監督上の資本評価プログラム（SCAP）とは何ですか？
監督資本評価プログラム（SCAP）は、2008年から2009年の金融危機の最中に、連邦準備制度によって1回だけ実施されたアメリカ最大の銀行の金融ストレステストでした。
このテストは、2009年春に実施された米国の銀行機関の資本バッファーの評価でした。これは、今後19の最大の金融機関の財務力を測定することを目的としています。
重要なポイント
- SCAPテストは、2008年から2009年の金融危機の最中に1回だけ実施されました。このテストは、アメリカの大手銀行が別の極端ではあるが仮想の将来の危機に耐える能力を測定しました。別の危機に対応するのに十分な資本がないことが判明しました。
金融危機により、多くの銀行や機関がひどく資本不足に陥り、ストレステストは、銀行部門が大規模な景気後退の影響にどれだけ耐えられるかを示すことを目的としていました。
SCAPの仕組み
ストレステストは、資産が1, 000億ドルを超える銀行機関でのみ実施されました。 これらは本質的にFRBが「失敗するには大きすぎる」と考えた銀行でした。
連邦銀行監督当局は、これらの各機関が損失に耐えるだけの十分なキャッシュバッファーを備えているかどうかを判断し、顧客に信用へのアクセスを提供し続けました。 ストレステストでは、ベースラインシナリオを使用して、各機関のTier 1普通資本または利用可能な現金準備を測定しました。 機関はまた、ある種の最悪のシナリオである仮説的かつ極端なシナリオに対するパフォーマンスについてもテストされました。
銀行は5つのグレードのいずれかを受け取ることができます。
- 十分に資本化された十分に資本化された過少資本化された
仮想SCAPテスト
ストレステストでは、一連のシナリオで銀行の仮想パフォーマンスをテストしました。 たとえば、ストレステストでは、次のすべてが同時に発生した場合にどうなるかを尋ねることがあります。10％の失業率、20％の株式市場の下落、および全国の住宅価格の40％の下落。 各銀行は、予測された財務の次の9四半期を使用して、シミュレートされた危機を乗り切るのに十分な資本があるかどうかを判断するように指示されました。
連邦機関が見つけたもの
テストが完了したとき、最終結果は、テストされた19行の銀行のうち10行が、金融危機の間にビジネスニーズを満たすのに十分な資本を持っていなかったことを示しました。
ただし、テストを受けたすべての銀行は、法的に義務付けられた資本要件を満たしていました。
FRBは、ストレステストを受けた銀行のスコアを公開しました。 ストレステストに合格しなかった銀行は、一般にあまり伝わりませんでした。
テスト全体は、銀行セクター内の経済災害の差し迫った脅威を特定するのに役立ちました。 その結果、銀行は、別の金融危機が発生した場合に、より高い準備を維持するよう圧力をかけました。
