保険数理上の仮定とは？
保険数理上の仮定は、通常は保険料または給付金を計算するための、金融モデルへの不確実な変数入力の推定値です。 保険数理上の仮定には、特定のイベントのリスクと確率を評価するために設計された数学モデルと統計モデルが含まれます。 保険数理上の仮定には、金融業界、経済学、コンピュータープログラミング、保険業界など、幅広い用途があります。
保険数理上の仮定には、年齢、性別、健康状態を考慮して、人の寿命を予測することが含まれます。 アクチュアリーは、不確実な変数をさまざまな主要な予測変数に関連付ける統計データの大きなテーブルを使用します。 予測変数の値が与えられると、不確実な変数またはイベントについて健全な保険数理上の仮定を行うことができます。
重要なポイント
- 保険数理上の仮定とは、通常は保険料や給付を計算するための不確実な変数または事象の推定または予測であり、実際の仮定には、特定の事象のリスクと確率を評価するために設計された数学モデルと統計モデルが含まれます。金融業界、経済学、コンピュータープログラミング、および保険業界。保険会社は、生命保険を求める人の平均寿命予測を計算する際に保険数理上の仮定を使用します。
保険数理上の仮定の理解
保険数理上の仮定は、保険数理科学の方法に基づいて決定される未知の値の推定値です。 このプロセスでは、統計ツールを使用して、既知の値と未知の値の可能な結果との相関関係を判断します。 保険数理科学は、生命保険契約と年金制度の潜在的な支払いを予測するのに役立ちます。
保険数理上の仮定には、次の分析が含まれます。
- 死亡率退職年金率生存率障害率罹患率、これは人口に病気が発生する可能性である気象災害またはイベントの可能性
保険数理上の仮定は、企業が起こり得る結果に基づいて将来の緊急時対応計画を策定するのに役立つため、重要です。 保険数理上の仮定は、多くの状況でリスクの公平な移転を可能にします。
たとえば、生命保険契約を引き受ける場合、保険期間中に被保険者が亡くなる可能性を理解することが重要です。 この確率の正確な保険数理上の仮定が与えられれば、そのような保険の公正なプレミアムを計算できます。 これらの確率を正確に計算する能力がなければ、保険を提供する企業はほとんどありません。 彼らが保険を提供した場合、予想外の損失の余地を許すためにより高価になる必要があります。
仮定の設定は、すべての実務分野での保険数理サービスの重要な部分です。特に、Sarbanes-Oxley時代に保険数理上の仮定の使用が増え続けているため、会計詐欺を減らすために実施されました。 消費者規制監視機関である全米保険監督官協会（NAIC）はモデル監査規則を公布しました。これは、とりわけ、財務記録の独立監査を要求します。 保険数理上の測定は、多くの場合、財務諸表の一部であり、組織のリスク管理慣行の不可欠な部分です。
保険数理上の仮定の種類
保険会社が行う最も一般的な保険数理上の仮定の1つは、生命保険を求める人の平均寿命予測です。 誰かが生命保険に申し込むと、保険会社の保険数理士は、提案された被保険者の年齢、身長、体重、性別、タバコ使用量、および健康履歴に関する特定のデータポイントを考慮します。 この種の保険数理上の仮定の目標は、引受目的で平均余命を確立することです。
生命保険の死亡率分析には通常、保険数理上の仮定が使用されますが、同じ方法論は、損害保険や財産保険を含む他のタイプの保険にも適用されます。
金融では、アクチュアリーは年金制度の保険数理上の仮定を提供します。 計算には、企業が資金調達要件を計画および会計処理できるように、投資収益の可能性と支払い要件が含まれる場合があります。 保険数理上の仮定は、特定の投資に伴うリスクのレベルを決定するためにも使用されます。 投資銀行に勤務するアクチュアリーは、統計ポートフォリオを使用して、投資ポートフォリオのリスクを軽減するという目標を掲げて金融市場を予測します。
