フィッシャー変換インジケーターとは何ですか？
フィッシャー変換は、価格をガウス正規分布に変換するJF Ehlersによって作成された技術的な指標です。 このように、インディケーターは、最近の価格に基づいて、価格が極端に動いたときに強調表示します。 これは、資産価格の転換点を見つけるのに役立つ場合があります。 また、トレンドを表示し、トレンド内の価格の波を分離するのにも役立ちます。
重要なポイント
- フィッシャートランスフォームは、資産価格の正規化を試み、価格のターニングポイントを明確にします。資産価格は通常分布していないため、インジケーターを介して価格を正規化しようとしても、信頼できるシグナルが常に提供されるとは限りません。
フィッシャー変換の式は次のとおりです。
。。。 フィッシャー変換= 21 ∗ ln（1-X1 + X）ここで：lnは自然対数X = -1から1の間のレベルへの価格の変換です
フィッシャー変換の計算方法
- 9つの期間などのルックバック期間を選択します。 これは、フィッシャー変換が適用される期間の数です。これらの期間の価格を-1〜+1の値に変換し、Xの入力値を入力して、式の括弧内で計算を完了します。自然対数で乗算します。 0.5。近い各期間が終了するたびに計算を繰り返し、最新の価格を最新の9期間の価格に基づいて-1から+1の間の値に変換します。計算値は、以前の計算値から加算/減算されます。
フィッシャー変換の説明
フィッシャー変換を使用すると、トレーダーはガウス正規分布を作成し、通常は正規分布ではないデータ（市場価格など）を変換できます。 基本的に、この変換により、ピークスイングが比較的まれなイベントになり、チャート上の価格の反転をより適切に識別できるようになります。 テクニカル指標は一般的に、遅れ指標ではなく先行信号を探しているトレーダーによって使用されます。
フィッシャー変換は、相対強度指数（RSI）や移動平均収束-発散（MACD）などの他の技術指標にも適用できます。
フィッシャートランスフォーム取引アプリケーション
フィッシャー変換インジケーターは無制限です。つまり、極端な現象が長時間発生する可能性があります。 極端な場合は、問題の資産の過去の測定値に基づいています。 一部のアセットでは、高い測定値は7または8であり、低い測定値は-4です。 別の資産の場合、これらの値は異なる場合があります。
極端な読み取り値は、反転の可能性を示しています。 これは、方向を変えるフィッシャー変換によって確認されるべきです。 たとえば、価格の大幅な上昇とフィッシャートランスフォームが非常に高いレベルに達した後、フィッシャートランスフォームが低下し始めると、価格が下がろうとしているか、すでに低下し始めていることを示す可能性があります。
フィッシャートランスフォームには、多くの場合、信号線が接続されています。 これはフィッシャー変換値の移動平均であるため、フィッシャー変換線よりもわずかに遅く移動します。 フィッシャートランスフォームがトリガーラインを通過すると、一部のトレーダーがトレード信号として使用します。 たとえば、フィッシャートランスフォームが極端な高値を打った後、シグナルラインを下回った場合、現在のロングポジションを売るためのシグナルとして使用できます。
多くの指標と同様に、フィッシャーは多くの貿易シグナルを提供します。 これらの多くは有益なシグナルではありません。 そのため、一部のトレーダーは、トレンド分析と組み合わせてインジケーターを使用することを好みます。 たとえば、価格が全体的に上昇している場合、売買シグナルにはフィッシャー変換を使用しますが、ショートセルシグナルには使用しません。 下降トレンドでは、ショートセールのシグナルと、カバーするタイミングに関するアイデアに使用します。
フィッシャートランスフォームとボリンジャーバンド®の違い
これらの2つの指標はチャート上では大きく異なりますが、どちらも資産価格の分布に基づいています。 BollingerBands®は、標準偏差を使用して価格が過剰に延長される可能性があることを示すという点で正規分布を使用します。 フィッシャー変換は、ガウス正規分布を使用します。 フィッシャートランスフォームは価格チャート上に個別のインジケーターとして表示されますが、ボリンジャーバンド®は価格の上にオーバーレイされます。
フィッシャー変換インジケーターの制限
インジケーターは、ターニングポイントを識別しやすくすることを目的としている場合でも、かなりうるさい場合があります。 極端な測定値に続いて、常に価格が反転するとは限りません。 場合によっては、価格が横に移動したり、わずかな量だけ逆転したりすることがあります。
レベルが時間とともに変化する傾向があるため、極端とみなされるものも判断が難しい場合があります。 4は何年もの間高レベルかもしれませんが、8の測定値が頻繁に表示されるようになります。
フィッシャートランスフォームで方向のすべての変化を見ると、価格の方向の短期的な変化を見つけるのに役立ちますが、これらの価格の動きの多くは短期的であるため、資本化するには遅すぎます。
資産価格は通常分配されないため、価格を正規化しようとする試みは本質的に欠陥があり、信頼できる信号を生成しない場合があります。
