広範囲の日とは
広範囲の日は、特に変動の激しい取引の日の株価の範囲を表します。 在庫の高値と安値が通常の日よりもはるかに離れている場合、広範囲の日が発生します。 一部のテクニカルアナリストは、ボラティリティ比を使用してこれらの日を特定します。
広範囲に及ぶ日々
広範囲の日には、周囲の日よりも広い真の範囲があり、通常、広範囲の日はトレンドの反転を予測します。 極端に広い範囲の日は大きなトレンドの反転を示し、それほど極端ではない広い範囲の日はマイナーな反転を示します。
平均真の範囲は、前日の終値と現在の期間の高値または安値の差を見て、複数の日の取引範囲を比較する方法を提供します。 特定の期間の真の範囲は、期間の高値から期間の低値、期間の高値から前の期間の終値、または前の期間の終値から現在の期間の低値の大きい方です。 。
平均真の範囲は通常、真の範囲の14日間の指数移動平均ですが、異なる取引では異なる期間が使用される場合があります。 指数移動平均は、最新のデータポイントにより大きな重みと重要性を置く移動平均の一種です。 これは、指数加重移動平均とも呼ばれます。
ボラティリティレシオ
ボラティリティ比は、テクニカルインジケーターを使用して広範囲の日を識別するために使用できます。 本質的に、これは広範囲の日を見つけるプロセスを自動化し、トレーダーがチャートを単に見るのではなく、機会を簡単に選別することを可能にします。
ボラティリティ比は、特定の日の真の範囲を一定期間（通常は14日間）の真の範囲の指数移動平均で除算することによって計算されます。 一般に、ボラティリティ比が14日間で2.0の読み取り値を超えると、広範囲の日が発生します。 トレーダーは、潜在的な反転の機会を探す際に株価チャートでボラティリティ比を使用する場合があります。
特定の株の価格帯が通常の取引日のボラティリティを大きく超えると、広範囲の日が発生します。 多くの場合、これらの日は平均真の範囲で測定され、分析はボラティリティ比を使用して自動化されます。 トレーダーは他のテクニカルインジケーターとチャートパターンを使用して反転を確認する必要がありますが、広範囲の日は通常、トレンドの反転を予測します。
