MSCI KLD 400ソーシャルインデックスとは何ですか？
以前はDomini 400 Social Indexとして知られていたMSCI KLD 400 Social Indexは、社会的および環境的に優れた一定の基準を満たした上場企業400社の時価総額加重株式インデックスです。 このインデックスの潜在的な候補者は、従業員と人間関係、製品の安全性、環境の安全性、コーポレートガバナンスなどの問題について肯定的な記録を持っています。 ただし、アルコール、タバコ、火器、ギャンブル、原子力、軍事兵器のビジネスに従事する企業は自動的に除外されます。
重要なポイント
- MSCI KLD 400ソーシャルインデックスは、社会的責任投資（SRI）に焦点を当てた時価総額加重インデックスです。 このインデックスは、米国最大の株式3, 000社のうち400社を所有しています。これらは米国本社であり、NYSEまたはNASDAQに上場している必要があります。 インデックスの基準には、環境、社会、ガバナンス（ESG）の評価に基づいて高度に評価されることが含まれます。 MSCI KLD 400ソーシャルインデックスは、銃器やタバコなどの疑わしい慣行に従事している企業を避けながら、肯定的な人間関係と環境の安全性に重点を置いた企業に投資します。
MSCI KLD 400ソーシャルインデックスの仕組み
このインデックスは、調査会社KLD Research&Analyticsによって独立して管理されており、MSCI USAインデックスと同様のセクターの重みを維持することを目的としています。 浮動株調整後の時価総額に基づいて、米国最大の3, 000株から選ばれた400社を所有しています。 このインデックスは、環境、社会、ガバナンス（ESG）の評価が最も高い銘柄を選びます。
ESG格付けが特定の基準を下回った場合、MSCI USA IMIインデックスから削除された場合、または除外画面をパスしなくなった場合、企業は四半期ごとにインデックスから削除できます。 その後、400証券のカウントを維持するために、ESGスコアの高いものに置き換えられます。
特別な考慮事項
1990年にDomini 400 Social Indexとして設立され、2010年にMSCI KLD 400 Social Indexに改名されたこのインデックスは、社会的関心のある投資家が投資における社会的および環境的要因を評価するのに役立つように設計された最初の社会的責任投資（SRI）インデックスの1つです選択肢。
社会的責任投資は、多くの人口統計学的および地理的領域にわたる成長傾向であり、社会的良心を持つことは、株主との関係を通じて企業にとって競争上の優位性になる可能性があります。
MSCI KLD 400ソーシャルインデックスの要件
MSCI KLD 400ソーシャルインデックスは400株を所有しており、90％の大型株、9％の中型株、1％の小型株を所有することを目標としています。 MSCI KLD Social Indexの重要な要件には、企業がNYSEまたはNASDAQに上場され、米国に本社を置くことが含まれます。
2019年11月現在、インデックスの最大保有量はMicrosoft（MSFT）、Facebook（FB）、Google（GOOG）、Procter&Gamble（PG）、およびVisa（V）であり、インデックスの21.5％を占めています。 2010年に名前が変更されてから2019年10月まで、MSCI KLD 400ソーシャルインデックスは年率14.4％を返しました。
MSCI KLD 400ソーシャルインデックスに投資する重要な方法は、iShares MSCI KLD 400ソーシャルETF（DSI）です。 この取引所上場ファンド（ETF）は2006年に設立され、それ以来、株式は年率7.9％上昇しています。 ETFの運用資産（AUM）は175万ドルです。 配当利回りは1.5％です。 ETFは、MSCI KLD 400ソーシャルインデックスと同じ上位5銘柄を保有しています。 DSI ETFの経費率は0.25％で、ETFの27.6％が情報技術セクターに投資されています。
