市場参入の一貫した決定的な方法は、正確な貿易参入規則を定義することにより達成できます。 多くのトレーダーは、取引に参加する際に、自然に保守的または攻撃的すぎると感じるかもしれません。 保守的すぎる人は、複数レベルの確認を待つ間、傍観者に座ることになるかもしれません。これは通常、取引全体を完全に失うことになります。 逆に、攻撃的なトレーダーは、取引を希望する以外の正当な理由がなくても、市場に参入する機会があればいつでもジャンプする可能性があります。 もちろん、これは頻繁にトレードを失うことにつながります。 保守的なアグレッシブなアグレッシブなオーディエンスであっても、トレーダーはすべて、トレードトリガーとトレードフィルターを使用して決定的なトレードエントリを確立することで利益を得ることができます。
貿易フィルター
トレードフィルターは、トレードエントリに先行するセットアップ条件を識別するため、トレードトリガーの前に発生する必要があります。 取引フィルターは、取引トリガーの「安全性」と考えることができます。 取引フィルターのすべての条件が満たされると、安全がオフになり、取引トリガーがアクティブになります。 取引フィルターには、時刻から価格の場所まで、さまざまな要因が含まれます。 たとえば、図1のチャートの取引フィルターには以下が含まれます。
- 時間は午前9時30分から午後1時までです。ESTA価格バーは20期間および50期間の移動平均の上で閉じています。20期間（青）の移動平均は50期間（紫）の移動平均の上
これらのトレードフィルター条件はすべて9:30バーで真となり、トレードトリガーをアクティブにするためのセットアップを提供します。 取引フィルターは、取引トリガーの理想的な市場条件を定義します。 これらのフィルターは、多くの場合、観察とバックテストによって確立されます。 たとえば、トレーダーは午前中はよく機能しますが、午後はパフォーマンスが不十分な取引システムを開発した可能性があります。 その後、トレーダーは時間フィルターを使用して、取引エントリを特定の期間に制限できます。 この場合、東部標準時の午前9時30分から午後1時です。
取引フィルターを選択する際の重要な考慮事項は、取引計画の「自由度」を制限しないことです。 言い換えると、フィルターが多すぎると、統計的にありそうもない取引設定が作成される可能性がありますが、これは実際にはほとんどありません。 これにより、取引計画が堅牢で、一貫性があり、利益を上げる能力が大幅に制限されます。 これは、過度に保守的なトレーダーが自分自身を見つける状況です。ほとんどの取引機会を本質的に除外します。
トレーダーがトレーディングプランを過度にフィルタリングする理由の1つは、過去のバックテストを実行した後、すべての負けトレードを排除しようとするためです。 バックテストとは、履歴データでトレーディングプランまたはアイデアをテストし、そのアイデアが実際のトレーディングで有益かどうかを判断することです。 バックテストは収益性の高いシステムを開発するための貴重なツールですが、特にすべての（またはほとんどの）トレードを失うことを回避する方法を決定する場合、悪用される可能性があります。 これは曲線フィッティングの一種であり、取引条件を操作して履歴データを最大限に活用し、実生活ではパフォーマンスの低い非現実的なシステムを作成します。 トレードフィルターを定義する際、トレーダーは、特定のトレードまたは2つではなく、システム全体に有益なフィルターを作成するよう努める必要があります。
取引フィルター条件が満たされると、トレーダーは取引の開始を開始するために取引トリガーが発生するのを監視します。 図2は、この基本的な進行を示しています。
トレードトリガー
取引トリガーは、取引が開始される正確なタイミングを定義する砂の中の線と考えることができます。 さまざまな要因を含めることができるトレードフィルターとは異なり、トレードトリガーはトレーダーにいつ行動するかを正確に伝えます。 取引トリガーは絶対に客観的であり、取引計画で明確に定義される必要があります。 あいまいさの余地はないはずです。 たとえば、「移動平均がクロスするときにロング」は、「すべてのトレードフィルターが満たされた後、価格が前のバーの高値より1ティック上になったらロングポジションを入力する」とさらに定義できます。 これにより、正確な取引エントリを特定するために必要な砂のラインが提供されます。 取引トリガーを有効にするには、すべての取引フィルターが既に真である必要があります。
図1では、すべての取引フィルターが満たされると、砂の中に線が引かれます。時間は午前9時30分から午後1時（東部標準時）です。 バーは、20期間および50期間の移動平均の上で閉じています。 また、20期間の移動平均は50期間の移動平均を上回っています。 トリガーは、取引フィルターが真になるとアクティブになります。 9:30バーでは、すべてのフィルターが真になりました。 トリガーは、価格が9:30バーの高値の1ティックに達すると発生します。 価格はこのトリガーに到達するため、指定された価格で長時間の取引が開始されます。 正確な注文タイプはトレーダーによって異なります。 例えば、システムトレーダーは、取引エントリーの正確な価格を特定するために、買い注文を出すことができます。 一方、任意裁量のトレーダーは、利用可能な最良の価格で取引を開始するために成行注文を出す場合があります。
トレードトリガーは、インディケーター値から、サポートやレジスタンスレベルなどの価格しきい値のクロスまで、さまざまな条件に基づいています。 多くのトレーダーは、指標などのテクニカル分析ツールを使用して、市場での高確率のセットアップを定義します。 正確なしきい値を簡単に設定できるため、指標は客観的な取引エントリを提供できます。 例には、「5, 3確率が30のレベルに達したときにロングポジションに入る」などのオカレンスが含まれます。 または、「真の平均範囲が0.5のレベルに達したときにショートポジションを入力します。」 フィルタはこれらの取引のセットアップを提供します。 インジケータレベルはトリガーを提供します。
取引トリガーの重要な側面は、アクションを起こすためにシンプルである必要があるということです。 トレードトリガーが多すぎる、または過度に複雑なトリガーは、負担が大きくなり、システムの実装が難しくなります。 また、トレーダーが自分のシステムについて混乱するため、頻繁な取引エラーにつながる可能性があります。 貿易の引き金は会社の使命声明のようなものです。それらは記憶から簡単に引用できるほど十分に明確でなければなりません。 トリガーは客観的であり、トリガーが満たされているかどうかについて疑問の余地がないように容易に認識できる必要があります。
ボトムライン
取引フィルターを使用すると、トレーダーは市場のポジションに入るのに有利な条件を定義できます。 これらの取引フィルターはセットアップを提供します。 取引トリガーは砂の中の線です。一度満たされると、取引機会を「トリガー」するしきい値です。 取引フィルターと取引トリガーの両方を使用する方法を理解することは、トレーダーが収益性の高い取引設定を見つけて定義するのに役立ちます。 （さらに読むには、 「トレーダーの種類は？」を参照してください。 ）
