すべての取引で最も古い格言の1つは、「トレンドはあなたの友人です」ということです。 トレンドは、特定の取引可能な証券の価格行動の一般的な方向を定義するので、それが持続する限り、それと戦うよりも現在のトレンドを続けることでより多くのお金を稼ぐことができます。 それにもかかわらず、最低価格で購入し、最高価格で販売することは本能的です。 金融市場でこれを行う唯一の方法は、「ボトムを買う」と「トップを売る」ことを試みることです。これは、定義上、取引への逆トレンドのアプローチです。
取引日ごとに、確立されたトレンドで売買しようとする人と、安値付近で買い、高値付近で売ろうとする者との間の闘争が繰り広げられます。 両方のタイプのトレーダーは、彼らのアプローチが優れている理由に関して非常に説得力のある議論を持っています。 しかし、興味深いことに、長期的には、最良のアプローチの1つは、これら2つの一見異なる方法を一緒に結合することだけです。 多くの場合、シンプルなソリューションが最適です。
複合アプローチ
2つのアクションは、トレンドフォロー手法とカウンタートレンド手法をうまく組み合わせるのに役立ちます。
- 長期トレンドを特定するのにかなり良い仕事をする方法を特定する長期トレンド内のプルバックを強調する良い仕事をするカウンタートレンド方法を特定する
最適なアプローチを見つけるには多少の時間と労力がかかりますが、この概念の潜在的な有用性を強調するには、いくつかの非常に単純な手法を使用します。
ステップ1：長期トレンドを特定する
図1には、終値の200日間の移動平均がプロットされた株価チャートがあります。 トレンドフォローの観点から、最新の終値が現在の200日間の移動平均を上回っている場合、トレンドは「上昇」し、逆も同様であると簡単に述べることができます。
ただし、ここでの目的のために、実際の売買シグナルを必ずトリガーするトレンドフォロー方法を探していません。 私たちは、単に一般的な傾向を突き止めようとしています。 したがって、2つ目のトレンド追跡フィルターを追加します。 図2では、10日間および30日間の移動平均も追加されていることがわかります。
したがって、ルールは次のようになります。
- 10日間の移動平均が30日間の移動平均を上回り、最新の終値が200日間の移動平均を上回る場合、現在の傾向を「上昇」と指定します。 30日間の移動平均および最新の終値が200日間の移動平均を下回っている場合、現在の傾向を「ダウン」と指定します。
ステップ2：カウンタートレンドインジケーターの追加
文字通り、使用することを選択する可能性のある潜在的なカウンタートレンドインジケーターが何十もあります。 私たちの目的では、全体的な長期トレンド内で短期的な引き戻しを探しているため、本質的に非常にシンプルで比較的短期的なものを使用します。 このインジケータは、単に発振器と呼ばれます。 計算は簡単です：
A =終値の3日間の移動平均
B =終値の10日間の移動平均
発振器は単純です（A – B）
図3では、図1および2と同じ価格チャートが表示され、価格アクションの下にオシレーターがプロットされています。 基礎となるセキュリティの価格が下落すると、発振器はゼロ以下に低下し、その逆も同様です。
ステップ3
それでは、これまで説明してきた2つの方法を実際に1つの方法に結合してみましょう。 図4では、前の3つの図と同じ棒グラフをもう一度参照してください。 このグラフでは、10日間、30日間、200日間の移動平均が価格チャートにプロットされており、オシレーターが下に表示されています。
アラートトレーダーが探す必要があるのは、次の場合のインスタンスです。
- 10日間の移動平均は30日間の移動平均を上回っています最新の終値は200日間の移動平均を上回っています今日のオシレーターは昨日のオシレーターを超えており、昨日のオシレーター値は負であり、2日前のオシレーター値を下回っています。
この一連の基準の完了は、長期的な上昇トレンド内での後退が完了した可能性があり、価格が高くなるように設定できることを示唆しています。 前述の基準は、トレンドが、株式が上向きの勢いを続けることを示唆しているが、投資家がサイクルのピーク時に株式を購入しないというシナリオを示しています。
欠点
この記事で説明されている方法には、多くの潜在的な警告があります。 何よりもまず、説明された方法が一貫した取引利益を生み出すと想定すべきではないということです。 トレーディングシステムとしてではなく、潜在的なトレーディングシグナル生成方法の例としてのみ提示されています。 このメソッド自体は、トレンド追跡インジケーターとカウンタートレンドインジケーターを1つのモデルに結合する1つの方法の単なる例です。 コンセプトは完全に健全ですが、責任あるトレーダーは、市場で使用して実際のお金を危険にさらす前に、あらゆる方法をテストする必要があります。 さらに、エントリ信号を生成するだけでなく、考慮すべきその他の非常に重要な考慮事項があります。
取引アプローチを採用する前に、質問と回答が必要なその他の質問は次のとおりです。
- ポジションのサイズはどのように決められますか？自己資本の何パーセントがリスクにさらされますか？
ボトムライン
これは、特定の方法の取引を開始する前にトレーダーが考慮しなければならない考慮事項の単なるサンプリングです。 それにもかかわらず、これらの警告をしっかりと念頭に置いて、トレンドフォローとカウンタートレンドの方法を組み合わせて、プレイの主要なトレンドを守りながら最も有利な時期に購入するというアイデアには、いくつかのメリットがあるように見えます。
