相対強度指数（RSI）と確率振動子の両方は、市場動向を予測するために使用される価格モメンタム振動子です。 それらの目的は似ていますが、根本的な理論と方法は非常に異なります。 確率的オシレーターは、終値が現在のトレンドと同じ方向に近い値になるはずであるという仮定に基づいています。 RSIは、価格の動きの速度を測定することにより、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを追跡します。 より多くのアナリストが確率的オシレーターを介してRSIを使用していますが、両方ともよく知られた評判の良いテクニカルインジケーターです。
相対強度指数
J.ウェルズワイルダージュニアは、市場での最近の利益を最近の損失と比較することによりRSIを開発しました。 これは、最近の価格変化の大きさを測定して、株またはその他の資産の価格の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を評価する勢い指標です。 RSIはオシレーター（2つの極値間を移動する折れ線グラフ）として表示され、0から100までの読み取り値を持つことができ、価格チャートの下の線にプロットされます。 ラインの中間点は50です。RSI値が70を超える傾向がある場合、原資産は買われ過ぎとみなされます。 逆に、RSIが30を下回った場合、資産は売られ過ぎとみなされます。トレーダーは、RSIを使用してサポートとレジスタンスの領域を特定し、反転の可能性を発見し、他の指標からのシグナルを確認します。
確率的発振器
確率的発振器は、ジョージレーンによって作成されました。 確率的オシレーターは、特定の期間における証券の特定の終値をその価格範囲と比較する運動量インジケーターです。 市場の動きに対するオシレーターの感度は、その期間を調整するか、結果の移動平均を取ることにより低減できます。 買われ過ぎおよび売られ過ぎの取引シグナルを生成するために使用されます。
レーンは、価格は上昇傾向の市場では高値に近く、下降傾向の市場では安値に近い傾向があると信じていました。 RSIと同様に、確率値は0から100の範囲でプロットされます。オシレーターが80を超えると買われ過ぎ状態が発生し、値が20を下回ると資産が売られ過ぎとみなされます。各セッションのオシレーターの実際の値を反映し、1つは3日間の単純な移動平均を反映します。 価格は勢いに追随すると考えられているため、これら2つの線の交点は、日々の勢いの大きな変化を示すため、反転が行われている可能性があることを示す信号と見なされます。
確率的オシレーターとトレンドの価格アクションの発散も重要な反転シグナルと見なされます。 例えば、弱気トレンドが新たな低値に到達したが、オシレーターが高値を表示した場合、それは弱気が勢いを使い果たしており、強気の反転が生じていることを示す指標かもしれません。
ボトムライン
一般的に、RSIはトレンド市場でより有用であり、確率論は横向きまたは不安定な市場でより有用です。 RSIは価格変動の速度を測定するように設計されていますが、確率的オシレーター式は一貫した取引範囲で最適に機能します。
