流動性ギャップは、いくつかのタイプの金融状況で使用される用語で、証券の供給または需要の不一致または不一致または証券の満期日を表します。 銀行は、資金の要求を満たすために常に十分な現金を手元に確保する必要がある範囲で、流動性リスクと潜在的な流動性ギャップに対処します。 資産と負債の満期が異なる場合、または資金に対する需要が予想よりも高い場合、銀行は現金が不足する可能性があり、したがって流動性ギャップが生じる可能性があります。
流動性ギャップの解消
企業は、運用上のニーズを満たすのに十分な現金を持っていない場合や、異なる時期に資産と負債が満期になると、流動性のギャップを経験することもあります。 市場の流動性のギャップは、取引の反対側をとるには投資家の数が不十分であり、証券を売ろうとしている人々がそうすることができない場合にも発生します。
銀行の場合、入出金が行われると、流動性のギャップは1日の間に変化する可能性があります。 これは、流動性のギャップは、長期にわたって見直される可能性のある数字というよりも、企業のリスクのスナップショットに過ぎないことを意味します。 銀行は、期間を比較するために、異なる期間のギャップの差である限界ギャップを計算します。
世界的な金融危機の初期の数ヶ月、一部の債券およびストラクチャード商品の投資家は、投資を売却できないことに気付きました。 取引の反対側を取り、低価格で証券を購入する意思のある当事者がいないという点で、流動性のギャップがありました。 この流動性の欠如により、一部の証券の市場は数週間枯渇しました。
