確率的ボラティリティとはどういう意味ですか？
確率的ボラティリティとは、ブラックショールズのオプション価格設定モデルで想定されているように、資産価格のボラティリティが一定でないことを指します。 確率的ボラティリティモデリングは、ボラティリティを時間とともに変化させることにより、ブラックショールズでこの問題を修正しようとします。
「確率的」という言葉は、ランダムに決定され、正確に予測されない可能性があるものを指します。 確率的モデリングのコンテキストでは、独立していないランダム変数の連続値を指します。 確率的ボラティリティモデルの例には、Hestonモデル、SABRモデル、およびGARCHモデルが含まれます。
確率的ボラティリティ（SV）を理解する
オプションの確率的ボラティリティモデルは、オプションの価格設定のためにブラックショールズモデルを変更する必要性から開発されました。 ブラックショールズモデルは、基礎となる証券のボラティリティが一定であると仮定しましたが、確率的ボラティリティモデルは、基礎となる証券の価格ボラティリティが変動するという事実を考慮します。 確率的ボラティリティモデリングは、価格のボラティリティをランダム変数として扱います。 確率的ボラティリティモデルで価格を変更できるようにすると、計算と予測の精度が向上しました。
