S&P 500指数先物は、SECのパターンデイトレーディングルールが株式からの小売資本の流出と、CMEの24時間電子取引プラットフォームであるGlobexへの流出を引き起こした後、過去10年間で人気が急上昇しました。 2011年には、超近代的なデリバティブ商品の爆発的な増加により、個々の証券から幅広いマクロ商品へのリスクの世界的な移行に支えられて、取引高は歴史的なピークを迎えました。 Nasdaq 100およびRussell 2000 Index先物とともに、3人組は日中の売買シグナルを求めるアクティブなトレーダーのための信頼できるロードマップを作成します。
ニューヨークの米国株のクローズと翌朝のオープンの間の時間帯の先物取引は、アジアおよびヨーロッパの証券取引所における市場を動かす出来事を捉えています。 順番に、これらは、通常の取引時間中の価格行動を予測する短期の収束と発散の関係を生成します
S&P 500はこれらの関係を固定し、世界で最も人気のある株式先物契約としてランク付けされ、多くの場合、他の契約や市場シグナルのない広範な方向性の衝動を予告します。
アクティブなトレーダーがS&P 500インデックス先物をプレイする一般的な方法は2つあります。 まず、ブレイクアウト、ブレークダウン、プルバックなどの典型的なテクニカル分析シグナルに反応して直接リスクを負います。 第二に、何千もの株式、通貨、および他の世界市場が先物契約に沿って、または反対に取引される、非常に相関性の高い環境で他の商品にフィードバックを適用します。 この同期性は、機関投資家が個々の証券の属性ではなく、広範なマクロ力に基づいてリスクを配分する重要な転換点で一般的です。
価格推移とS&P 500シグナル
典型的なS&P 500の価格の推移と、アクティブなトレーダーに一連の短期の売買シグナルを提供しながら、大幅な下落を予告した方法を調べてみましょう。 60分、24時間のチャートを使用します。これは、米国のセッション中にヒットしなかった重要なレベルを強調しながら海外のイベントをキャプチャするため、先物トレーダーの定番です。 契約は2月20日から25日の間に2082から2118に回復し、撤回されます。 価格変動にまたがるフィボナッチグリッドは、3月6日の内訳をもたらす段階的な悪化を捉えています。 。
2100は50％フィボナッチリトレースメントに設定され、価格が後退し、テストが最終高出力の前に2回（1, 2）、その後3回（3, 4, 5）をサポートするため、その重要性を強調しています。 同様に、これらの5つのテストは、2100〜2105（青い線）の間のより広いサポートゾーンを確立します。 契約は、5回目のテスト後に4日間の最高値（6）に回復し、2月20日以来最初の 最低値を 確立して売り切れます。 元々はDJ Industrial and Railroad Averagesで観測されていましたが、日中および日次先物チャートの両方で信号発生器として非常にうまく機能します。
より低い高値は、サポートゾーンを突破するセルオフ（7）に取って代わります。 Globexを支配するアルゴリズムは、幅広い方向のインパルスを入力する前に両側の注文量を一掃することを好むため、最初の違反が先物市場で即座にトレンドを変更することはほとんどありません。 このバイアスは、サポートゾーン上での短いスクイーズ（8）に寄与し、積極的な販売圧力と次のセッションでのより低いロー（9）を引き付けます。 この安値は2月の低値（赤線）をテストし、.786リトレースメントでサポートを見つけます。 契約は最後にもう一度バウンスし、2つの失敗したテスト（10, 11）を出力してから、前の安値を下回ったときに加速する故障でロールオーバーし、4時間でさらに20ポイント低下します。
イベントのタイムラインは、S&P 500の価格行動が、しばしば地球の反対側にある主要なマクロインパルスとどのように整合するかを示しています。 これは、機関投資家が最も積極的な戦略を実行する可能性が高い場合、経済的および政治的な触媒に細心の注意を払うように注意深いトレーダーに伝えます。 また、ECBの質的緩和や強力な米国の雇用データなどの強気なニュースが、3月5日と6日のように、契約を破られたサポートレベルより上に押し上げない場合にも、非常に有益です。
ボトムライン
S&P 500インデックス先物契約は、短期的な市場のタイミングと方向性のロードマップとして非常に優れています。 サポートとレジスタンスのレベルを構築する24時間60分のチャートを見て、市場を動かす経済的および政治的イベントに続くテストにリスクエクスポージャーを合わせてください。
