多くの投資家やアクティブなトレーダーは、テクニカルトレードインジケーターを使用して、高確率のトレードエントリポイントとエグジットポイントを特定します。 数百の指標がほとんどの取引プラットフォームで利用可能です。 したがって、あまりにも多くのインジケーターを使用したり、非効率的に使用したりするのは簡単です。 この記事では、複数のインジケーターを選択する方法、情報の過負荷を回避する方法、およびこれらのテクニカル分析ツールを最も効果的に活用するためにインジケーターを最適化する方法について説明します。
複数のインジケーターの使用
- 指標の種類 ：テクニカル指標は、取引商品の過去および現在の価格または出来高の活動に基づいた数学的計算です。 テクニカルアナリストはこの情報を使用して、過去のパフォーマンスを評価し、将来の価格を予測します。 インジケーターは、売買シグナルを特に提供しません。 トレーダーはシグナルを解釈して、独自の独自の取引スタイルに適合する取引の開始点と終了点を決定する必要があります。 トレンド、勢い、ボラティリティ、ボリュームを解釈するものを含む、いくつかの異なるタイプの指標が存在します。 冗長性の回避 ：「多重 共線性 」は、同じ情報の複数のカウントを指す統計用語です。 これは、同じ種類のインジケーターが1つのチャートに適用されるときに発生するテクニカル分析の一般的な問題です。 その結果、誤解を招く可能性のある冗長信号が作成されます。 一部のトレーダーは、予想される価格変動の確認を期待して、同じタイプの複数のインジケーターを意図的に適用します。 ただし、実際には、多重共線性により、他の変数の重要性が低くなり、市場の状況を正確に評価することが難しくなります。
図1
- 補完インジケーターの使用 ：多重共線性に関連する問題を回避するために、トレーダーは、冗長な結果を提供せずに互いにうまく機能する、または補完するインジケーターを選択する必要があります。 これは、さまざまな種類のインジケーターをチャートに適用することで実現できます。 トレーダーは、1つのモメンタムと1つのトレンドインジケーターを使用できます。 たとえば、確率振動子（運動量インジケーター）と平均方向指数、またはADX（トレンドインジケーター）。 図1は、これらのインジケーターの両方が適用されたチャートを示しています。 インジケータがさまざまな情報を提供する方法に注意してください。 それぞれが市場状況の異なる解釈を提供するため、一方を使用して他方を確認することができます。
取引チャートをきれいに保つ
- チャートを清潔に保つ ：トレーダーのチャートプラットフォームは市場へのポータルであるため、トレーダーの市場分析を妨げるのではなく、チャートを強化することが重要です。 読みやすいグラフとワークスペース（グラフ、ニュースフィード、注文入力ウィンドウなどを含む画面全体）は、トレーダーの状況認識を向上させ、トレーダーが市場活動をすばやく解読して対応できるようにします。 ほとんどの取引プラットフォームでは、背景色、移動平均のスタイルと色から、チャートに表示される単語のサイズ、色、フォントまで、チャートの色とデザインに関する高度なカスタマイズが可能です。 きれいで視覚的に魅力的なチャートとワークスペースを設定すると、トレーダーはインジケーターを効果的に使用できます。 情報の過負荷 ：今日のトレーダーの多くは、複数のモニターを使用して複数のチャートを表示し、入力ウィンドウを注文しています。 6台のモニターを使用している場合でも、画面スペースの1平方インチごとをテクニカルインジケーターに割り当てることは緑色のライトとは見なされません。 トレーダーが大量のデータを解釈しようとすると、情報の過負荷が発生し、そのすべてが本質的に失われます。 これを分析麻痺と呼ぶ人もいます。 情報が多すぎる場合、トレーダーは応答できなくなる可能性があります。 情報の過負荷を回避する1つの方法は、ワークスペースから無関係なインジケーターを削除することです。 あなたがそれを使用していないなら、それを失います-これは混乱を減らすのに役立ちます。 トレーダーは、チャートを確認して、多重共線性によって妨げられていないことを確認することもできます。 同じチャートに同じタイプの複数のインジケーターが存在する場合、1つ以上のインジケーターを削除できます。 整理のヒント： 関連する分析ツールのみを使用する、よく整理されたワークスペースを作成することはプロセスです。 トレーダーが使用する技術指標の震えは、市場の状況、採用されている戦略、取引スタイルに応じて、時々変化する可能性があります。
取引インジケーターを効果的に使用する方法
図2
TradeStationで作成されたグラフ。
一方、チャートは、ユーザーフレンドリな方法で設定されると保存できます。 取引プラットフォームが閉じられ、再び開かれるたびにチャートを再フォーマットする必要はありません（方向については取引プラットフォームのヘルプセクションを参照してください）。 トレードシンボルは、ワークスペースの配色やレイアウトを乱すことなく、テクニカルインジケーターとともに変更できます。 図2は、よく整理されたワークスペースを示しています。 読みやすいグラフとワークスペースを作成する際の考慮事項は次のとおりです。
- 色 すべてのデータを簡単に表示できるように、色は見やすく、十分なコントラストを提供する必要があります。 さらに、1つの背景色を注文入力チャート（取引の出入りに使用されるチャート）に使用でき、別の背景色を同じシンボルの他のすべてのチャートに使用できます。 複数のシンボルが取引されている場合、シンボルごとに異なる背景色を使用して、データを簡単に分離できます。 レイアウト 複数のモニターを使用すると、使いやすいワークスペースを作成するのに役立ちます。 1つのモニターは注文入力に使用でき、もう1つのモニターは価格チャートに使用できます。 同じインジケーターが複数のチャートで使用される場合、各チャートの同じ場所に同じ色を使用して同じようなインジケーターを配置することをお勧めします。 これにより、個別のチャートで市場活動を見つけて解釈しやすくなります。 サイジングとフォント 。 太字で鮮明なフォントにより、トレーダーは数字や単語をより簡単に読むことができます。 色やレイアウトと同様に、フォントスタイルが好みであり、トレーダーはさまざまなスタイルとサイズを試して、最も視覚的に心地よい結果を生み出す組み合わせを見つけることができます。 快適なレタリングが見つかったら、同じスタイルとサイズのフォントをすべてのチャートで使用して連続性を提供できます。
インジケーターの最適化
- ユーザー定義の入力変数 ：使用するテクニカルインジケーターを決定し、インジケーターの最適な使用方法を決定するのは、各トレーダー次第です。 移動平均やオシレーターなどの最も一般的に利用可能なインジケーターでは、インジケーターの動作を変更するユーザー定義変数である入力値を変更するだけで、カスタマイズの要素を使用できます。 ルックバック期間や計算で使用される価格データのタイプなどの変数を変更して、インジケーターにはるかに異なる値を与え、異なる市場条件を指摘することができます。 図3に、インジケーターの動作を変更するために調整できる入力変数のタイプの例を示します。
図3
- 最適化 ：今日の高度な取引プラットフォームの多くでは、トレーダーは最適化の研究を実行して、最適なパフォーマンスをもたらすインプットを決定できます。 トレーダーは、たとえば移動平均の長さなど、指定された入力の範囲を入力でき、プラットフォームは計算を実行して、最も好ましい結果を生み出す入力を見つけます。 多変数最適化は、2つ以上の入力を同時に分析して、変数のどの組み合わせが最良の結果をもたらすかを確立します。 最適化は、貿易の参入、退出、資金管理のルールを定義する客観的な戦略を開発する上で重要なステップです。 過剰 最適化 ： 最適化調査はトレーダーが最も収益性の高い入力を識別するのに役立ちますが、過剰最適化は理論上の結果は素晴らしいように見えますが、システムは特定の履歴データセットのみでうまく機能するように調整されているため、ライブ取引結果が 損なわれる 可能性があります。 この記事の範囲外ではありますが、最適化の研究を行うトレーダーは、戦略開発プロセス全体の一部として適切なバックテストとフォワードテストの手法を理解して利用することにより、過剰な最適化を避けるよう注意する必要があります。
ボトムライン
テクニカル分析は、確実性よりも確率を扱っていることに注意することが重要です。 市場の動きを100％正確に予測する指標の組み合わせはありません。 インディケーターが多すぎる、またはインディケーターの誤った使用は、トレーダーの市場の見方を曖昧にしますが、テクニカルインディケーターを慎重かつ効果的に使用するトレーダーは、高確率の取引設定をより正確に特定し、市場での成功の確率を高めます。
