ボリューム分析

ボリューム分析とは

ボリューム分析は、特定の期間に取引された証券の株式数または契約数の検査です。 ボリューム分析は、テクニカルアナリストが取引の決定を知らせる多くの要因の1つとして使用されます。 投資家は、価格の動きと連動してボリュームの傾向を分析することにより、証券の価格の変化の重要性を判断できます。

ボリューム分析の分析

ボリューム分析は、金融市場の特定の証券を追跡するすべてのタイプのアナリストによって行われます。 一般的に、ボリュームとは、1日に取引される株式数のことです。 市場全体の取引量と単一の保有量を理解することは、アナリストが量の傾向を識別するのに役立つ重要な比較の1つです。

ボリュームの推測

多くの場合、大量の取引は、投資家の市場または証券に関する見通しについて多くのことを推測できます。 たとえば、大幅な販売量の増加に伴う大幅な価格の上昇は、継続的な強気トレンドまたは強気の反転の信頼できる兆候である可能性があります。 逆に、大幅な販売量の増加に伴う大幅な価格の下落は、弱気トレンドの継続または弱気トレンドの反転の兆候である可能性があります。

一般に、テクニカルアナリストが日足チャート図にボリュームチャートを含めることは重要です。 通常、ボリュームチャートは標準のローソク足グラフの下に表示されます。 これらのチャートには、通常、移動平均トレンドラインも表示されます。 取引決定にボリュームを組み込むことは、投資家がより情報に基づいた決定を下すのに役立つ証券の価格に影響を与える可能性のあるすべての広範な市場要因のよりバランスのとれた見方を持つのに役立ちます。

ボリュームインジケーター

テクニカル分析では、取引決定にボリュームを組み込む投資家をサポートするために特別に設計された2つの指標があります。 ポジティブボリュームインデックス（PVI）とネガティブボリュームインデックス（NVI）は、1930年代にPaul Dysartによって開発されました。 これらのインデックスは、1975年にNorman Fosbackによる1976年の「株式市場ロジック」という本で議論されたときに人気が高まりました。

PVIとNVIは、前日の取引量と証券の市場価格に基づいています。 前日から取引量が増加すると、PVIが調整されます。 取引量が前日から減少すると、NVIが調整されます。 これらの基本的なインデックス計算は、ボリュームが価格にどのように影響しているかを示しています。 PVIが増加または減少する場合、それは価格の変化が大量生産によって引き起こされていることを意味します。 逆に、NVIが増加または減少する場合、価格はボリュームの影響をほとんど受けずに変動します。

正のボリュームインデックス：

現在の音量が前日の音量よりも大きい場合：

。。。 PVI = PVIprevious +（CPyesterday CPtoday -CPyesterday）∗ PVIprevious where：PVIprevious =前のPVICPtoday =今日の終値

現在の音量が前日の音量より低い場合、PVIは変更されません。

負のボリュームインデックス：

現在の音量が前日の音量より小さい場合：

。。。 NVI = NVIprevious +（CPyesterday CPtoday -CPyesterday）∗ NVIprevious where：NVIprevious =前のNVICPtoday =今日の終値

現在のボリュームが前日のボリュームよりも大きい場合、NVIは変更されません。

多くの投資家は、ノイズ取引がポジティブボリュームインデックスの重要な要素であると考えています。 したがって、ネガティブボリュームインデックスは、プロのトレーダー市場の活動に関する洞察でよくフォローされます。