スマートベータETFの背後にある考え方は、成長、ボラティリティ、配当支払い、いわゆるモメンタム投資などの多様な体系的要因にさらされる効果的な方法を投資家に提供することです。 勢いのある投資は、今後も続く市場内の既存のトレンドを活用しようとします。 この背後にある理論は、確立されたトレンドは方向を変えるよりも既存のパスに従う傾向が強いということです。 (詳細については、 Momentum Investingを 参照してください 。) ETF.com(2016)によると、現在の運用資産の観点からのスマートベータモメンタムETFのトップ5です。
MTUM-iShares Edge MSCI USAモメンタムファクターETF
BlackRock(2016)によると、MTUMは投資家に、米国内の中規模および大規模株へのアクセスを提供します。これらの株は、ほとんどのセキュリティ製品よりも一般的に高い価格モメンタムを示します。 この米国が支配するファンドの発売日は2016年4月18日でした。2016年8月29日現在、総資産額は約1, 758百万ドルです。 MTUM ETFには、.15%の経費率が付属しています。 2016年7月31日の時点で、MTUMの開始以来、年率換算のトータルリターンは14.89%です。
PDP-インベスコDWAモメンタムETF
PDPの特徴は0.63%の経費率であり、いわゆるDWAテクニカルリーダーインデックスの結果とほぼ一致する投資結果を生み出そうとします。 Invesco Capital Management LLCのPeter Hubbard氏が管理するこのファンドは、2007年3月1日に発行されました。 2016年8月29日現在、14億3, 700万ドル。PDPの発売以来、2016年7月31日現在のPDPの年間平均パフォーマンスは6.82%です。
ONEO-SPDR Russell 1000モメンタムフォーカスETF
名前が示すように、ONEOの主要なターゲットベンチマークはRussell 1000 Momentum Focused Factor Indexです。 ETFはSSGAファンド管理によって監督されており、経費率は0.20%です。 このファンドは大型株に焦点を当てており、2016年8月29日現在、総資産は約3億6, 100万ドルです。 ONEOの開始日は昨年2015年12月3日でした。2016年7月31日現在、ONEOの開始以来の平均年間パフォーマンスは6.81%です。
PTH-Invesco DWA Healthcare Momentumポートフォリオ
Invesco(2016)で説明されているように、PTHの主要なベンチマークは、いわゆるドーシーライトのヘルスケアテクニカルリーダーインデックスです。 通常、ETFの資産の約90%がこのインデックスの普通株式に投資されています。 この特定のインデックスの目標は、特にヘルスケア機器や消耗品会社、ヘルスケア提供者、サービス企業、および強力な勢いを示すバイオテクノロジー企業を追跡することです。 PTHの経費率は0.60%で、2006年10月12日に発行されました。2016年8月29日現在、PTHの資産量は約69.85百万ドルです。 2006年10月の発売以来、PTHの2016年7月31日現在の年間平均パフォーマンスは7.82%です。
PRN-Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio
これは、Invesco Capital Management LLCが管理するもう1つのスマートベータモメンタムETFです。 PRNは、DWAインダストリアルテクニカルリーダーズインデックスの利回り/価格と一致する結果を投資家向けに作成しようとします。 この指数は、株式評価、基本的な成長、リスク、投資提案の適時性など、多くの分野の企業を具体的に調べます。 経費率は60%、AUMは4, 460万ドル(2016年8月29日現在)で、2006年10月12日に発売されました(前述のPTH ETFと同様)。 設立以来、PRNは年率合計7.84%のリターンを特徴としています。