個々の株の異常な取引シグナルは、歴史的に、下落しようとしている市場を予測することができました。 これらの警告は、日和見的なエントリポイントに対する注意喚起にもなります。 これは、この複数年にわたる強気相場の後退を待っている傍観者にとって非常に貴重です。 私は今年の1月下旬にこの非常にまれな信号について書きました。それは株の下落が角を曲がったことを叫びました。 その記事の数時間以内に市場は割れた。 信号は非常にまれであるため、発生した場合は細心の注意を払っています。
今日の議論は少し異なります。 Mapsignalsがこのデータを使用してこれらのまれなイベントを予測する方法を紹介します。 異常な取引シグナルが機能する方法は、特定の日の株式の取引行動に多くの測定値を適用する方法です。 簡単に言えば、特大ボリュームの価格が上昇している株式を探します。 同じことは、大量に価格が下落している株式についても言えます。 短期から中期に至るまで、多くの移動平均と他の技術的指標を使用しています。 株式に対する大きな需要を特に探しています。
次に、これらすべてのシグナルをグループ化し、データを使用可能な投資情報に変換します。 時々、異常な株式取引シグナルがノイズになることがあります。 キーは数字の強さです。 数千の株を調べることで、株のグループが一度に同じパターンを示しているかどうかを確認しようとします。 私たちは次のような質問をします。「売りが近すぎることを示す活気が強すぎますか？それとも、ラリーが近づいていることを示唆する悲観論が多すぎますか？」
これらの信号はすべて、特定の週にどのように見えますか？ 以下は、2018年10月1日から10月5日までの週の時価総額ごとの異常な取引シグナルすべてのチャートです。右端まで赤く表示されています。 売りシグナルと買いシグナルの数は倍以上でした（563売り対216買い）。
私たちの通常の観察では、30年のデータをさかのぼって特定の週に購入することを支持して1.5対1です。 したがって、今週は普通ではありませんでした。 販売は、10月の最初の週だけで明らかではありませんでした-前週に現れ始めました（2018年9月24日から9月28日）。 右に目を向けると、その週の売り上げもその週の買い額を上回っていることがわかります（329売り対225買い）。
しかし、この情報を使用して、取引と投資の優位性をどのように得ることができますか？ Mapsignalsは、この売買を25日間の移動平均で追跡する比率を作成しました。 ジグとザグを市場に出すので、極端なパターンが出現しているかどうかを示すために、5週間にわたって売買をスムーズにしたいと考えています。つまり、市場に下落が近づく可能性があります。
以下のグラフでは、購入/販売シグナルの25日間の移動平均として比率を表示し、0〜100％の範囲でRussell 2000をオーバーレイしています。 比率が80％（緑）を超えると、買われ過ぎになり、通常はすぐに売り切れになることが予想されます。 （これは2018年1月下旬に発生しました。）25％（赤）を下回ると、売られ過ぎになり、通常すぐに大規模な集会が行われます。 歴史的に、この比率は非常に正確でした。 2018年10月5日金曜日に、比率は50％未満に低下しました。これは、過去5週間で販売が購入よりも大きいことを意味します。これは通常、市場が下落しようとしていることを意味します。 以下の金曜日のクロージングデータをご覧ください。
比率が45.6％を下回ると、その後は時計仕掛けのように市場が低くなります。 この比率がどれほど正確でタイムリーであるかを示すために、水曜日の朝に行ったこの更新をご覧ください。
現在、MAP比率は45.6％であり、歴史的な先例があるレベルである：45.6％です。 今朝、データを調べて、比率が低下して45.6％を下回った各インスタンスでのiShares Russell 2000 ETF（IWM）のフォワードリターンを確認しました。 私たちは45.6％のレベルであるため、今日このレベルを下回ります。 今日が終わり次第、多くの販売シグナルが表示されると予想しています。 しかし、再び、排気ガス自体を売るときに底が作られます。
以下は、45.6％レベルの統計と、それが重要だと感じる理由です。 比率が下降傾向にあり、その後45.6％を下回ったのは8件のみです。 これは、1, 579取引日のデータのうち、非常にまれなイベントです！ 45.6％レベルを下回った後の市場リターンに関するいくつかの観察：
- 市場はすべてのインスタンスで低く取引されました。ローカルボトムに到達するまでの平均取引日数=13。最短は3日、最長は27日でした。 ％。
次の表は、比率が低下して45.6％を下回った8つのインスタンスの詳細を示しています。
以下は、黄色で塗りつぶされた赤い円で強調表示された履歴インスタンスです。
ボトムライン
私たちのデータは、45.6％を下回る比率の低下が市場のさらなる下落につながることを示唆しています。 しかし、これは悪いことではありません。なぜなら売値が売られすぎ（25％）レベルに達すると、素晴らしい株を手に入れる絶好のチャンスだからです。 当社の長期的な見方は市場では強気であり、こうしたプルバックは購入機会であると考えています。
