Chart Summit 2019でのTom Bruniのプレゼンテーションは、市場の幅と、テーマを見るプロセスを非常にシンプルに保つ方法に焦点を当てました。 このプレゼンテーションでは、市場の内部を測定する多くの方法を取り上げましたが、この投稿では、12月24日の安値からの市場の集会に関する貴重なコンテキストを提供するのに役立つ、今週の週末に引き出した統計情報を共有したいと思います。
以下の表は、重要な変曲点からのパフォーマンス統計でカバーする米国の主要なインデックスの概要を示しています。2018年1月の高値、2018年9月のピーク、12月24日の低値です。
また、52週間未満の高値と52週間以上の低値、それらのイベントが発生してからの日数、日次相対強度指数（RSI）の読み取り値が強気か弱気か、価格が上回っているかなど、いくつかの追加の統計があります200日間の移動平均。 ここで注意したい列は最初の3つです。
すべての星図
12月の安値からの回復は激しく、27指数すべてが正のリターンである17.79％でした。 これらの統計をたった1つの時間枠から見ると、私たちは森から出て、株はラリーモードに戻っていると結論付けられるかもしれません…しかし、2018年1月または9月の最高値に戻ることは、非常に異なる話を伝えます。 27のインデックスのうち2つだけが2018年1月の高値を上回っており、リターンの中央値は-4.56％です。
株式の強気市場は、以前のピークを超えたときに開始されるため、それまでは、これらの統計情報は他の何よりも取引範囲の「ホット混乱」を主張します。
この表からのもう1つの重要なポイントは、パフォーマンスの数値です。 パフォーマーの外側を見ると、ロングサイドとショートサイドで参加したいトレンドを見つけることができます。 両方の時間枠で最高のパフォーマンスを発揮しているのは、成長因子とテクノロジー部門ですが、バリューファクターはかなり遅れています。
