コアキャピタルとは？
コア資本とは、連邦住宅ローン銀行（FHLB）の規制に準拠するために、貯蓄銀行や貯蓄ローン会社などのリサイクル銀行が手元に持っていなければならない最低資本金のことです。 この措置は、予期しない損失から消費者を保護するための安全対策として開発されました。
重要なポイント
- コア資本は、連邦住宅ローン銀行の規制に準拠するためにリサイクル銀行が維持しなければならない最小資本です。銀行の資本要件：2008年の金融危機以降、CET1要件はより厳しくなりました。
連邦住宅ローン銀行の規制により、銀行は、銀行の資産全体の最低2％を占める中核資本を保有する必要があります。 金融口座を作成する際に消費者を保護するために作成されたコア資本は、規制当局が銀行の財務力の尺度と見なしているティア1資本の大部分を構成しています。
ティア1資本とは、銀行が所有するリスク加重資産（信用リスクで加重された総資産）の全量に対する銀行の中核自己資本の比率を指します。 リスク加重資産は、12か国以上の中央銀行総裁が作成した銀行監督当局であるバーゼル銀行監督委員会によって定義されています。
銀行は、コア資本が多く、リスク加重資産が少ない場合、破綻の影響を受けにくいとみなされます。 一方、逆のことが当てはまる場合、規制当局は銀行が破綻しやすいと見なします。
ティア1の例
Tier 1比率がどのように機能するかをよりよく理解するには、次のシナリオを検討してください。 3ドルの株式資産を保有するFriendly Bankが20ドルを顧客に貸し付けていると仮定しましょう。 現在、銀行の貸借対照表上で20ドルの資産として項目化されているこのローンのリスク加重は80％であると仮定します。 この場合、Friendly Bankは16ドル相当のリスク加重資産（20ドル×80％）を保有しています。 元の3ドルの資本を考慮すると、Friendly BankのTier 1比率は3ドル/ 16ドルまたは19％と計算されます。
最新の数値によると、Tier 1資本比率は4％に設定されています。 したがって、フレンドリーバンクは現在、現在の銀行当局の規制に準拠しています。
コアキャピタルを理解する
2008年の金融危機の後、規制当局は、コア資本からなるだけでなく、償還不能、非累積優先株式を含む銀行のTier 1資本への注目を高め始めました。 これは通常の資本比率よりも厳しいもので、Tier 2や質の低い資本も含まれます。 金融機関は、将来の金融危機の可能性を軽減しつつ銀行規制および監督を改善するために発行されたバーゼルIII規制で定義されたティア1自己資本比率に従うことが期待されています。
自己資本比率要件の引き上げは、主に米国の主要金融機関で大量の資本枯渇が発生したために確立されました。 調査によると、12機関が300ベーシスポイントを超える自己資本比率の侵食を起こし、8機関が450ベーシスポイントを超える自己資本比率の侵食を起こしました。
銀行は、自己資本要件がバーゼルIIIの要件を確実に順守するように、不良資産やリスクのある資産の削減、従業員の従業員数の削減など、多くの措置を講じています。 さらに、一部の金融機関は、資本を増強するための戦略的努力により、資本の充実した事業体と合併しています。 このような合併により、リスク加重資産が減少し、関係する両方の銀行当事者にとってコア資本の可用性が向上します。
