月曜日は、第1四半期のトリプルウィッチングオプション満了週の始まりであり、金曜日のストックオプション、インデックスオプション、およびインデックス先物の同時満了で終わります。 この期間は、ボラティリティと逆の振る舞いにふさわしい評判があり、熱心なクマを閉じ込める可能性のある強力なバウンスの舞台を設定します。 その結果、ポジションをレビューする絶好のタイミングであり、マイナス面をどれだけ積極的にプレイするかを決定します。
中国と米国が3月の取引期限を守れなかったため、先週、主要なベンチマークは大幅に低下しました。 ワシントンDCのハッピートークはセンチメントを改善することに失敗しましたが、トリプルウィッチングはトリックを行うことができ、潜在的に第1四半期の高値をテストする力を持つ売られ過ぎのバウンスを生成する可能性があります。 高く評価されているマクレランオシレーターは、この強気な見方を補強し、12月24日の安値以来の最も深く売られすぎた読み取り値に落ち込みます。
ポジションを失うことに閉じ込められた株主は、次のバウンスを利用して逃げることができるため、貿易取引が発表されたとしても、新しい高値への急速な進歩を期待するのは賢明ではありません。 その結果、トリプルウィッチングバウンスをプレイしようとしているトレーダーは、タイトストップを維持し、所定のレジスタンスレベルで利益を得る必要がありますが、長期保有期間がある人は損益分岐点ストップを選択して離れることができ、市場は手。
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SPDR S&P 500 ETF（SPY）は9月20日に史上最高値の293.94ドルを記録し、10月末には270.25ドルでサポートを見つけて値を下げました。 11月のバウンスは10月17日の最高値である277ドルを超えて2回反転し、12月の下落は6週間のサポートを破り、2017年4月以来最低の安値に下落しました。 2月25日に10月の抵抗への100％リトレースメントを完了しました。
2018年の衰退にまたがるフィボナッチグリッドは、10月の抵抗を.786のリトレースメントレベルに置きます。これは、修正パターンとトッピングパターン内で低値を印刷することで有名です。 100％のリトレースメントレベルも同様に強い抵抗を示しており、今後数週間で動かなくなる可能性のある障壁を強化します。 しかし、積極的な取引が行われている短期ポジションに利益をもたらす両面テープを支持する肯定的な感情がまだたくさんあります。
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インベスコQQQトラスト（QQQ）は8月30日に史上最高値の187.52ドルを記録し、10月1日に低値を記録しました。 12月下旬に15か月ぶりの最低値に達した垂直敗走に先立ち、178ドル、175ドル、173ドル近くでした。 3月のバウンスはS&P 500ほど熱意がなく、先週175ドル近くの11月の高値を反転しました。
ラリーは、.618から0.786フィボナッチリトレースメントレベルの間で行き詰まりましたが、10月17日のスイングハイに到達することはできませんでした。 ファンドは金曜日の.618リトレースメントで跳ね返り、最終的な買い推力が最大178ドルに達する可能性を示唆するサポートを示しました。 その結果、この人気のある楽器は、今後のセッションでビッグキャップのライバルよりも大きな利点をもたらす可能性があります。
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iShares Russell 2000 ETF（IWM）は8月31日に史上最高の173.39ドルを記録し、10月に本格的な売りに転落した控えめな引き下げへと緩和されました。 最高値は159ドル、158ドル、154ドルで、12月24日の2年ぶりの安値である125.84ドルに下落しました。 このファンドは1月に他のベンチマークで上昇し、2月下旬に目覚ましい利益を上げました。
この価格構造は、SPYおよびQQQと同様の技術的特性を示し、10月16日の最高値に達し、同時に.618と.786フィボナッチリトレースメントレベルの間で失速します。 ただし、3月への下落により、下位リトレースメントでのサポートが破られ、売られ過ぎのラリー中の潜在的な利益は155ドルに制限されました。 トリプルウィッチングの通常反対の行動がギアにキックした場合、ファンドは今週後半にこの障壁に達する可能性があります。
ボトムライン
主要なベンチマークは、トリプルウィッチの有効期限週に強く跳ね返り、熱心な空売りを圧迫する可能性があります。
