目次
- フラクタル入門
- フラクタルを取引に適用する
- さらなる考慮事項
- ボトムライン
価格はランダムに見えるかもしれませんが、実際には繰り返しのパターンと傾向を作り出します。 最も基本的な繰り返しパターンの1つはフラクタルです。 フラクタルは、単純な5本のバーの反転パターンです。 この記事では、フラクタルと、それらを取引戦略に適用する方法について説明します。
重要なポイント
- フラクタル市場仮説は、テクニカル分析とローソク足チャートを使用して市場の毎日のランダム性を分析し、投資家の地平線、流動性の役割、および完全なビジネスサイクルを通じた情報の影響を調べます。同じ情報を与えられた異なる投資範囲の投資家のグループ。投資戦略がより短い期間に収束すると、クラッシュと危機が発生します。
フラクタル入門
人々が「フラクタル」という言葉を聞くとき、彼らはしばしば複雑な数学について考えます。 ここで話しているのはそれではありません。 フラクタルは、より大きな混chaとした価格変動の中で発生する繰り返しパターンも指します。
フラクタルは5つ以上のバーで構成されます。 フラクタルを識別するためのルールは次のとおりです。
- 弱気の転換点は、中央に最高の高値と両側に2つの低値があるパターンがある場合に発生します。
以下に示すフラクタルは、完全なパターンの2つの例です。 他の多くの不完全なパターンが発生する可能性がありますが、フラクタルを有効にするには、この基本パターンをそのままにしておく必要があります。
ジュリー・バンによる画像©Investopedia 2020
ここでの明らかな欠点は、フラクタルが指標よりも遅れていることです。 フラクタルは、反転に2日かかるまで描画できません。 ただし、最も重要な反転はより多くのバーで継続され、トレーダーに利益をもたらします。 パターンが発生すると、価格は強気のフラクタルに続いて上昇するか、弱気のフラクタルに続いて下落することが予想されます。
フラクタルを取引に適用する
現在、ほとんどのグラフ作成プラットフォームはフラクタルをトレーディングインジケーターとして提供しています。 これは、トレーダーがパターンを探す必要がないことを意味します。 インジケーターをチャートに適用すると、ソフトウェアはすべてのパターンを強調表示します。 これを行うと、トレーダーは当面の問題に気付くでしょう。このパターンは頻繁に発生します。
フラクタルは、他の指標または分析形式と組み合わせて使用するのが最適です。 フラクタルで使用される一般的な確認インジケータはワニです。 これは、複数の移動平均を使用して作成されたツールです。 以下のチャートは、価格が主にワニの歯を上回ったままの長期的な上昇傾向です（中間移動平均）。 トレンドは上昇しているため、強気のシグナルを使用して買いシグナルを生成できます。
少し混乱しますが、弱気フラクタルは通常、チャートの上に上向きの矢印が描かれています。 強気のフラクタルは、下に下向きの矢印で描かれます。 したがって、全体的な上昇トレンドでフラクタルを使用する場合は、ほとんどのチャートプラットフォームで提供されるフラクタルインジケーターを使用する場合は、ダウンフラクタル矢印を探してください。 大きな下降トレンドで取引するために弱気フラクタルを探している場合は、フラクタル矢印を探します。
より長い時間枠に切り替えると、フラクタル信号の数が減り、チャートがよりきれいに見えるようになり、取引の機会を見つけやすくなります。
このシステムはエントリを提供しますが、リスクを管理するのはトレーダー次第です。 上記の場合、価格が最近の安値から上昇し始めるまで、パターンは認識されません。 したがって、取引が成立すると、ストップロスは最近の安値を下回る可能性があります。 下落傾向にある場合、下落するとストップロスが最近の高値を上回る可能性があります。 これは、ストップロスを配置する場所の一例です。
別の戦略は、フィボナッチリトレースメントレベルでフラクタルを使用することです。 フラクタルの問題の1つは、どのオカレンスをトレードするかです。 また、フィボナッチのリトレースメントレベルの問題の1つは、使用するリトレースメントレベルです。 フィボナッチレベルはフラクタル反転がそのレベルで発生する場合にのみ取引されるため、2つを組み合わせることにより、可能性を絞り込みます。
トレーダーはまた、特定のフィボナッチ比での取引に集中する傾向があります。 これはトレーダーによって異なる可能性がありますが、トレーダーは、価格が61.8％のリトレースメントレベルに戻ったときに、より大きな上昇トレンドの間、長い取引を好むと言います。 フラクタルを戦略に追加できます。トレーダーは、61.8％のリトレースメントの近くでフラクタルの反転が発生し、他のすべての条件が満たされた場合にのみ取引を行います。
次の図は、これが実際に実行されていることを示しています。 価格は全体的に上昇傾向にあり、その後後退します。 価格は、フィボナッチリトレースメントツールの0.618レベル近くで強気のフラクタル反転を形成します。 フラクタルが見えるようになると（安値の2日後）、長期的な上昇トレンドに合わせて、長い取引が開始されます。
利益を得るには、フラクタルを使用することもできます。 たとえば、強気のフラクタルが長く続く場合、トレーダーは弱気のフラクタルが発生するとポジションを維持できます。 利益目標やトレーリングストップロスなど、他の出口方法も使用できます。
フラクタルの使用に関するその他の考慮事項
フラクタルを使用する際に覚えておくべきことがいくつかあります。
- フラクタルは非常に一般的であるため、他のインジケーターまたは戦略と組み合わせるのが最適です。 それらは単独で依存されるべきではありません。チャートの期間が長いほど、反転の信頼性は高くなります。 また、期間が長くなるほど、生成される信号の数が少なくなることに注意することも重要です。複数の時間枠でフラクタルをプロットするのが最善です。 たとえば、短期フラクタルのみを長期フラクタルの方向に取引します。 前述のように、大規模な上昇トレンドでは長い取引シグナルに焦点を当て、大規模な下降トレンドでは短期のトレード信号に焦点を当てます。現在、ほとんどのチャートプラットフォームはフラクタルをインジケーターリストに含めています。
ボトムライン
フラクタルは、他の指標や手法と組み合わせて使用すると便利なツールになる場合があります。 フラクタルはさまざまな方法で使用でき、各トレーダーは独自のバリエーションを見つけることができます。 ワニ指標の使用は1つのオプションで、もう1つはフィボナッチリトレースメントレベルの使用です。 一部のトレーダーはフラクタルを好むかもしれませんが、他のトレーダーはそうではないかもしれません。 それらは取引を成功させるための要件ではなく、排他的に依存すべきではありません。
