目次
- ノイズの除去
- 7月
- 8月
- 五月
- トレーダーへの影響
- 結論
通貨市場のトレーダーは、2つの選択肢のうちの1つを選択します：プロドルまたはアンチドル。 すべての通貨取引の85％以上の構成要素として、米ドルは長い間為替レートの変動の主な原動力でした。 ほとんどのトレーダーは、ファンダメンタル分析またはテクニカル分析、あるいは両方の組み合わせを使用して、ドルの将来の方向を分析します。
ただし、時期は、米ドルがさまざまな通貨に対してどのように振る舞うかに影響を与える可能性があります。 テクニカル分析では、インジケーターを使用して過去の価格動向を分析します。 アナリストがさまざまな方法で価格を検討するのに役立つ多くの技術指標があります。
重要なポイント
- あらゆる市場のトレーダーは、活用するパターンまたはサイクルを特定しようとしますが、多くの場合、そのようなパターンが特定されると、それらはすぐに消滅します。外国為替の季節性を理解することは、外国為替トレーダーが出現したパターンに基づいて、さまざまな月のポジションへの参入と退出を支援することができます。将来戻ります。
ノイズの除去
過去の価格動向を分析する明確な方法は、インディケーターのノイズなしで価格活動自体を調べることです。 価格だけを調べると、季節性のパターンがしばしば現れます。 季節性は、毎年同じ期間に繰り返される予測可能な変化です。 履歴パターンが繰り返されるという保証はありませんが、パターンが80％から90％繰り返されるたびに統計的に有意になります。これはトレーダーにとって貴重な情報です。 、季節性が外国為替市場で重要な概念であり、なぜそれを無視すべきでないのかを説明します。
7月：USD / JPYにとってポジティブな月
季節性の最も強い例の1つは、以下の図1に示すUSD / JPYです。 サンプルの68％で、USD / JPYは7月を開始時よりも高く終了しました。 10月にUSD / JPYがこのように振る舞う傾向の正確な理由を特定することは困難ですが、この季節性のインスタンスは強く、10月に短いUSD / JPY取引を行う場合に留意する価値があります。 季節性の存在は、トレーダーが通常よりも短いショートポジションを取るか、この期間中の長期の短期USD / JPYトレードを回避することを奨励する可能性があります。
図1
8月：7月に行われたUSD / JPYの利益がしばしば消去される
8月中にUSD / JPYの季節性の強いケースもあります。 下の図1でわかるように、7月に獲得した利益の大部分は8月に消去されました。 実際、他の円のクロスを見ると、暦年では、8月が日本円で最も強い月であることがすぐにわかります。 つまり、米ドル、ユーロ、英国ポンドなどの他の通貨は、8月に円に対して下落する傾向が強いということです。
5月：USD / CADのマイナス月
USD / CADの場合、季節性の最も強いケースは10月と11月です。
図2
トレーダーへの影響
トレーダーとして、季節性の知識を適用して取引を改善できる多くの方法があります。 たとえば、9月にGBP / USDを取引している場合、長期トレーダーとして、ファンダメンタルズまたはテクニカルを使用してGBP / USDを購入したり、季節トレンドの方向に進んだりする機会を探すことができます。 短期のトレーダーとして、季節的傾向に反する取引を行っている場合は保有期間を短縮できます。長期のトレーダーのように、主にGBP / USDの長い取引を探すことに集中できます。 季節のパターンは常に100％複製されるわけではありませんが、季節性をフェードアウトするのではなく追跡することで、高確率の取引を見つける能力が向上する場合があります。
結論
外国為替市場の季節性のインスタンスはまれですが、それらを認識することは、トレーダーが通貨取引の見通しにもっと調和するのに役立ちます。 データが示すように、季節パターンは常に繰り返されるとは限りませんが、トレンドを把握することで、外国為替トレーダーは確率がどこにあるかを理解するのに役立ちます。 特定の月に季節性の強いケースがある場合、貿易のアイデアをサポートしたり、回避する理由を提供したりすることができます。
