ボリューム加重平均価格（VWAP）とは何ですか？
ボリューム加重平均価格（VWAP）は、ボリュームと価格の両方に基づいて、証券が1日を通して取引した平均価格を与えるトレーダーが使用する取引ベンチマークです。 これは、トレーダーにセキュリティの傾向と価値の両方に関する洞察を提供するため、重要です。
重要なポイント
- ボリューム加重平均価格（VWAP）は、移動平均の外観と同様に、日中チャート（1分、15分など）に単一の線として表示されます。VWAPの上昇、および/またはVWAP線より上の価格価格が上昇傾向にある可能性が高いことを意味します。VWAPの下落、および/またはVWAPラインを下回る価格は、価格が下降傾向にあることを意味します。投資家は、VWAPを使用して、1日を通して証券に支払った価格を評価できます。 結局のところ、彼らが購入した価格がVWAPよりも高い場合、彼らは過払いになっている可能性があります。 VWAP未満の場合、彼らはその日の良い価格で株式を購入しました。
ボリューム加重平均価格（VWAP）の式は
VWAPは、取引ごとに取引されたドル（価格に取引された株式数を掛けたもの）を合計し、取引された株式総数で割ることによって計算されます。
。。。 VWAP = ∑ボリューム∑価格*ボリューム
ボリューム加重平均価格（VWAP）の計算方法
ボリューム加重平均価格
VWAPインジケーターをチャートに追加すると、すべての計算が完了します。 VWAPを自分で計算するには、次の手順を実行します。 5分間のチャートを想定します。 計算は、使用される日中時間枠に関係なく同じです。
- その日の最初の5分間に取引された株の平均価格を見つけます。 これを行うには、高値、安値、終値を追加し、3で除算します。 これにその期間のボリュームを掛けます。 結果をスプレッドシートの列PV.Divide PVの下に、その期間のボリュームで記録します。 これにより、VWAP値が得られます。1日を通してVWAP値を維持するには、各期間のPV値を前の値に追加し続けます。 この合計をその時点までの合計量で割ります。 スプレッドシートでこれを簡単にするには、累積PVおよび累積ボリュームの列を作成します。 これらの累積値は両方とも互いに分割され、VWAPが生成されます。
ボリューム加重平均価格（VWAP）から何がわかりますか？
大規模な機関投資家とミューチュアルファンドは、VWAP比率を使用して、市場への影響をできるだけ小さくして株式の出入りを支援しています。 したがって、可能な場合、機関はVWAP未満で購入するか、VWAPを超えて販売しようとします。 このように、彼らの行動は価格を平均から遠ざけるのではなく、平均に押し戻します。
小売トレーダーは、移動平均と同様に、傾向確認ツールとしてVWAPを使用する傾向があります。 価格がVWAPを上回っている場合、彼らはロングポジションを開始するように見えます。 価格がVWAPを下回っている場合、彼らはショートポジションを開始するように見えます。
ボリューム加重平均価格（VWAP）と単純移動平均の違い
チャートでは、VWAPと移動平均は類似しているように見える場合があります。 これらの2つの指標は異なることを計算しています。
VWAPは、価格にボリュームを掛け、合計ボリュームで割った合計を計算しています。
単純な移動平均は、特定の期間（10など）の終値を合計し、それを期間数（10）で割ることによって計算されます。 ボリュームは考慮されません。
ボリューム加重平均価格（VWAP）の使用の制限
VWAPは1日の指標であり、新しい取引日の営業日に再開されます。 何日にもわたって平均VWAPを作成しようとすると、上記のように真のVWAP読み取り値から平均が歪む可能性があります。
一部の機関は、証券の価格がVWAPを下回っている場合に購入したり、上回っている場合に売却したりする場合がありますが、VWAPだけが考慮すべき要素ではありません。 強い上昇トレンドでは、価格は、VWAPをまったく、またはたまにしか下がらずに、何日もの間上昇し続ける可能性があります。 したがって、価格がVWAPを下回るのを待つことは、価格が急激に上昇している場合に機会を逃すことを意味します。
VWAPは履歴値に基づいており、本質的に予測品質や計算はありません。
