クレジットスコアリングとは何ですか？
クレジットスコアリングは、個人の信用度にアクセスするために、貸し手と金融機関によって実行される統計分析です。 クレジットスコアリングは、貸し手がクレジットを延長するか拒否するかを決定するのに役立ちます。 個人のクレジットスコアは300から850までの数字で、850が最高の信用格付けです。 クレジットスコアは、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカード、プライベートローンなど、多くの金融取引に影響を与える可能性があります。
クレジットスコアは、支払い履歴、クレジットの種類、新しいクレジット、現在の負債、クレジットの長さの5つのカテゴリに影響されます。 人は現在の債務と支払い履歴に特別な注意を払う必要があります。
クレジットスコアとは
クレジットスコアリングの仕組み
クレジットスコアリングモデルは、クレジットのスコアリング方法が若干異なる場合があります。 FICOスコアとして知られるFair Isaac Corporationのクレジットスコアリングシステムは、金融業界で最も広く使用されているクレジットスコアリングシステムです。 ただし、もう1つの人気のあるクレジットスコアリングモデルはVantageScoreです。これは、TransUnion、Experian、Equifaxの3つのクレジット報告機関によって作成されました。
重要なポイント
- クレジットスコアは、住宅ローン、自動車ローン、大学向けのプライベートローンの資金を借りる人の能力を決定します。VantageScoreとFICOはどちらも人気のあるクレジットスコアリングモデルです。借り手に提供される金利を含む、返済の確率に基づいています。クレジットランキングは、企業（ビジネス）と政府に適用され、クレジットスコアリングは個人に適用されます。
貸し手は、借り手に提供される金利を含むローンの条件が返済の確率に基づいているリスクベースの価格設定でクレジットスコアリングを使用します。 一般に、個人の信用スコアが高ければ高いほど、金融機関が個人に提供するレートは高くなります。
信用スコアと信用格付け
同様の概念である信用格付けを信用スコアと混同しないでください。 信用格付けは、資産担保証券だけでなく、企業、ソブリン、サブソブリン、およびそれらの企業の証券にも適用されます。
信用リスク分析に対する従来のアプローチとして、信用スコアリングは、小規模な所有者が運営する企業や個人にとって最も効果的です。
クレジットスコアリングモデルは、クレジットとの関係の図を構成し、3つの主要な信用調査機関の間でスコアが変化します（通常は大幅に変化しませんが）。
信用格付けは、返済の金利と、借り手が信用貸付または債務発行の承認を受けるかどうかの両方を決定します。
特別な考慮事項
信用スコアリングは借り手の信用リスクをランク付けしますが、借り手のデフォルト確率の推定値を提供しません。 序列ランキングとして、借り手のリスクを最高から最低まで評価するだけです。 そのため、クレジットスコアリングでは、借り手Aが借り手Bの2倍のリスクがあるかどうかを判断できません。
クレジットスコアリングのもう1つの興味深い制限は、現在の経済状況を明示的に考慮できないことです。 たとえば、借り手Aのクレジットスコアが800で経済が不況に陥った場合、借り手Aの財政状態の振る舞いが変更されない限り、借り手Aのクレジットスコアは調整されません。
信用リスクモデリングのより高度な方法には、構造モデルと縮小フォームモデルが含まれます。
