保険数理分析

保険数理分析とは

保険数理分析は、金融会社が必要な負債を支払うための資金を確保するために使用する資産対負債分析の一種です。 保険および退職投資商品は、保険数理分析が必要な2つの一般的な金融商品です。

保険数理分析の分析

保険数理分析は、特定の製品のリスクを管理するために多くの金融会社で使用されています。 この種の作業は、保険商品とそのクライアントの相関リスクに焦点を当てた、高度な教育を受け認定された専門家の統計家によって行われます。

保険数理分析は、統計モデルを使用して、将来の出来事について教育された予測を行うことにより、財務上の不確実性を管理します。 保険会社、銀行、政府機関、および企業は、保険数理分析を使用して、最適な保険契約、退職プラン、および年金プランを設計します。

資産と負債のマッチング

保険数理分析とリスク管理の方法論は、資産と負債のマッチングの概念を中心としています。 この概念は、製品に支払い義務が指定されている場合の投資管理で使用されます。

支払い義務を管理するために、保険数理分析モデルにはいくつかの変数が含まれます。 保険商品では、金融会社は、即時の支払いニーズと長期の支払いニーズを生み出すための適切な流動性を備えた資産ポートフォリオを管理する必要があります。 製品の義務に影響する変数は、保険商品の種類によって異なります。 保険商品の変数は、被保険者が支払う必要がある保険料の額にも影響します。 自動車保険の変数には、ドライバーの年齢、過去の運転履歴、車種、車両の年齢が含まれる場合があります。

保険数理分析を必要とする金融商品の別の例は、年金です。 年金を提供する金融会社は、投資家のスケジュールされた支払いを、さまざまなリスクレベルとリターンのある投資ポートフォリオに投資します。 年金商品は、指定された期間後に投資家に予定された支払いを支払うことを約束し、通常は退職に使用されます。 年金基金の管理者は、資産のポートフォリオが満期になったときに年金の支払いを行うために十分に利用可能であることを確認する必要があります。 さまざまな市場投資に投資して投資家に利益をもたらし、同時に製品の支払い段階で最小限の支払いを約束しています。

より広い例として、投資家は年金制度にも目を向けることができます。 年金制度は、資産の幅広いポートフォリオを管理し、さまざまなリスクレベルにわたって投資してリターンを獲得すると同時に、退職金の支払いも約束しています。 年金制度は多くの場合、従業員の福利厚生です。 これらの計画は通常、計画の参加者に適切な報酬が支払われるように、投資と支払いに関する保険数理分析を行う投資委員会によって管理されます。