同等のマルチンゲール対策の定義
同等のマルチンゲール指標は、資産価格設定で使用される投資からの予想される支払いの確率分布です。 分配は、投資家全体のリスクプレミアムに対して調整されます。 したがって、同等のマルチンゲール指標は、投資家の平均的なリスク回避度を考慮して、証券の現在価値のより簡単な計算を可能にします。
同等のマルチンゲール測定は、リスクニュートラル測定とも呼ばれます。
同等のマルチンゲール対策の分析
Equivalent Martingale Measuresは、投資家のリスク回避度に合わせて調整された投資から予想される支払いを示す確率分布です。 効率的な市場では、この現在価値の計算は、証券が現在取引されている価格と等しくなければなりません。 同等のマルチンゲール指標は、デリバティブ証券の価格設定で最も一般的に使用されます。これは、複数の個別の偶発的な支払いを行う証券タイプの最も一般的なケースだからです。
