目次
- 揮発性株を見つける方法
- 最も揮発性の高い株式の取引
- ボトムライン
ボラティリティとは、特定の証券または市場指数のリターンの分散です。 短期トレーダーは、株価の毎日の最高値と毎日の最低値の平均差を株価で割ったものとして定量化されます。 株価が50ドルで1日5ドル移動する株は、株価が150ドルで1日5ドル移動する株よりも変動率が高くなります。
最も揮発性の高い株を取引することは、理論的にはこれらの株が最大の利益をもたらすため、効率的な取引方法です。 自分の危険がないわけではないので、多くのトレーダーはこれらの株を探しますが、最も不安定な株を見つける方法と、テクニカルインジケーターを使用してそれらを取引する方法という2つの主要な問題に直面します。
重要なポイント
- トレーダーは、日中の価格アクションと短期の勢い戦略を活用するために、市場で最も変動性の高い株式を探すことがよくあります。いくつかのオンラインスクリーナーツールを使用すると、取引したい変動性のある株式のリストを特定および絞り込むことができます。 、潜在的に収益性がありますが、リスクもあり、より大きな損失につながる可能性があります。
最も揮発性の高い銘柄を見つける方法
最も揮発性の高い株を見つけることは複雑ではなく、継続的な調査や株のスクリーニングを必要としません。 代わりに、一貫して変動する株の株画面を実行します。 また、簡単に入退室するために、揮発性の株式を取引する際にも、取引量は不可欠です。
Stock Fetcher（StockFetcher.com）は、非常に不安定な株式を追跡するために使用できるフィルターの例です。 カスタマイズ可能なフィルターを適用すると、Stock Fetcherは過去100日間の1日あたりの平均動きが5％（オープンとクローズの間）より大きいストックを選択します。 また、価格が10ドルから100ドルの間で、過去30日間の平均日量が400万を超える株をフィルタリングします。 さらに、株式のみに関心がある場合は、「exchange is Amex」などのフィルターを追加すると、検索結果に表示されるレバレッジETFを回避できます。
より多くの研究集約的なオプションは、毎日変動する株式を探すことです。 Finviz.com（無料版）は、取引日ごとにトップの勝者、トップの敗者、そして最も不安定な株を提供します。 スクリーナーツールを使用して、時価総額、パフォーマンス、ボリュームの結果をさらにフィルタリングします。 この方法で検索を絞り込むと、トレーダーは正確な仕様に一致する株のリストを入手できます。
Nasdaq.comは、NASDAQ、NYSE、AMEXの最大の勝者と敗者をリストしています。 これらはフィルター結果ではなく、その日のボラティリティのみを反映しています。 したがって、このリストは変動し続ける可能性のある潜在的な株を提供しますが、トレーダーは手動で結果を調べて、どの株がボラティリティの履歴を持ち、取引を保証するのに十分な量があるかを確認する必要があります。
最も揮発性の高い株式の取引
揮発性の株は鋭い動きをする傾向があり、それはエントリーを待つ忍耐を必要としますが、それらのエントリーが現れたときは迅速な行動が必要です。 他の株式と同様に、トレンドの変動する株式を取引することは方向性バイアスを提供し、トレーダーに利点を与えます。 特定のインディケーターを使用して揮発性株を取引できますが、トレーダーはインディケーター信号がいつ取られ、いつ取り去られるかを決定するために、価格アクションを監視する必要があります。 。 揮発性株の取引に使用できる2つの技術指標と、価格行動に関して何を探すべきかを以下に示します。
ケルトナーチャンネル
ケルトナーチャンネルは、株価チャートの価格アクションの周りに上、中、下のバンドを配置します。 この指標は、価格が上昇トレンドでは高値と安値を、下降トレンドでは高値と安値を下回っているときに、トレンドの強い市場で最も役立ちます。
強い上昇トレンドの間、価格は上部のケルトナーチャンネルに「乗る」ことになり、プルバックはほとんど中間バンドにほとんど到達せず、下部バンドを超えません。 したがって、ミッドバンドは潜在的なエントリポイントです。 ストップは、ミッドバンドとローワーバンドの間の約半分から3分の2に配置されます。 出口は上部バンドのすぐ上に配置されます。
同じ概念を下降トレンドに適用します。 価格は多くの場合、下部のケルトナーチャネルラインを追跡し、プルバックはしばしば中間バンドに到達しますが、上部のケルトナーラインを超えることはありません。 したがって、中央の線は短い進入領域を提供します。ストップは上部のケルトナー線のすぐ内側に配置され、ターゲットは下部のケルトナー線の下にあります。
ケルトナーチャネルは、通常、以前の20個の価格帯を使用して作成され、2.0の平均真値範囲乗数が使用されます。 リスクに対する報酬は通常1.5または2.0対1です。つまり、1ドルのリスクの場合、利益の可能性は1.50ドルから2.00ドルです。
図1. 2分間のチャートに適用されるケルトナーチャネル（20、2.0 ATR）
Keltnerチャネルは価格の変化に応じて移動するため、ターゲットは取引時に配置され、そこに保持されます。
この戦略の利点は、注文が中間バンドで待機していることです。 エントリーのタイミングは不要であり、すべての注文が出されると、トレーダーは座って、ストップまたはターゲットが満たされるのを待つ以外に何もする必要はありません。 または、取引を積極的に管理できます。 非常に強い傾向の場合、目標を調整してより多くの利益を獲得できます。 ストップとリスクは、取引が利益を上げるようになったときにのみ減らす必要があります。 取引中にリスクが増加することはありません。
この戦略の欠点は、トレンドのある市場でうまく機能することですが、トレンドが消えるとすぐに、価格が上下のチャネルラインの間を行き来する可能性が高いため、取引の損失が始まります。
トレンドの強さに基づいて取引をフィルタリングすると、この点で役立ちます。 たとえば、上昇トレンド中に、長いエントリーの直前に価格が高値にならなかった場合、取引を回避します。これは、より深いプルバックが取引を停止する可能性が高いためです。
図2. 2分間のチャートに適用されるケルトナーチャネル（20、2.0 ATR）
確率振動子
確率的オシレーターは、最も揮発性の高い株式の取引に役立つもう1つのインジケーターです。 この戦略は、レンジング株式、または明確に定義された傾向に欠ける株式に確率的発振器を利用します。 揮発性の株はしばしば、次にトレンドを決める方向を決定する前に範囲内に落ち着きます。 強い動きはすぐに大きなネガティブなポジションを作り出す可能性があるため、反転の確認を待つことは賢明です。 確率的発振器はこの確認を提供します。
価格が明確な方向性を欠いており、主に横方向に動いている場合、確率論が80を上回ってから下に戻ったら、レンジの最上部付近で売ります。 範囲の75％の地点でターゲットを形成したばかりの高さのすぐ上にストップを配置します。 たとえば、範囲が高値から低値まで1ドルの場合、ターゲットを低値の0.25ドル上に配置します。
確率が20を下回ってから上昇すると、レンジの底近くでロングポジションを取ります。 直近の安値より下にストップを設定し、レンジの75％を目標とします。 範囲が高値から安値までの高値$ 1の場合、ターゲットは高値の0.25ドル下に配置されます。
価格が確率的トリガーレベル（80または20）を超えるとすぐに取引が行われます。 価格帯が完了するまで待たないでください。 1分、2分、または5分のバーが完了するまでに、価格が目標に近づきすぎて取引を価値のあるものにすることができません。
取引中に反対のシグナルを無視します。 ターゲットを許可するか、停止してヒットさせます。 ターゲットがヒットすると、ストックがレンジングを続けると、その直後に反対方向の信号が発生します。 図3は、短い取引、すぐに長い取引、それに続く別の短い取引を示しています。
確率発振器は、12周期の標準設定と3に設定された％Kを使用します。
図3. 2分間のチャートに適用される確率
図3では、範囲の高さは$ 0.16（$ 16から$ 15.84）です。 0.16ドルの25％は0.04ドルです。 16ドルのレンジの上限から0.04ドルを差し引いて、15.96ドルのロングポジションのターゲットを取得します。 15.84ドルのレンジの安値に0.04ドルを追加して、15.88ドルのショートポジションのターゲットを取得します。 範囲が有効である間、これらはロングポジションとショートポジションのターゲットです。 この方法では、価格がそれぞれ長かったり短かったりしたときに、範囲の最上部または最下部に戻っていない場合でも、ターゲットがヒットする可能性が高くなります。
午後1時30分直後の最初の短期取引では、確率は80を超えて上昇し、その後は下降します。 これは短い取引を示しています。 インジケーターが上から80を下回ったらすぐに現在の価格で売ります。 形成されたばかりの最近の高値をすぐにストップします。 exitターゲットを$ 15.88に設定します。 ストップまたはターゲットに到達するまで、他に何もしません。 目標は1時間も経たないうちにヒットし、利益を得て取引から抜け出します。 その後、確率論は20を下回ったため、20を超えて反発するとすぐに、現在の価格でロングトレードに入ります。 形成された安値の下にすぐにストップを配置し、15.96ドルで終了するターゲットを配置します。 この取引は、収益性の高い取引の目標に達するまで約15分間続きます。 前の取引の直後に別の短い取引が発生します。 確率が80を下回ったときに現在の価格で売り込み、最近の高値を上回るストップを設定し、15.88ドルで終了するターゲットを設定します。 目標は30分以内に到達します。
この戦略の利点は、有利なエリアへの引き戻しを待つことであり、私たちが参入すると価格が貿易方向に戻り始めていることです。 したがって、比較的タイトなストップを使用でき、リスクと報酬の比率は通常1.5：1以上になります。 主な欠点は、偽信号です。 偽シグナルは、インディケーターが80ライン（ショート）または20ライン（ロング）を交差し、収益性の高い動きが発展する前にトレードを失う可能性がある場合です。
確率的な動きは価格よりも遅いため、インディケーターはシグナルを遅すぎるかもしれません。 エントリーシグナルが発生したとき、価格はすでにターゲットに向かって大幅に移動している可能性があります。そのため、利益の可能性が低下し、取り引きする価値のない取引になります。 エントリーすると、目標と停止に基づいて、報酬はリスクの少なくとも1.5倍になります。 （詳細については、「 確率論：正確な売買指標 」を参照してください。）
ボトムライン
揮発性の株式は、利益が速いため、トレーダーにとって魅力的です。 トレーダーが意思決定を支援する方向性バイアスがあるため、トレンドの変動する株式はしばしば最大の利益の可能性を提供します。 Keltnerチャンネルは、価格がしばしば中間帯域に引き戻されるだけでエントリーを提供するため、強いトレンドで役立ちます。 欠点は、トレンドが終了すると、取引の損失が発生することです。 価格動向を監視し、上昇トレンド取引に入る前に価格が高値と高値を下回っていることを確認する（下降トレンド取引の場合は低値と低値）ことは、この欠陥の緩和に役立ちます。
揮発性株は常にトレンドとは限りません。 彼らはしばしば前後にむちを打つ。 範囲内で、確率論が極端なレベル（80または20）に達してから逆方向に戻ると、範囲が継続していることを示し、取引の機会を提供します。 確率的チャネルとケルトナーチャネルの両方を監視して、トレンドの機会またはレンジングの機会に対応します。 しかし、完璧な指標はありません。したがって、価格アクションを常に監視して、市場がトレンドまたはレンジングになっていることを判断し、適切なツールが適用されるようにします。 （詳細については、 「ボラティリティから利益を得る方法」を参照して ください。）
