線形加重移動平均とは何ですか？
線形加重移動平均（LWMA）は、最近の価格データをより重視する移動平均計算です。 最新の価格の重みが最も高く、以前の各価格の重みは徐々に小さくなります。 重みは直線的に低下します。 LWMAは、単純移動平均（SMA）および指数移動平均（EMA）よりも、価格の変化に迅速に反応します。
重要なポイント
- SMAまたはEMAと同じ方法で線形加重移動平均を使用し、LWMAを使用して、価格の傾向と反転をより明確に定義し、クロスオーバーに基づいてトレードシグナルを提供し、潜在的なサポートまたはレジスタンスの領域を示します。 SMAよりも遅れの少ない平均は、LWMAの利用を希望する場合があります。
線形加重移動平均（LWMA）の式は次のとおりです。
。。。 LWMA = ∑W（Pn ∗ W1）+（Pn-1 W2）+（Pn−2 W3）… n-1は前の期間であり、n-2は2つの期間の前ですW =各期間に割り当てられた重みで、最も高い重みが最初に使用され、次に使用されている期間の数に基づいて線形に減少します
線形加重移動平均（LWMA）を計算する方法
- ルックバック期間を選択します。 これは、n個の値がLWMAに計算される数です。各期間の線形重みを計算します。 これは、いくつかの方法で実現できます。 最も簡単な方法は、最初の値の重みとしてnを割り当てることです。 たとえば、100期間のルックバックを使用する場合、最初の値に100の重みが乗算され、次の値に99の重みが乗算されます。より複雑な方法は、最新の値に異なる重みを選択することです。 30など。各値は30/100ずつ低下する必要があるため、n-99（100番目の期間）に達すると重みは1になります。各期間の価格にそれぞれの重みを掛けて、合計を取得します。上記のすべての重みの合計。
過去5日間の株式の終値の線形加重移動平均の計算に興味があるとしましょう。
まず、今日の価格に5を、昨日の価格に4を、前日の価格に3を掛けることから始めます。データシリーズの最初の価格（1倍）に達するまで、各日の価格にデータシリーズの位置を掛け続けます。これらの結果を合計し、重みの合計で除算すると、この期間の線形加重移動平均が得られます。
（（P5 * 5）+（P4 * 4）+（P3 * 3）+（P2 * 2）+（P1 * 1））/（5 + 4 + 3 + 2 + 1）
この株の価格がそのように変動するとしましょう：
5日目：90.90ドル
4日目：90.36ドル
3日目：90.28ドル
2日目：90.83ドル
1日目：90.91ドル
（（90.90 * 5）+（90.36 * 4）+（90.28 * 3）+（90.83 * 2）+（90.91 * 1））/（5 + 4 + 3 + 2 + 1）= 90.62
この期間のこの株のLWMAは90.62ドルです。
線形加重移動平均（LWMA）から何がわかりますか？
線形加重移動平均は、一定期間の資産の平均価格を計算する方法です。 この方法は、古いデータよりも最近のデータを重視し、市場の傾向を分析するために使用されます。
通常、価格がLWMAを上回り、LWMAが上昇している場合、価格は加重平均を上回り、上昇トレンドの確認に役立ちます。 価格がLWMAを下回り、LWMAが下向きの場合、これは価格の下降トレンドを確認するのに役立ちます。
価格がLWMAを超えると、トレンドの変化を示す可能性があります。 たとえば、価格がLWMAを上回ってから下回った場合、上昇トレンドから下降トレンドへのシフトを示している可能性があります。
トレンドを評価する際、トレーダーはルックバック期間を認識する必要があります。 ルックバック期間は、LWMAに計算される期間の数です。 5期間のLWMAは価格を非常に厳密に追跡し、わずかな価格の変動によってもラインが簡単に破られるため、小さなトレンドを追跡するのに役立ちます。 100期間のLWMAは価格を厳密に追跡しません。つまり、LWMAと価格の間に余地があることがよくあります。 これにより、長期的な傾向と反転を判断できます。
他のタイプの移動平均と同様に、LWMAはサポートエリアとレジスタンスエリアを示すために使用される場合があります。 たとえば、過去に価格が複数回LWMAから跳ね返り、その後上昇しました。 これは、回線がサポートとして機能していることを示します。 この回線は今後もサポートとして機能し続ける可能性があります。 そうしないと、価格傾向が変化したことを示している可能性があります。 それは下落に逆行している可能性があります。
線形加重移動平均（LWMA）と二重指数移動平均（DEMA）の違いは何ですか？
これらの移動平均は両方とも、SMAに固有の遅延を減らすように設計されています。 LWMAは、最近の価格により大きな重みを適用することによりこれを行います。 二重指数移動平均（DEMA）は、特定の期間のEMAに2を掛けてから、平滑化されたEMAを減算することによりこれを行います。 MAは異なる方法で計算されるため、MAは価格チャートに異なる値を提供します。
線形加重移動平均（LWMA）の使用の制限
すべての移動平均は、トレンドが存在する場合にトレンドを定義するのに役立ちますが、価格アクションが不安定であるか、主に横に動いている場合、ほとんど情報を提供しません。 このような期間中、価格はMAを中心に変動します。 このような場合、MAは良好なクロスオーバー信号またはサポート/抵抗信号を提供しません。
LWMAはサポートまたは抵抗を提供しない場合があります。 これは、過去にそうしていなかった場合に特に起こりそうです。
重大な傾向が発生する前に、複数の偽信号が発生することもあります。 偽のシグナルは、価格がLWMAを超えた後、予想された方向への移動に失敗した場合に発生し、結果として取引が悪化します。
