露出評価とは何ですか？
エクスポージャーレーティングは、再保険契約におけるリスクエクスポージャーを計算するために使用される手順です。 クライアントの潜在的な損失を判断するために、類似しているが同一ではないリスクのポートフォリオの損失経験を調べます。 このプロセスは通常、再保険者が 問題の被保険者からの十分な信頼できる請求履歴がない。
エクスポージャーレーティングは、保険業界で使用される2つのリスク計算のうちの1つであり、もう1つはエクスペリエンスレーティング方式です。
重要なポイント
- エクスポージャーレーティングは、再保険契約におけるリスクエクスポージャーを計算するために使用される手順です。類似しているが同一ではないリスクのポートフォリオの損失経験を調べて、クライアントの潜在的な損失を推定します。 この方法は、再保険者が問題の被保険者からの十分な信頼できる請求履歴を持っていない場合によく使用されます。仮定は、同様のリスクグループのリスクは同様の損失経験を示すというものです。
露出評価について
条約再保険は、ある保険会社が別の保険会社から購入した保険です。 出再保険会社と再保険会社との間で契約が結ばれ、再保険会社は一定期間にわたって所定のクラスの保険のリスクを受け入れることに同意します。
再保険契約価格を策定する際、再保険会社は、損失が出再会社が保有する損害額を超える可能性を推定する必要があります。 場合によっては、再保険会社は、再保険会社が出再者が保有する特定の金額を超える損失の支払いに同意する、過剰な損失再保険契約を実行する場合があります。 過剰な損失協定は、再保険会社が責任を負う損害の上限を定める場合もあります。
いずれにせよ、両方の再保険契約では、再保険会社が保険金請求の頻度と重大度を推定し、契約価格を設定するときに参照できる一般的なリスクプロファイルを作成する必要があります。
保険会社は、保険契約者の特定のクラスが保険金請求の傾向があり、したがって保険のリスクが高いかどうかを判断するために、引き受けた保険契約から生じる保険金請求と損失を注意深く監視します。
再保険会社は、エクスポージャーレーティングまたはエクスペリエンスレーティングのいずれかを使用して、リスクから報酬への期間を決定します。 再保険会社は、会社が経験の評価を作成するのに十分な履歴データを持っていない場合、露出の評価を使用することがよくあります。 特定の損失が発生する可能性が低いと見なされる場合にも、露出は役立ちます。
露出評価方法
エクスポージャー格付けは、類似しているが同一ではないリスクのポートフォリオの損失経験を調べることにより生成されます。 仮定は、同様のリスクグループのリスクは同様の損失経験を示すことです。
エクスポージャーレーティングの結果は、特定のイベントで発生する可能性のある予想損失の見積もりです。 この方法は、損害額を保険金額の割合として表しています。
データは露出曲線を生成します。 曲線に沿って移動すると、保険金額のパーセントとしての累積損失は100パーセントに近づきます。 エクスポージャーレーティングにより、再保険会社は層ごとに損失の重大度を調べることができ、最終的に再保険会社はさまざまな層のそれぞれに収まると推定されるリスクの価格を設定できます。
ルース・ザルツマンは、1970年代に住宅所有者の火災損失とそれに対応する保険額との関係について書いたときに、露出評価方法を開発しました。 彼女が開発した価格構造は、ザルツマン曲線として知られるようになりました。
エクスポージャーレーティングとエクスペリエンスレーティング
エクスポージャーの格付けは、再保険会社が特定のリスクについて直接的な過去の経験を持つ必要がないという点で、経験の格付けとは異なります。
経験の評価では、再保険会社は、特定のリスク事象に関連して会社が経験した過去の損失データを調べます。 たとえば、再保険会社は、特定の地域の地震についてカバーした保険金の価値を調べることができます。 再保険会社は、過去の経験を活用し、過去の損失データを調整して、同じ特定のリスクに対する将来の損失を推定します。
暴露評価の制限
露出評価方法の欠点の1つは、損失が次のレベルの保持に近づくが到達しないゾーンが各レイヤーに作成されることです。 再保険会社は、分布表を使用して、レイヤーの下限のレートを設定できます。
追加の欠点は、再保険会社がそれ自体ではないデータソースに高度な信頼性を割り当てなければならないことです。 リスクエクスポージャーを設定するには、他の保険会社やサードパーティの評価システムから得られたデータに依存する必要があります。 このため、エクスペリエンスの評価方法が推奨される方法です。
