斜の合計を平均し、同じ測定された動き（+/-）が将来発生することを予測します。 移動の方向と持続時間も、パターンによって決まります。
ステップ4：
この戦略を採用して手動でテストするか、ソフトウェアを使用してプロットして信号を作成します。 スイングごとに（5日ごとに）5％を正常に返すことができます。
ステップ5：
最後に、私たちはこのコンセプトでライブを行い、実際のお金と取引します。
ボトムライン
独自のインジケータを作成するには、テクニカル分析を詳細に調べてから、これらの基本的なコンポーネントを独自の何かに開発する必要があります。 最終的に、目的は他のトレーダーよりも優位に立つことです。 Ralph Nelson ElliottまたはWD Gannをご覧ください。 彼らの成功した指標は、彼らにトレーディングエッジだけでなく、世界中の金融界での人気と悪名を与えました。
