Hodrick-Prescott（HP）フィルターとは何ですか？
Hodrick-Prescott（HP）フィルターは、データ平滑化手法を指します。 HPフィルターは、一般的に分析中に適用され、ビジネスサイクルに関連する短期的な変動を除去します。 これらの短期的な変動を除去すると、長期的な傾向が明らかになります。 これは、景気循環に関連する経済的またはその他の予測に役立ちます。
重要なポイント
- Hodrick-Prescottフィルターは、主にマクロ経済学で使用されるデータ平滑化手法を指します。 一般的に、ビジネスサイクルに関連する短期的な変動を除去するために分析中に適用されますが、実際には、ジョブの測定を行う労働統計局のJOLTSに対してベンチマークできるように、会議委員会のヘルプウォンテッドインデックスを平滑化およびトレンド除去するために使用されます米国の空室
Hodrick-Prescott（HP）フィルターについて
Hodrick-Prescott（HP）フィルターは、マクロ経済学で一般的に使用されるツールです。 1990年代に経済学でこのフィルターを初めて普及させた経済学者のロバートホドリックとエドワードプレスコットにちなんで名付けられました。 ホドリックは国際金融を専門とする経済学者でした。 プレスコットはノーベル記念賞を受賞し、マクロ経済学の研究で他のエコノミストと共有しました。
このフィルターは、短期的な価格変動の重要性を割り引くことにより、時系列の長期的な傾向を決定します。 実際には、このフィルターは会議委員会のヘルプウォンテッドインデックス（HWI）を平滑化およびトレンド除去するために使用されるため、米国の求人をより正確に測定できる経済データシリーズである労働統計局（BLS）JOLTSに対してベンチマークできます。
HPフィルターは、マクロ経済学で一般的に使用されるツールです。
特別な考慮事項
HPフィルターは、マクロ経済分析で最も広く使用されているツールの1つです。 ノイズが正規分布している場合、および実行中の分析が過去のものである場合、好ましい結果になる傾向があります。
経済学者で教授のJames Hamiltonが発行した論文（National Bureau of Economic ResearchのWebサイトに掲載）によると、HPフィルターを使用すべきでない理由がいくつかあります。 ハミルトンは最初に、ファイラーがデータを生成するプロセスに根拠のない結果を生成することを提案します。 彼はまた、サンプルの最後でフィルタリングされる値は、中央の値とはまったく異なると述べています。
