株式の異常な取引の大規模な一方向の読み取りは、歴史的にバウンスの原因となる市場の予測を釘付けにしました。 これが起こると、日和見投資家にとってはヘッズアップになる可能性があります。 この信号は、傍観者が入る機会を待っている人にとって非常に貴重です。
これらのまれで珍しい取引シグナルが何らかの形で極端になった場合、非常に効果的です。 持続不可能になる大量購入を見るとき、それは私達が買われ過ぎであることを意味します。 1月下旬にこれらのまれな信号の1つについて書きました。 それでも、持続不可能な大量販売を見ると、それは売られ過ぎを意味します。 私は今日その信号を得た。 信号は非常にまれなので、発生した場合は細心の注意を払います。
数週間前、私はさらなる市場の下落が来ると信じているという記事を書きました。 また、長期的な投資家にとって大きな購入機会になると考えていることを明確にしました。 その記事を引き起こした販売シグナルは強化されました。 売られすぎのレベルに達しました。
シグナルの仕組みは簡単です。毎日、株式の取引行動を測定し、異常な方法で売買されているかどうかを確認します。 簡単に言えば、大量の価格が上昇（または下降）する株式を探します。 多くの短期から中期の移動平均と他の多くの技術的指標を使用しています。 私たちが本当に求めているのは、株の需要です。 次に、すべての信号をグループ化し、そのデータを使用可能な情報に変換します。 キーは数字の強さです。 何千もの株を見ることで、パターンを特定しようとします。 同じパターンを一度に示す株のグループを探しています。
今のように売られ過ぎの市場を見るとき、それは私たちの売りに対する買いの比率が急落しているからです。 簡単にするために、比率が25％を下回ると、市場はすぐに回復する傾向があります。 これは基本的に、過去25日間の取引で見たすべての異常な取引シグナルのうち、異常に購入されたのは25％のみであり、75％が販売されたことを意味します。 この比率は低下しています。
現在、MAP比率は24.7％であり、今日の終値の時点で低くなります。 私たちの比率が25％下振れになったとき、あなたの購入リストを準備する時が通常だということを歴史は教えてくれます。 比率は、5週間の移動平均で買いと売りを測定することを忘れないでください。 この比率により、市場が買われすぎ（80％）か売られ過ぎ（25％）かを判断できます。 歴史的に、それは非常に正確でした。
売られすぎに近づくにつれて、この比率は、販売が持続不可能になりつつあることを示しています。 その時点で、今のように、市場はすぐに足場をつかむ傾向があります。 今日が終わり次第、多くの販売シグナルが表示されると予想しています。 しかし、再び、排気ガス自体を売るときに底が作られます。
以下は、25％のレベルを破る統計と、それが重要だと感じる理由です。
比率が下降トレンドにあり、25％を下回ったのは3回だけです。 これは約1600取引日のデータのうち、これは非常にまれなイベントです！
25％のレベルを下回った後の市場リターンに関するいくつかの観察：
- iShares Russell 2000 ETF（IWM）の平均3週間のリターン= + 4.12％IWMの平均8週間のリターン= + 7.27％
次の表は、比率が下がって25％を下回った3つのインスタンスの詳細を示しています。
以下は、黄色で塗りつぶされた赤い円で強調表示された履歴インスタンスです。
ボトムライン
私たちの比率は、持続不可能な販売がここにあり、すぐに市場の回復につながることを示しています。 これは通常、素晴らしい株をすくうのに良い時期です。 私たちの長期的な見方は市場では強気であり、私たちのデータによると、販売の終わりは近いかここにあるとされています。
