外国為替取引へようこそ。24時間年中無休で稼働するグローバル市場で、トレーダーが急成長を遂げる大きな機会を提供します。
この記事では、外国為替または通貨取引の取引モデルを構築するためのガイドラインと概要について説明します。 また、外国為替取引が株式取引とどのように異なるかに関する関連ポイント、および外国為替取引モデルを構築するために考慮すべき特定のポイントについても説明します。
市場の大きな利点は、あらゆる種類の理論（基本的、技術的、価格行動など）に対応し、市場参加者がさまざまなパターンと原則に従って取引する巨大な機会を可能にすることです。 それは時間の問題です。特定の瞬間に負けたり勝ったりします。 慎重に行うと、明確に概念化された戦略に基づいて取引モデルを構築することで、負け取引を減らし、勝ち取引の数を増やすことができ、それにより利益への体系的なアプローチが可能になります。
一般的な考え方とプロセスフローとして、この図に示すように、次の手順で取引戦略を構築できます。
ただし、外国為替固有の取引にはいくつかの特定の入力が必要になる場合があります。これについては以下で説明します。
外国為替取引の違い
理論的には、外国為替レートは、金利平価と購買力平価という2つの基本概念のために変動すると言われています。 外国為替取引と株式取引の重要な違いは、外国為替市場は本質的にグローバルであり、24時間365日ベースで動き、規制は依然として制限されていることです。 これは、外国為替の価格変動に非常に敏感で、予測不可能で影響を受けやすい変動をもたらします。 外国為替レートの主な要因には、政府関係者から発行された声明、地政学的展開、インフレ、その他のマクロ経済指標などのニュース項目が含まれます。
外国為替取引モデルを構築する方法
外国為替取引モデルを構築する手順について説明しましょう。
取引戦略の特定/概念化 ：
取引モデルを構築するには、適切な機会を特定する必要があり、定義された戦略を選択するか、新しい戦略を標準戦略のバリエーションとして概念化する必要があります。 トレーディング戦略は、従うべきルール、エントリー/エグジットポイント、利益の可能性、トレードの期間、リスク管理基準などを明確に規定するため、あらゆるトレーディングモデルの中心です。
- ニュースの衰退 ：不合理な外国為替市場は、GDP番号、雇用統計、非農業部門の給与データのリリースなどの公式数値のリリースに続くニュースのために頻繁に動きます。 ニュースリリース直後によく見られる効果は、大幅な価格変動につながる高レベルのボラティリティです。 ただし、ニュースブレイクの約15分後、ニュースリリースの直前に維持されていた価格が以前のレベルに戻ることがよく見られます。 これらの機会を活用するモデルを構築できます。 インサイドデイブレイクアウト ：インサイドデイパターンはローソク足に適用され、今日の高低の範囲は前日の高低の範囲内にあり、ボラティリティの低下を示します。 毎日複数の内部日パターンが存在する可能性があります。これは、ボラティリティの継続的な低下を示しているため、ブレイクアウトの可能性が大幅に増加しています。 外国為替トレーダーは、この概念に基づいてモデルと戦略を構築します。
取引する外国為替セキュリティを特定します 。
外国為替取引固有の戦略では、以下を慎重に選択する必要があります。
- 資産-取引には、通貨紙幣の取引、または外国為替先物、外国為替オプション、またはより高度な外国為替デリバティブデリバティブ（バリアオプションなど）の取引のみが含まれますか？特定の戦略（EURUSD、JPYAUDなど）に従って取引する通貨ペア）どの外国為替通貨グループ-主要通貨、マイナー通貨、およびエキゾチック通貨-これらのカテゴリーが特定の特性を示すため、選択された外国為替ペアは属しますか
外国為替固有のパラメーターをプラグインします 。
取引後の戦略と取引可能なセキュリティの識別、外国為替取引モデルを構築するための次のステップは、以下を含む外国為替戦略固有のパラメータを導入することです。
- ニュースへの依存性 ：非常に長期の投資家でない限り、外国為替トレーダーは地政学的な動向、経済の状態、関連するマクロ経済指標の発表などに関連するニュースを無視する余裕はありません。外国為替取引モデルに適合する程度まで、全体的または部分的に手動または自動化されたニュースの影響。 取引のタイミング：外国為替取引モデルは、次のようなタイミングの依存関係がある場合、それを考慮に入れる必要があります。
- マクロ経済の数字が発表される直前にポジションを取ります-営業時間外によりボラティリティの高い外国為替通貨ペアを取引します-オーストラリアの夜間のエキゾチック通貨取引中にEURUSD通貨ペアで取引するオーストラリアのトレーダーのように
取引目標を設定します。
このステップでは、主に次の基本機能をトレーディングモデルに組み込み、最適な値を見つけるためにさまざまな値を設定します。
- 利益レベル（ピップの動きなど）ストップロスレベルお金の管理：各取引に賭ける金額、スタイル（取引ごとの固定額または漸進的な変化を伴う変動額）リスク管理およびシナリオ分析の考慮事項（該当する場合）
いくつかの仮定から始めて、より有益な適合を見つけるために、より反復的なテストが行われるときにそれらを微調整することができます。
モデルのバックテスト：
個人が開発した取引モデルは、それを構築したトレーダーの特徴、思考プロセス、気質、経験を反映しています。 多くの場合、自己開発モデルに対するエゴまたは盲信の知識または個人的な挑戦によってさえ制約され、重要な側面はトレーダーによって時々見落とされます。 したがって、履歴データでモデルをテストし、エラーを特定して、実世界の取引でそのような損失を回避することが重要になります。 バックテストでは、設定された目標（利益目標、ストップロスなど）内で必要なカスタマイズを行って、開発されたモデルと戦略をさらに微調整し、潜在的な最大の利益を確実に実現します。
取引モデルの反復分析：
トレーディングモデルの開発には患者分析が必要です。これには、数学的パラメーターの反復的な変更による多数の反復と、基礎となる理論的概念のバリエーションが含まれます。 このサイクル中に、失敗と成功のケースを記録し、何が機能して何が機能していないかを記録するのに役立ちます。これは、長年のトレーディングキャリアで役立ちます。
取引の自動化とモデル構築にコンピューターを使用する：
今日、すべてを自動化しようとするのが流行です。 しかし、覚えておいてください-「プログラムは、基礎となる概念およびそれに組み込まれた実用的な実装と同じくらい効率的です。」
コンピューターを使用して、新しいモデルの開発の基礎となる履歴データのパターンを検索できます。 バックテストは、履歴データに対して実行されるコンピュータープログラムによっても支援されます。
利用可能なアプリケーションを試用または購入ベースで使用するか、コンピュータープログラミングの知識に基づいて要件に合わせて新しいアプリケーションを独自に構築できます。 後で実際のお金取引での落とし穴を避けるために、あなた自身の選択された戦略への完全な理解と適用性を持つコンピュータプログラムを使用するようにしてください。
ボトムライン ：
取引モデルを使用する主な利点の1つは、取引中に感情的な愛着と精神的な障害を取り除くことです。これは、取引の失敗と損失の主な原因として知られています。 確立されたモデルを定義された体系的な方法で取引することは常に刺激的ですが、賢明なトレーダーは常に、市場の発展に基づいて、さらなる成功のために失敗の可能性と継続的なカスタマイズを探し続けます。 継続的な監視と改善を伴う実用的なアプローチは、取引モデルを通じて収益性の高い機会を提供します。
