取引で蓄積する通貨、株式、または商品の量を決定することは、見落とされがちな取引の側面です。 トレーダーは頻繁にランダムなポジションサイズを取ります。 彼らは、取引について「本当に確信がある」と感じる場合にはもっと多くかかるかもしれません。 これらは、位置サイズを決定する有効な方法ではありません。 また、トレーダーは、取引の設定方法に関係なく、あらゆる状況で一定のポジションサイズを取るべきではありません。このスタイルの取引は、長期的にはパフォーマンスが低下する可能性があります。 実際に位置サイズを決定する方法を見てみましょう。
位置サイズに影響するもの
実際にポジションサイズを決定する前に知っておくべき最初のことは、取引のストップレベルです。 ストップはランダムレベルで設定しないでください。 ストップは論理レベルで配置する必要があり、そこでトレーダーにトレードの方向について間違っていたことを伝えます。 市場の通常の動きによって簡単に引き起こされる可能性のある場所にストップを置きたくはありません。
ストップレベルを取得すると、リスクがわかります。 たとえば、外国為替取引のエントリー価格からストップが50ピップスである（または株式または商品取引で50セントと仮定する）ことがわかっている場合、ポジションサイズの決定を開始できます。 次に確認する必要があるのは、アカウントのサイズです。 小さいアカウントを持っている場合、取引でアカウントの最大1％から3％のリスクを負う必要があります。
トレーダーが5, 000ドルの取引口座を持っていると仮定します。 トレーダーがその口座の1％を取引でリスクにさらす場合、これは彼または彼女が取引で50ドルを失う可能性があることを意味します。つまり、トレーダーは1ミニロットを取ることができます。 トレーダーのストップレベルに達した場合、トレーダーは1ミニロットで50ピップ、つまり50ドルを失います。 トレーダーが3％のリスクレベルを使用している場合、トレーダーは150ドル（アカウントの3％）を失う可能性があります。 つまり、50ピップのストップレベルで、彼または彼女は3つのミニロットを取ることができます。 トレーダーが立ち寄った場合、彼または彼女は3つのミニロットで50ピップ、または150ドルを失います。
株式市場では、取引の口座の1％をリスクにさらすことは、トレーダーがストップレベル50セントで100株を取得できることを意味します。 ストップがヒットした場合、これは取引で50ドル、または総口座の1％が失われたことを意味します。 この場合、取引のリスクはアカウントのごく一部に抑えられており、ポジションサイズはそのリスクに対して最適化されています。
代替の位置サイジング手法
大規模なアカウントの場合、ポジションサイズを決定するために使用できる代替方法がいくつかあります。 500, 000ドルまたは100万ドルのアカウントを取引する人は、すべての取引で常に5, 000ドル以上（500, 000ドルの1％）のリスクを冒したいとは限りません。 彼らは市場で多くのポジションを持っているかもしれません、彼らは実際に彼らの資本のすべてを使うわけではないかもしれません、または大きなポジションで流動性の懸念があるかもしれません。 この場合、固定ドルストップも使用できます。
このサイズのアカウントを持つトレーダーが、取引でわずか1, 000ドルのリスクを負おうとしていると仮定しましょう。 彼または彼女は上記の方法を引き続き使用できます。 エントリー価格からストップまでの距離が50ピップの場合、トレーダーは20ミニロットまたは2標準ロットを取ることができます。
株式市場では、トレーダーは、エントリー価格から50セント離れたストップで2, 000株を取ることができます。 ストップがヒットした場合、トレーダーはトレードを行う前にリスクを冒すつもりだった$ 1, 000だけを失います。
毎日の停止レベル
アクティブまたはフルタイムのデイトレーダーの別のオプションは、デイリーストップレベルを使用することです。 毎日停止することで、一瞬の判断を下す必要があり、ポジションサイズの決定に柔軟性が必要なトレーダーを許可します。 毎日の停止とは、トレーダーが1日、1週間、または1か月で失うことができる最大金額を設定することを意味します。 トレーダーがこの所定量以上の資本を失うと、彼らはすぐにすべてのポジションを退出し、その日、週、または月の残りの時間の取引を停止します。 この方法を使用するトレーダーは、良好なパフォーマンスの実績を持っている必要があります。
経験豊富なトレーダーの場合、毎日のストップロスは、毎日の平均収益性とほぼ等しくなります。 たとえば、トレーダーが1日平均1, 000ドルを稼ぐ場合、この数値に近い1日のストップロスを設定する必要があります。 これは、負けた日が複数の平均取引日から利益を一掃しないことを意味します。 この方法は、数日、1週間または1か月の取引結果を反映するように適合させることもできます。
収益性の高い取引の履歴があるトレーダー、または終日取引に非常に活発なトレーダーの場合、毎日のストップレベルにより、終日その場でポジションサイズを自由に決定でき、それでも全体的なリスクを制御できます。 デイリーストップを使用するほとんどのトレーダーは、ポジションのサイズとポジションが作成するリスクへのエクスポージャーを監視することにより、各取引のアカウントの非常に小さな割合にリスクを制限します。
取引履歴の少ない初心者のトレーダーは、取引のリスクと全体的な口座残高によって決定される適切なポジションサイジングの使用と併せて、毎日のストップロスの方法を適応させることもできます。
ボトムライン
正しいポジションサイズを達成するには、まずストップレベルと、取引でリスクを冒す意思のあるアカウントの割合または金額を知る必要があります。 これらを決定したら、理想的な位置サイズを計算できます。
