ハウランインデックスとは
Haurlan Indexは、ロケット科学者PN "Pete" Haurlanによって開発された技術分析指標であり、市場の広がりを検出するために使用されます。 Haurlan Indexは、短期、中期、長期の幅を測定し、ニューヨーク証券取引所（NYSE）のマネーボリュームを測定する一連の移動平均を使用します。
ハウランインデックスの分析
Haurlan Indexは、カリフォルニア州パサデナにあるJet Propulsion Labのテクニカルマネージャーである作成者PN "Pete" Haurlanにちなんで命名されました。 Haurlanは、ロケット追跡回路の計算に使用したEMAの後、Haurlan Indexの指数移動平均（EMA）をモデル化しました。 彼のインデックスには3つのコンポーネントが含まれており、それぞれニューヨーク証券取引所の累積/分配（A / D）ラインのEMAです。 A / Dラインは、開始価格、終了価格、最低価格、およびこれらの価格間の距離を含む算術計算であり、特定の証券に出入りする金額を計算して、証券の価格がどのようになるかを予測します移動します。 Haurlan Indexは、NYSEのこれらの数値を計算して、市場を予測するために市場全体に出入りする資金の流れを示します。 Haurlan Indexの3つのコンポーネントは次のとおりです。
NYSEのA / Dラインの3日間のEMAを要する短期。 これはブレークアウトを測定します。
NYSEの同じA / Dラインの20日間のEMAを取得する中間期間。 これは抵抗を測定します。
長期、NYSEの同じA / Dラインの200日間のEMAが必要です。 これは運動量を測定します。
EMAの指数関数的な側面は、特に短期間の計算でA / D /ラインのブリップまたはバンプを誇張する可能性があります。そのため、このHaurlanを補正するために、スムージングファクターを追加して異常を回避し、期間の実際の平均を取得します。 短期EMAの平滑化係数は50パーセント、中期では10パーセント、長期では1パーセントです。
ハウラン指数と貿易レベル
ピート・ハウランは1960年代に 貿易レベル と呼ばれる投資ニュースレターを開始しました 。 このニュースレターは、コンピューターによって生成されたチャートとグラフを持っているという点で、当時の他の投資ニュースレターとは異なりました。 当時、パーソナルコンピューターが普及する前、HaurlanはJet Propulsion Labのコンピューターを使用して投資チャートの計算を行っていました。 これは当時急進的であり、コンピューターの計算能力により、複数のA / Dライン計算と指数移動平均を使用して、Haurlanインデックスを開発することができました。 このニュースレターは、彼のアイデアとハウランインデックスを有名にし、他のアナリストに、ハウランが使用したのと同じコンセプトを使用して独自のテクニカルインジケータを開発するよう促しました。
