目次
- 市場ノイズとは
- トレンドの方向の分離
- レンコチャート
- 平均足チャート
- かぎチャート
- トレンドの強さの決定
- 使用可能な戦略の作成
- ボトムライン
ノイズ除去は、アクティブトレーディングの最も重要な側面の1つです。 ノイズ除去技術を採用することにより、トレーダーは誤ったシグナルを回避し、全体的なトレンドのより明確な画像を取得できます。 ここでは、市場のノイズを除去するためのさまざまな手法を見て、それらを実装して利益を上げる方法を示します。
市場ノイズとは
市場のノイズは、基礎となるトレンドの全体像をゆがめる価格データのすべてです。 これには、主に小さな修正と日中のボラティリティが含まれます。 この概念を完全に理解するために、2つのチャートを見てみましょう。1つはノイズあり、もう1つはノイズを除去したものです。
ノイズが除去される前：
ノイズが除去された後：
図2では、傾向が容易に見られない領域がなくなっていることに注意してください。一方、図1では、数日で傾向が変化しているかどうかを識別するのが難しいことがよくあります。 このチャートで使用される手法は平均化です。つまり、現在のローソク足が以前のローソク足の平均を考慮して、より滑らかなトレンドを作成します。 これがノイズ削減の目的です。トレンドの方向と強さを明確にするためです。
これら2つの要因を特定し、それらを組み合わせて、読みやすい信頼性の高いグラフを作成する方法を見てみましょう。
ノイズを除去して基になるトレンドについてより明確な視点を得ることが、収益性の高い取引を実行する上で重要なステップになる可能性があります。 取引戦略の開発の詳細については、より効果的なトレーダーになるためのビデオコンテンツとインタラクティブな例を含むInvestopedia Academyのテクニカル分析コースをご覧ください。
トレンドの方向の分離
傾向の方向を分離するには、わずかな修正や偏差を排除し、より大きな傾向のみを表示するように設計された専用のチャートを使用するのが最適です。 一部のチャート（上の図2など）は、価格を単純化してよりスムーズなチャートを作成するものもあれば、トレンドに影響する動きのみを考慮してチャートを完全に再作成するものもあります。
レンコチャート
トレンドに影響する動きのみを使用するチャートタイプの1つの例は、日本の用語 renga （レンガ）にちなんで命名されたRenkoチャートです。 Renkoチャートは、価格を考慮しながら時間を無視してトレンドを分離します。
これらは、簡単な3ステップのプロセスを使用して作成されます。
- レンガのサイズを選択します。 これは単に、新しいブリックが表示されるために必要な最小価格の変更です。現在の日の終値を前のブリックの高値と安値と比較します。終値が前のブリックの上部より少なくともサイズが高いか低い場合1つのブリックのうち、1つ以上のブリックがそれぞれの方向の次の列に描かれます。
例を見てみましょう：
ご覧のとおり、これらのチャートの傾向は、従来のローソク足チャートよりもはるかに簡単です。 ブリックのサイズを大きくすると、さらにノイズを低減できます。 ただし、これにより、トレンド内のボラティリティも増加します。このボラティリティに耐えられる十分な資本を確保してください。
全体的に、Renkoチャートはトレンドを分離する優れた方法を提供しますが、トレンドの長さを単に見る以外にトレンドの強さを判断する方法を提供しないという事実によって制限されます。 トレンドの強さを後で判断する方法について見ていきます。
平均足チャート
ノイズ低減に使用できるチャートの2番目のタイプは、平均足チャートです。 これらのチャートは、図1および2に示されているチャートと同様の戦略を使用します。より滑らかなトレンドを作成するために、過去のバーの平均で現在のバーを考慮します。 このプロセスにより、はるかに滑らかな価格パターンが作成され、読みやすくなります。
これらは、市場のノイズを減らすときに最も一般的に使用されるチャートです。 時間を考慮しないため、他のインジケーターと簡単に使用できます。 別の追加の利点は、価格バーがインジケーター入力として使用されるため、インジケーターも平滑化されることです。 これにより、インジケーターがはるかに読みやすくなります。
かぎチャート
Kagiチャートは、細い線と太い線を使用して需要と供給を示すように設計されています。 新しい高値または安値が設定されるたびに、新しい行が作成されます。 高値と安値を分離することで、より大きなトレンドを簡単に確認できます。
例を見てみましょう：
トレンド時間は、需要が供給を超える（上昇トレンド）または供給が需要を超える（ダウントレンド）時間として定義されます。 トレンドを見つけることは、太い線または細い線を探すのと同じくらい簡単になります。
これらのチャートはノイズ削減にも優れていますが、移動の長さを測定する以外にトレンドの強さを判断できないため、誤解を招く可能性があるため制限されています。
トレンドの強さの決定
トレンドの強さは、インジケーターを使用して評価するのが最適です。 この記事では、最も一般的な指標である方向性運動指数（DMI）を使用します。これは、平均的な方向性運動指数（ADX）の派生物です。
DMIインジケーターは、最も広く使用されているトレンド強度インジケーターです。 このインジケータは、+ DIと-DIの2つの部分に分かれています。 次に、これら2つの指標をプロットして、全体的な傾向の強さを判断します。
ADXインジケーターは、2つのDMI（方向移動インデックス）インジケーター（+/-）を単純に平均化して、価格がトレンドか休止状態かを即座に判断するために使用できる単一のラインを作成します。
これがどのように役立つか例を見てみましょう。
ご覧のとおり、傾向が強い場合は勾配が大きくなり、傾向が弱い場合は勾配が小さくなります。 通常、ADXは14バーの範囲に設定され、20と40が2つのキーポイントです。 ADXが20を超えて上昇している場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 それが40を超えて上昇する場合、それはトレンドが終わりそうなことを意味します。 図5からわかるように、かなり正確な読み取りが可能です。
（詳細については、 ADX：The Trend Strength Indicatorを 参照してください。）
使用可能な戦略の作成
ADXはそれ自体でうまく機能しているように見えますが、市場のボラティリティはセカンド推測と誤ったシグナルを引き起こす可能性があります。 ただし、傾向をより簡単に強調するチャートタイプと組み合わせると、収益性の高い機会を特定するのがはるかに簡単になります。
組み合わせ分析の使用は、チャートパターンのセンチメントがインジケーターのセンチメントと同じかどうかを判断するのと同じくらい簡単です。 したがって、Heikin-AshiとADXを使用している場合は、チャート上のトレンドの方向を確認してから、ADXに表示されるトレンドの強さを確認してください。 両方に強い傾向があると言われている場合は、入力することをお勧めします。
次に例を示します。
ここでは、平均化手法（平均足Aなど）を使用することで傾向が平滑化され、インジケーター（ADXなど）を使用して確認されていることがわかります。 これにより、不必要な混乱（市場ノイズ）なしで、現在の市場状況の明確で信頼できる全体像を得ることができます。
ボトムライン
ご覧のとおり、ノイズ除去技術を使用すると、チャート分析がはるかに簡単になります。 コストのかかる誤ったシグナルやその他のミスを回避しながら、トレンドをすばやく正確に特定して活用することができます。
（詳細については、 トレンドトレーディング：4つの最も一般的な指標をご覧ください 。）
