確率的モデリングとは
確率的モデリングは、投資の意思決定を支援するために使用される金融モデルの一形態です。 このタイプのモデリングでは、ランダム変数を使用して、異なる条件下でのさまざまな結果の確率を予測します。
確率的モデリングは、データを提示し、特定のレベルの予測不能性またはランダム性を説明する結果を予測します。 多くの業界の企業は、確率論的モデリングを採用してビジネスプラクティスを改善し、収益性を向上させることができます。 金融サービス業界では、プランナー、アナリスト、およびポートフォリオマネージャーが確率論的モデリングを使用して資産と負債を管理し、ポートフォリオを最適化します。
確率的モデリングの理解：定数と変更可能
確率的モデリングの概念を理解するには、それをその反対の決定論的モデリングと比較することが役立ちます。
確定的モデリングにより一定の結果が得られます
確定的モデリングでは、モデルを何度再計算しても、特定の入力セットに対して同じ正確な結果が得られます。 ここでは、数学的特性が知られています。 それらはどれもランダムではなく、特定の値のセットは1つだけで、問題の答えまたは解決策は1つだけです。 決定論的モデルでは、不確実な要因はモデルの外部にあります。
確率的モデリングにより、変更可能な結果が生成されます
一方、確率的モデリングは本質的にランダムであり、不確実な要素がモデルに組み込まれています。 このモデルは、複雑な数学の問題に変数を追加するなど、多くの答え、推定、および結果を生成し、ソリューションに対するさまざまな効果を確認します。 その後、さまざまなシナリオで同じプロセスが何度も繰り返されます。
確率的モデリングを使用するのは誰ですか？
確率的モデリングは、世界中のさまざまな業界で使用されています。 たとえば、保険業界は、企業のバランスシートが将来のある時点でどのように見えるかを予測するために、確率論的モデリングに大きく依存しています。 確率的モデリングに依存する他のセクター、業界、および分野には、株式投資、統計、言語学、生物学、および量子物理学が含まれます。
確率モデルは、ランダム変数を組み込んで、さまざまな条件下で多くの異なる結果を生成します。
金融サービスにおける確率的モデリングの例
投資業界での使用方法
確率的投資モデルは、価格、資産収益率（ROA）、および債券や株式などの資産クラスの変動を長期にわたって予測しようとします。 モンテカルロシミュレーションは、確率モデルの一例です。 個々の株式収益の確率分布に基づいてポートフォリオがどのように機能するかをシミュレートできます。 確率的投資モデルは、単一資産モデルまたは複数資産モデルのいずれかであり、財務計画、資産負債管理（ALM）または資産配分の最適化に使用できます。 また、保険数理業務にも使用されます。
財務上の意思決定における重要なツール
金融における確率論的モデリングの重要性は広範かつ広範囲です。 投資手段を選択する際には、複数の要因と条件の下でさまざまな結果を表示できることが重要です。 一部の業界では、企業の成功または終deがそれに依存する場合さえあります。
絶え間なく変化する投資の世界では、新しい変数がいつでも作用する可能性があり、これが株式ピッカーの決定に大きな影響を与える可能性があります。 したがって、金融の専門家は多くの場合、数百回または数千回の確率モデルを実行します。これにより、ターゲットの意思決定に役立つ多数の潜在的なソリューションが提供されます。
