自動実行とは
自動実行とは、手動で取引を行わずに取引を実行する方法です。 自動化システムにより、トレーダーはシグナルが生成されるたびに取引シグナルを利用して資産を売買できるため、トレーダーは注文を手動で入力する必要がありません。 注文は、さまざまな技術指標と取引システムに基づいて自動的に作成できます。
重要なポイント
- 自動実行とは、手動で入力する必要のない注文です。 注文は自動取引プログラムによって作成されます。自動実行はトレーダーからの確認なしに行われますが、トレーダーはまだ取引を実行するプログラムを制御しています。 たとえば、プログラムを変更したり、オフまたはオンにすることができます。自動実行は、基本的な基準と技術的な基準の両方を組み合わせた幅広い戦略に基づいて作成できます。
自動実行について
取引システムがより高度で複雑になり、テクノロジーが進歩するにつれて、自動実行が一般的になっています。
自動取引戦略は、プロのトレーダーやマーケットメーカー、一部の小売トレーダーがよく使用します。 1つの例外は外国為替（外国為替）市場で、ほとんどの小売業者は自動化された取引戦略とプログラムにアクセスできます。
外国為替市場は1日24時間、週5日間取引を行うため、これらの自動化されたアルゴリズムは、トレーダーが利益のある機会を逃さないようにするのに役立ちます。 価格、出来高、その他の基準に基づいたものなど、さまざまな技術指標から特定のシグナルをトリガーすることで、トレーダーは取引ターミナルの前にいなくても機会を活用できます。
自動実行により、自動取引ソフトウェアを実行しているトレーダーからの追加確認なしで、注文が自動的に実行されます。 これにより、注文がより迅速に行われるようになります。これにより、価格が急速に変動する場合に、より良い価格を得ることができます。 手動注文は数秒以上かかる場合がありますが、自動注文はミリ秒単位で展開されます。
また、自動実行により、自動取引プログラムを実行しているトレーダーが存在しない場合でも取引が満たされます。 トレードシグナルが発生した場合、注文価格で流動性が利用可能な場合、注文が展開され、自動的に実行されます。
自動実行の中断
自動実行は、迅速な注文が必要な場合、またはトレーダーが市場を監視できない場合にトレーダーの利益に役立ちますが、自動化も混乱を招く可能性があります。 自動化された取引は非常に迅速に実行できるため、市場は深刻な混乱と異常にさらされる可能性があります。 市場の混乱とは、市場が従来どおり機能しなくなる状況であり、通常、急速で大幅な価格変動が特徴です。
たとえば、2010年5月6日、ダウジョーンズ工業平均（DJIA）はわずか10分で約9％減少しました。 それでも、市場はその下落の大部分を終わらせる前に消しました。 この混乱は2010年のFlash Crashとして知られるようになり、他のプログラムが販売されたときに自動販売プログラムが販売を開始し、ドミノ効果を生み出したと考えられています。
自動取引の設定
自動化システムにより、多種多様な取引手法が可能になります。 ほとんどのトレーダーは、いくつかの指標の組み合わせと、他の形式のテクニカル分析やファンダメンタル分析を使用しています。 さまざまなタイプのチャートパターン、価格とボリューム、およびその他の基準を設定して、ポジションのオープンとクローズをトリガーできます。 これらの基準に基づいて詳細で複雑な戦略を定義し、特定の条件が揃ったときに自動的に展開されるようにプログラムできます。
トレーダーは、これらのシステムを展開するときに注意する必要があります。 基本的な条件が突然変化した場合、技術指標は有効ではない場合があります。 特定の市場での取引の回避を保証するイベントが発生した場合でも、自動注文は人間の介入なしに処理されますが、
可能な自動実行設定のいくつかは次のとおりです。
- 指値注文は、指定された指値価格以上での売買取引の注文です。ストップロス注文は、証券のポジションでの投資家の損失を制限するように設計されており、ショートおよびロングのポジションまたは保有で機能します。フィボナッチ率にはリトレースメントが含まれます。アーク、およびトレーダーが他のテクニカル分析の確認を探すために使用する可能性のあるファン。確率的オシレーターは、終値を一定期間の価格帯と比較する運動量インジケーターです。
自動実行の設定に使用できる基準の例
戦略の自動化は大変な作業です。 収益性の高い自動取引には健全な戦略が必要なだけでなく、その戦略はプログラミングコードまたはコンピューターが理解できるルールに変換可能でなければなりません。 ルールは主観に基づくことはできず、多くの取引戦略は主観的です。 特定の条件でのみ使用されます。 これらの条件がプログラミングコードで明示的に定義されていない限り、戦略は意図した方法で取引されません。
自動実行を設定する際に考慮すべき事項は次のとおりです。
- リスク上限。 これらには、すべての取引の逆指値注文が含まれる場合があります。 たとえば、ストップロスは、エントリポイントから一定のドルまたはピップの量、または特定の割合離れて配置できます。 エントリー基準。 ロングトレードまたはショートトレードを開始するために必要な条件を正確に定義します。 簡単な例は、短期移動平均（MA）が長期MAを超える場合です。 利食い 。 ストップロスは下振れリスクを制御しますが、利益も取らなければなりません。 ストップロスに達していない場合の取引の終了方法を定義します。 これは、固定ドルまたはピップの量、パーセンテージ、または定義された報酬：リスクに基づくリスクです。 たとえば、取引のリスクが5％の場合、15％（3：1の報酬：リスク）で利益を得ます。 条件に関する制約。 プログラムがいつ取引されるか、いつ取引されないかを定義します。 たとえば、株式戦略は、プレマーケットまたはポストマーケットで取引できますか？ 主要なニュースイベントの直前に取引を行うことはできますか？ 決定し、制約を定義します。
これらの基本的な考慮事項には、プログラム方法に関する無限の可能性があります。 これにより、自動化された取引に関して非常に柔軟になりますが、同時に、システムが複雑になるほど、物事がうまくいかないときにシステムのどの部分が機能していないかを見つけるのが難しくなります。
