ボリューム加重平均価格（VWAP）は、トレーダーが株式が良い価格で売買されたかどうかを測定するために使用する重要なツールです。 通常、トレーダーとアナリストは標準VWAPを使用します。これは、取引日のすべての注文に基づいて価格を計算します。 ただし、VWAPに複数の時間枠を使用することを好む人もいます。
トレーダーとアナリストは、VWAPを使用して1日を通して発生するノイズを除去するため、買い手と売り手が実際に株式または市場で取引している価格を測定できます。 VWAPは、トレーダーにその日の株式の取引方法に関する洞察を提供し、一部の人にとっては、売買するのに良い価格を決定します。
株がVWAPを上回ったり下回ったりしようとすると、自然な売り圧力があります。 株式または市場がVWAPラインまたはVWAPクロスを上下しようとすると、通常、買い手と売り手の間で戦いが起こります。 株が1日を通してVWAPレベルを上下に何度も割り込もうとすると、トレーダーとアナリストは売買するのに良い価格であることがわかります。 ただし、一部の短期トレーダーは、一方が戦闘に負けるのを待って、VWAPを上回る休憩で長くなるか、VWAPを下回る休憩で短くなることを好みます。
VWAPは、トレーダーやアナリストが特定の時間枠で勢いがどこにあるかについての洞察を得るのにも役立ちます。 たとえば、トレーダーが一定の売り圧力があり、株がVWAPを複数回破ることができなかったため、株が不足していると仮定します。 株式が反転し、VWAPを超えるクリーンなブレイクアウトがある場合、トレーダーはトレードの反対側にいる可能性があるため、ショートをカバーするように見えるはずです。 売り手がやめたため、勢いは買い側にシフトしました。
