社会的に責任のあるETFは、金融業界で非常に人気のある2つの異なる領域の合流点を表しています。 一方では、社会的責任投資（SRIと略されることもある）は、あらゆるタイプの投資家、特にミレニアル世代の間で関心を集めています。 SRIに焦点を当てた投資家は、環境、社会、およびコーポレートガバナンス（ESG）に対する感度を維持する傾向があり、少なくとも部分的には企業の動機と慣行に同意する程度に基づいて投資を選択します。
一方、上場投資信託（ETF）は数千ドル規模の業界であり、数千の競合他社がいます。 これらのファンドは、投資家がファンド発行者によって管理され、低コストで証券ポートフォリオにさらされることを可能にし、あらゆる種類の専門分野を含むように成長しました。 そのため、近年、社会的に責任のあるETFが非常に人気を博しているのは驚くことではありません。
さまざまな投資家が社会的に責任のあるETFをいくつかの指標で分類していますが、これらのファンドはすべて、サステナビリティに関する発行者の資格を満たす企業に焦点を当てています。 社会的に責任のあるETFを比較するということは、多くの異なるセクター、会社の規模などに焦点を当てたファンドを比較することを意味します。 2018年、これらのファンドの一部は、他のファンドが年末の数週間で外部市場の圧力に屈した可能性が高かった。
以下では、社会的責任に重点を置いたトップパフォーマンスのETFを見ていきます。 これらの全体的なパフォーマンスを互いに比較し、2018年に6.1％を失ったベンチマークとしてのS&P環境および社会的責任指数と比較します。
iShares ESG米国集合債券ETF（EAGG）
トラック：ブルームバーグバークレイズMSCI米国総合ESGフォーカスインデックス
2018年のパフォーマンス：+ 2.2％（EAGG）対-6.1％（ベンチマーク）
iShares Global Green Bond ETF（BGRN）
トラック：ブルームバーグバークレイズMSCIグローバルグリーンボンドセレクト（USDヘッジ）インデックス
2018年のパフォーマンス：+ 1.1％（BGRN）対-6.1％（ベンチマーク）
iShares ESG 1-5年米ドル社債ETF（SUSB）
トラック：ブルームバーグバークレイズMSCI米国企業1-5年ESGフォーカスインデックス
2018年のパフォーマンス：+ 0.7％（SUSB）対-6.1％（ベンチマーク）
NuShares ESG米国集合債券ETF（NUBD）
トラック：ブルームバーグバークレイズMSCI米国総合ESGセレクトインデックス
2018年のパフォーマンス：+ 0.3％（NUBD）対-6.1％（ベンチマーク）
セージESG中間クレジットETF（GUDB）
トラック：Sage ESG Intermediate Credit Index
2018年のパフォーマンス：-0.1％（GUDB）対-6.1％（ベンチマーク）
iShares ESG米国集合債券ETF
iShares ESG US Aggregate Bond ETF（EAGG）は、2018年の社会的責任ETFのリストのトップで、年間で約2.2％を返しました。 このファンドは、米ドル建ての債券の市場価値加重インデックスを追跡し、総債券市場に焦点を当てています。 EAGGのポートフォリオに含めるには、公債発行者は、公害、反競争的慣行などに関する規定を含む、スポンサーiSharesのESG基準を満たしている必要があります。 民間の銃器、タバコ、その他の特定の産業への関与も、企業がポートフォリオに含まれることを妨げます。
EAGGは2018年10月に発売され、経費率は0.10％です。 運用資産は5600万ドル強です。
iShares Global Green Bond ETF
2018年の収益率は約1.1％で、リストの2番目の社会的責任ETFはiShares Global Green Bond ETF（BGRN）です。 BGRNは、MSCIのグリーンボンド原則を満たす債券に焦点を当てています。 含まれるには、気候変動への適応、グリーンビルディング、水の持続可能性、エネルギー効率、汚染管理、および同様の焦点に関連するプロジェクトに資金を供給するために債券を使用する必要があります。 また、ポートフォリオに含まれる債券の発行者は、グリーンプロジェクトを評価および選択し、これらのプロジェクトが環境に与える影響を報告するために使用される独立した手順を維持する必要があります。
BGRNは2018年11月に発売され、費用比率は0.20％です。 運用資産は2, 540万ドル弱です。
iShares ESG 1-5年米ドル社債ETF
EAGGおよびBGRNに続き、iSharesは2018年の最高パフォーマンスSRI ETFの中で3番目の債券に焦点を当てたファンドを保有しています。 。 ただし、EAGGとは異なり、SUSBは短期の社債に焦点を当てています。 SUSBは、過去3年間に発生した、物議を醸す武器、タバコ、またはビジネス上の論争に関与する企業に関連する債券を保有していません。
SUSBは2017年7月に発売され、費用比率は0.12％です。 このファンドの資産基盤は約5, 380万ドルです。
NuShares ESG米国集合債券ETF
EAGGの代替であるNuShares ESG米国総合債券ETF（NUBD）は、ブルームバーグバークレイズ米国総合債券インデックスの債券に焦点を当てています。 NUBDは、構成銘柄を選択するために、ESG基準に基づいて債券を評価します。 ファンドには、ESG基準に焦点を当てずにMBS、CMBS、ABSが含まれます。 審査プロセスに合格した債券は、セクター内の市場価値によって重み付けされます。 2018年、NUBDは0.3％を返しました。
NUBDは2017年9月に発売され、費用比率は0.20％です。 基金の資産基盤は5, 100万ドル弱です。
セージESG中間クレジットETF
リストの最終的な社会的責任ETFは2018年の全体的な損失を記録しました。しかし、わずか0.1％減少しただけで、Sage ESG中間クレジットETF（GUDB）はベンチマーク指標をはるかに上回りました。 GUDBは、米ドル建ての中期投資適格債のグループを追跡します。 ファンドのアドバイザーは、各発行者にESGスコアを割り当てるためのフレームワークを作成し、ピアグループの上位3分の1に位置する発行者のみがポートフォリオに含めると見なされます。
GUDBは2017年10月に設立され、経費率は0.35％です。 このファンドには、1450万ドル以上の運用資産があります。
