バーゼル合意とは？
バーゼル合意は、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）によって設定された3つの一連の銀行規制（バーゼルI、II、およびIII）です。 委員会は、特に資本リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクに関する銀行規制に関する勧告を提供します。 この合意により、金融機関は、予期しない損失を吸収するのに十分な資本を確保することができます。
バーゼル合意の解体
バーゼル合意は、1980年代から数年間にわたって開発されました。 BCBSは、銀行監督問題に関する加盟国間の定期的な協力のためのフォーラムとして1974年に設立されました。 BCBSは、「監督上のノウハウと世界中の銀行監督の質を改善することによる金融の安定性」の向上という当初の目的を説明しています。 その後、BCBSは銀行と銀行システムの自己資本の監視と確保に注意を向けました。
重要なポイント
- バーゼル合意は、BCBSによって設定された3つの一連の銀行規制であり、金融機関が債務を履行し、予想外の損失を吸収するのに十分な資本を確保するように設計されています。最新の合意は、2010年11月に合意されたバーゼルIIIです。バーゼルIIIでは、銀行に最低限の普通株式と最低流動性比率を要求しています。
バーゼルI
バーゼルIとして知られる最初のバーゼル合意は、1988年に発行され、金融機関の自己資本比率に焦点を当てました。 自己資本リスク（予期しない損失が金融機関を傷つけるリスク）は、金融機関の資産を5つのリスクカテゴリ（0％、10％、20％、50％、100％）に分類します。 バーゼルIでは、国際的に事業を展開する銀行は、リスクウェイトが8％以下である必要があります。
バーゼルII
改訂資本枠組と呼ばれるが、バーゼルIIとして知られる2番目のバーゼル合意は、元の合意の更新として機能しました。 主要な3つの分野に焦点を当てました：最小資本要件、機関の自己資本の妥当性および内部評価プロセスの監督上のレビュー、市場規律を強化し監督上のレビューを含む健全な銀行業務を促進するためのレバーとしての開示の効果的な使用。 これらの焦点を合わせて、3つの柱として知られています。
バーゼルIII
2008年のリーマンブラザーズの崩壊とそれに続く金融危機をきっかけに、BCBSは協定の更新と強化を決定しました。 BCBSは、崩壊の理由として、不十分なガバナンスとリスク管理、不適切なインセンティブ構造、および過剰な銀行業を考慮しました。 2010年11月、資本および流動性改革パッケージの全体的な設計に関して合意に達しました。 この契約は現在バーゼルIIIとして知られています。
バーゼルIIIは、3つの柱の続きであり、追加の要件と保護手段があります。 たとえば、バーゼルIIIでは、銀行に最低限の普通株式と最小限の流動性比率を要求しています。 バーゼルIIIには、アコードが「システム上重要な銀行」と呼ぶもの、または「失敗するには大きすぎる」とみなされる金融機関に関する追加要件も含まれています。
バーゼル銀行監督委員会は2010年11月にバーゼルIIIの条件に貪欲であり、2013年から2015年まで導入される予定でした。バーゼルIIIの実装は繰り返し延長され、最終完了日は2022年1月になる予定です。
