資本要件とは何ですか？
資本要件は、銀行およびその他の預託機関向けに定められた標準化された規制であり、一定レベルの資産 に対して 保有する必要のある流動資本（つまり、簡単に売却できる証券）を決定します。
規制資本とも呼ばれるこれらの基準は、国際決済銀行（BIS）、連邦預金保険公社（FDIC）、または連邦準備制度理事会（FRB）などの規制機関によって設定されます。
特に大規模な機関による無責任な金融行動が金融危機、市場暴落、または景気後退の原因であると見なされる場合、怒っている公的で不安のある投資環境は、通常、資本要件の立法改革の触媒となることが証明されています。
重要なポイント
- 自己資本要件は、銀行全体の持ち株に関して手持ちの流動性資本（容易に売却できる資産）をどれだけ保持するかを決定する銀行の規制基準です。米国の適切に資本化された銀行のティア1資本/リスク加重資産比率は少なくとも4％であり、多くの場合、景気後退、株式市場の暴落、または別の種類の金融危機の後に資本要件が厳しくなります。
資本要件の基本
銀行および預託機関の保有がデフォルトのリスクを高める投資によって支配されないように、資本要件が設定されています。 また、銀行と預託機関は、引き出しを尊重しながら営業損失（OL）を維持するのに十分な資本を確保します。
米国では、銀行の所要自己資本はいくつかの要因に基づいていますが、主に銀行が保有する各種類の資産に関連する加重リスクに焦点を当てています。 これらのリスクベースの資本要件ガイドラインは、資本比率を作成するために使用され、その後、相対的な強さと安全性に基づいて貸出機関を評価するために使用できます。 連邦預金保険法に基づいて適切に資本化された機関は、ティア1の資本対リスク加重資産比率が少なくとも4％でなければなりません。 通常、Tier 1資本には普通株式、開示された準備金、利益剰余金および特定の種類の優先株式が含まれます。 比率が4％未満の機関は過小資本とみなされ、3％未満の機関は過小資本です。
資本要件：利点と欠点
資本要件は、銀行の支払能力を維持するだけでなく、ひいては金融システム全体を安全な状態に保つことを目的としています。 国内および国際金融の時代では、規制を支持する銀行が指摘するように、銀行は島ではありません。 そのため、一貫して適用され、機関のさまざまな健全性を比較するために使用できる厳しい基準の理由が増えています。
それでも、資本要件には批判があります。 彼らは、より高い資本要件は、金融機関における銀行のリスクテイキングと競争を減らす可能性があると主張している（規制は常に、大規模な機関よりも小規模な機関の方が費用がかかることが証明されているため）。 銀行に資産の一定の割合を流動性に保つように義務付けることにより、要件は、機関が投資してお金を稼ぐ能力を阻害する可能性があり、したがって顧客への信用を拡大できます。 特定のレベルの資本を維持すると、コストが増加する可能性があり、その結果、借入やその他の消費者向けサービスのコストが増加します。
長所
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銀行が支払能力を維持し、デフォルトを回避する
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預金者が資金にアクセスできるようにする
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業界標準を設定する
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機関を比較、評価する方法を提供する
短所
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銀行および最終的に消費者のコストを引き上げる
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銀行の投資能力を阻害する
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クレジット、ローンの利用可能性を減らす
資本要件の実例
世界の資本要件は、長年にわたって上下に振れています。 彼らは、金融危機や景気後退の後、増加する傾向があります。
1980年代以前は、銀行に対する一般的な自己資本比率の要件はありませんでした。 資本は、銀行の評価に使用される多くの要因の1つにすぎず、最低額は特定の機関に合わせて調整されました。
1982年にメキシコが国債の利払いを行うことができないと宣言したとき、1983年の国際融資監督法などの法律につながるグローバルなイニシアチブを引き起こしました。この法律と主要な米国、欧州、日本の銀行、1988年の銀行規制および監督慣行に関するバーゼル委員会は、国際的に活動している商業銀行について、適切な資本要件を総資産の5.5％から8％に引き上げると発表しました。 その後、2004年にバーゼルIIが続き、比率の計算に信用リスクの種類が組み込まれました。
しかし、21世紀が進むにつれて、さまざまな種類の資産にリスクウェイトを適用するシステムにより、銀行は総資産に占める資本を減らすことができました。 従来の商業ローンには1のウェイトが与えられました。1つのウェイトは、銀行のバランスシートに保持されている商業ローン1ドルごとに、8セントの資本を維持する必要があることを意味しました。 ただし、標準的な住宅ローンには0.5の重みが与えられ、ファニーメイまたはフレディマックが発行したモーゲージ担保証券（MBS）には0.2の重みが与えられ、短期政府証券には0の重みが与えられました。 、大手銀行は以前よりも低い自己資本比率を維持できます。
2008年の世界的な金融危機は、2010年のドッド・フランクウォールストリート改革および消費者保護法の成立の推進力となりました。米国の最大の銀行が、銀行システム、ドッド・フランクに対する体系的なショックに耐える十分な資本を確保するために創設具体的には、コリンズ修正条項と呼ばれるセクションでは、上記のティア1のリスクベース自己資本比率を4％に設定しています。 世界的に、バーゼル銀行監督委員会はバーゼルIIIをリリースしました。これは、世界中の金融機関に対する資本要件をさらに厳しくする規制です。
